Эта стратегия называется
MACD - это индикатор скользящей средней конвергенции дивергенции, который определяет тенденцию рынка и обратные тенденции.
RSI - это индекс относительной силы, измеряющий условия перекупа и перепродажи. RSI выше 50 предполагает состояние перекупа, а ниже 50 - перепродажа. Эта стратегия использует RSI для фильтрации некоторых шумных сигналов от MACD.
Логика торговли следующая:
Когда перекресток MACD происходит с пересечением быстрой линии выше медленной линии, это указывает на то, что краткосрочная тенденция меняется с низкого на верхний уровень, но сигнал покупки подтверждается только тогда, когда RSI находится на низких уровнях (ниже заданного параметра), чтобы избежать подрывов в перекупленных зонах.
Когда перекресток MACD происходит с пересечением быстрой линии ниже медленной линии, он сигнализирует о краткосрочном тренде, который изменяется с верхнего на нижний уровень, но сигнал продажи подтверждается только тогда, когда RSI достигает высоких уровней (выше заданного параметра), чтобы избежать подрывов в перепроданных зонах.
Эта стратегия подходит для текущих колеблющихся и колеблющихся крипторынков, чтобы захватить возможности реверсии на максимумах и минимумах для получения прибыли. Но стоп-лосс следует применять для ограничения одиночных потерь в торговле. Кроме того, параметры MACD и RSI нуждаются в оптимизации, скорректированной на рынок, для надежных сигналов.
В заключение, объединение MACD и RSI может улучшить эффективность стратегии для колеблющихся рынков. Но ни один индикатор не может идеально предсказывать рынки. Трейдеры все еще нуждаются в разумном суждении о тенденциях рынка и гибкой корректировке стратегии.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Range Strat - MACD/RSI",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, precision=2, initial_capital=100,
pyramiding=2,
commission_value=0.05)
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", defval=13)
startMonth = input(title="Start Month", defval=6)
startYear = input(title="Start Year", defval=2022)
endDate = input(title="End Date", defval=1)
endMonth = input(title="End Month", defval=7)
endYear = input(title="End Year", defval=2200)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// RSI Settings
length = input( 14 )
overSold = input( 55 )
overBought = input( 50 )
price = open
vrsi = ta.rsi(price, length)
cu = (vrsi <= overSold)
co = (vrsi >= overBought)
//MACD Settings
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ta.ema(open, fastLength) - ta.ema(open, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
MACDco = ta.crossover(delta, 0)
MACDcu = ta.crossunder(delta, 0)
// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
if (inDateRange and MACDco and cu)
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (inDateRange and MACDcu and co)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)