Эта стратегия сочетает в себе 123 модели перемены и индикатор денежных потоков для выявления перемены тренда.
Во-первых, для обнаружения потенциальных точек переворота используются 123 шаблона переворота. В частности, сигнал покупки генерируется, когда цены закрываются в первые два дня, а затем закрываются на третий день, при этом стохастический осциллятор находится ниже порога. Сигнал продажи генерируется, когда цены закрываются в первые два дня, а затем закрываются на третий день, при этом стохастический осциллятор находится выше порога.
Во-вторых, рассчитываются быстрые и медленные линии индикатора денежного потока. Быстрая линия состоит из краткосрочной экспоненциальной скользящей средней величины денежного потока, в то время как медленная линия - это длительная EMA. Когда быстрая линия выше медленной линии, она указывает на приток денег и генерирует сигнал покупки. Противоположное предполагает отток денег и генерирует сигнал продажи.
Наконец, когда сигналы 123 отмены и денежного потока согласуются, генерируется торговый сигнал.
Риски можно управлять путем улучшения надежности обращения, настройки чувствительности денежного потока, внедрения стоп-лосса и т.д.
Стратегия объединяет преимущества обратной торговли и следования трендам. Она может эффективно идентифицировать переломные моменты на рынке. Однако, для предотвращения чрезмерных ложных сигналов при отслеживании тенденций необходима настройка параметров и контроль рисков. При правильном использовании она может стать эффективной торговой стратегией.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MFI(Fast,Slow) =>
pos = 0.0
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Money Flow Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Money Flow ----")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(Fast,Slow)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )