Эта стратегия определяет тренд с использованием скользящих средних, получает прибыль по фиксированным кратным ATR и динамически размещает позиции на основе ATR. Ее целью является использование трендов для получения прибыли при одновременном контроле риска.
Стратегия использует простую скользящую среднюю длину N для определения направления тренда.
После вступления целевая прибыль устанавливается на фиксированные кратные ATR от входной цены, например, Целевая прибыль = Целевая прибыль + ATR * Фактор для длинных позиций.
Стратегия также размещает позиции обратно к ATR, который представляет волатильность рынка.
MA определяет тенденцию, позволяя следовать за ней.
ATR получает прибыль, получая прибыль от тенденций, избегая перемен.
Динамическое размещение позиций управляет риском в соответствии с волатильностью рынка.
Настраиваемый коэффициент прибыли и параметры размеров.
Стоп-лосс может еще больше ограничить риски.
Продолжительность MA может привести к задержке введения.
Колебания ATR могут привести к слишком маленьким или слишком большим целям прибыли.
Чрезмерная волатильность приводит к слишком маленьким позициям, ограничивающим прибыль.
Отсутствие стоп-лосса может привести к неконтролируемым потерям.
Плохой выбор символов, например, активы с низкой волатильностью, может привести к низкой производительности.
Испытывать различные комбинации параметров для оптимальных настроек.
Улучшить логику ввода, добавив другие индикаторы в качестве фильтра.
Исследование динамического получения прибыли и остановки убытков для гибкости.
Управлять позициями на основе показателей волатильности.
Добавить механизм повторного ввода для продления срока хранения.
Стратегия определяет тренд с помощью скользящих средних, получает прибыль по ATR кратным и размерам позиции по ATR. У нее есть определенный тренд, следующий за потенциалом и риском, который может быть скорректирован с помощью параметров. Но существуют проблемы с выбором параметров и целевой прибылью. Дальнейшие улучшения могут быть сделаны с помощью оптимизации, остановки убытков, чтобы сделать стратегию более надежной.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("利润目标止损的移动平均线", overlay=true)
period = input(80,'')
ptper = input(252,'')
ptfactor = input(12,'')
sizeper = input(20, '')
trend = 0.0
signal = 0
size = 1.0
investment = 100000
atrange = 0.0
ptrange = 0.0
stoph = 0.0
stopl = 0.0
if sizeper != 0
atrange := atr(sizeper)
if atrange == 0 or sizeper == 0
size := 1
else
size := investment/atrange * 0.1
trend := sma(close,period)
if signal != 1 and nz(trend[1]) < nz(trend[2]) and trend > nz(trend[1])
strategy.entry('long',strategy.long, comment='open_long')
signal := 1
else
signal := nz(signal[1])
if signal != -1 and nz(trend[1]) > nz(trend[2]) and trend < nz(trend[1])
strategy.entry('short',strategy.short, comment='open_short')
signal := -1
else
if signal == 0
signal := nz(signal[1])
ptrange := atr(ptper)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_long", "long", qty = strategy.position_size, limit = close + ptfactor*ptrange , comment='trail_long')
else
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("exit_short", "short", qty = abs(strategy.position_size), limit = close - ptfactor*ptrange, comment='trail_short')