2/20 Стратегия экспоненциальной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия основана на экспоненциальной линии 2/20 скользящей средней. Она входит в длинные или короткие позиции, когда цена проходит через среднюю линию. Она сочетает в себе следующую функцию движущихся средних и функцию обратного движения тренда в трейдинге с целью захвата как краткосрочных, так и среднесрочных тенденций.

Логика стратегии

Стратегия использует 20-периодическую экспоненциальную скользящую среднюю в качестве ориентировочной линии. Когда высокий или низкий уровень последней свечи проходит через ориентировочную линию, это сигнализирует о потенциальном переходе тренда. Если точка перехода предыдущей свечи ниже текущей цены закрытия, перейдите в длинную. Если точка перехода предыдущей свечи выше текущей цены закрытия, перейдите в короткую.

В частности, стратегия определяет сигналы реверсии, рассчитывая текущую высокую, низкую цену свечи и сравнивая ее с ценой закрытия предыдущей свечи, и выставляет график точки реверсии. Когда точка реверсии выше предыдущего закрытия, она идет на длинный. Когда точка реверсии ниже, она идет на короткий. Долгие / короткие сигналы генерируются с использованием 20-дневной EMA в качестве эталонного показателя, который определяет направление. Сравнение тренда между точкой реверсии и ценой закрытия определяет время реверсии.

Анализ преимуществ

• Сочетает в себе тенденцию и обратную тенденцию, охватывая как среднесрочные, так и долгосрочные тенденции и краткосрочные возможности.
• Экспоненциальная скользящая средняя фильтрует краткосрочный рыночный шум
• Сравнение переменных точек с ценами закрытия позволяет точно определить перемены
• Высокая гибкость для различных продуктов и временных рамок

Анализ рисков

• Фьючерсы на фондовые индексы имеют чрезвычайно высокий рычаг, очень рискованный для этой стратегии.
• Склонность к ложным выбытиям на различных рынках, приводящая к потерям
• Ограниченное пространство оптимизации с небольшим количеством регулируемых параметров
• Требует других показателей для выбора активов и размещения позиций

Решения:

• Оптимизируйте скользящие средние параметры с помощью машинного обучения
• Добавьте другие показатели, такие как объем, чтобы подтвердить действительный прорыв
• Торгуйте этой стратегией только в ясных тенденциях, избегайте рыночных колебаний
• Внедрять строгие правила управления рисками для ограничения потерь

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры скользящей средней, скорректировать период или добавить двойные скользящие средние
2. Добавить фильтры типа громкости для фильтрации сигналов прорыва
3. Включить стратегии стоп-лосса для контроля рисков
4. Добавление моделей машинного обучения для прогнозирования тенденций и вероятности прорыва
5. Рассмотрим адаптивные параметры, которые динамически регулируются
6. Объедините анализ настроений, чтобы найти оптимальные точки входа
7. Оптимизировать стратегии размещения позиций, например, фиксированные дроби, мартингейл и т.д.

Благодаря оптимизации параметров, комбинации индикаторов, управлению рисками и т.д. можно повысить стабильность и надежность стратегии, снижая при этом торговые риски.

Резюме

В общем, эта простая стратегия опирается на один индикатор, что делает ее чувствительной к параметрам и рыночным условиям, с ограниченным пространством для оптимизации. Она лучше всего используется для дополнения других стратегий. Однако концепция захвата отклонений является поучительной и может быть включена в более сложные системы прорыва. С надлежащими фильтрами, управлением рисками и повышением надежности эта стратегия может служить компонентом в общем портфеле стратегии для улучшения стабильности.