Эта стратегия использует индекс производительности цен (PPI) для определения направления тренда рынка - длинный, когда PPI растет, и короткий, когда он падает.
Главная логика:
PPI рассчитывает процентные изменения цен в течение периода (14 дней по умолчанию)
Когда ИПП повышается, это указывает на рост цены - идти долго
Когда ИПП падает, это указывает на снижение цены - идти короткий
Возможность обращения вспять торговых сигналов
Повышение ИПП показывает накопление импульса вверх, падение ИПП показывает импульс вниз.
Простой индикатор для определения тенденции и динамики цен
Настраиваемые параметры подходят для различных продуктов
Ясная и интуитивно понятная логика торговли
Реверсивная торговля адаптируется к различным рыночным условиям
Невозможность фильтрации короткосрочного шума, склонность к ложным прорывам
Нет размещения позиций или управления стоп-лоссами
Плохие параметры могут упустить тенденции или переторговаться
Уменьшение последствий:
Оптимизировать параметры для баланса стабильности и чувствительности
Добавление стоп-лосса к контрольному убытку на одну сделку
Рассмотрим размеры позиций с целью снижения риска по сделке
Комбинации параметров испытаний для различных продуктов
Добавить другие фильтры для скрининга ложных сигналов
Разработка механизма динамического измерения положения
Добавить отставание или временную остановку потери
ML для оценки качества сигнала
Эта стратегия определяет тренд по индексу ценовой эффективности, с простотой и универсальностью. Дальнейшие улучшения параметров, контроля рисков и т. Д. могут сделать ее надежной квантовой стратегией. Она обеспечивает эффективный подход к использованию простых индикаторов для обнаружения тренда.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)