Эта стратегия использует скользящие средние перекрестки между различными временными рамками для генерации торговых сигналов. Она позволяет наблюдать за более длительными временными рамками MAs на текущем графике для обнаружения более крупных тенденций. Это относится к межвременным трендам после стратегий.
В стратегии используются две скользящие средние, рассчитанные на отдельные временные рамки.
Например, на графике 15 мин он использует 20MA и 50MA:
Когда 15 мин 20 МА переходит превышение 50 МА в день, он длинный. Когда 15 мин 20 МА переходит ниже 50 МА в день, он короткий.
Таким образом достигается эффект наблюдения тенденций более длительных временных рамок на текущий период.
Пересечение пунктов может быть отмечено для ясных торговых сигналов.
Риски могут быть уменьшены:
Стратегия может быть улучшена путем:
Тестирование большего количества комбинаций периодов MA для оптимизации
Добавление вторичного подтверждения при перекрестном переходе
Например, проверка импульса MACD
Оптимизация остановок для предотвращения преждевременного выхода
Подумайте о доказательствах Post123 для решения выхода
Различные фильтры для короткого и длинного TF
Более строгие для коротких TF, более расслабленные для длинных TF
Рассматривать различные наборы параметров для разных сессий
Условия на рынке варьируются в зависимости от сессии
Эта стратегия наблюдает перекрестки между МА нескольких временных рамок, чтобы определить направление тренда и выявить более крупные тенденции. Это отфильтровывает краткосрочные шумы и фокусируется на более крупных ценовых движениях. Однако существуют такие проблемы, как настройка временных рамок и отстающие сигналы. Улучшения могут быть сделаны с помощью строгого бэкстестинга и оптимизации для надежных параметров, добавления фильтров для подтверждения, живой проверки для непрерывных улучшений в соответствии с обратной связью с рынком.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Run script on a long interval gives better result for e.g. 1 Day
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature
//study(title="CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle="CM_Ultimate_MA_MTF", overlay=true)
strategy("Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", shorttitle = "Stratergy CM_Ultimate_MA_MTF", overlay = true)
//,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3
avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema
out = avg
out_two = avg2
out1 = security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = security(syminfo.tickerid, res, out_two)
ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]
col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
circleYPosition = out2
chk=col==red?1:0
if (not na(chk))
if (chk[1]==1 and chk==0)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiLE")
if (chk[1]==0 and chk==1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiLE")
else
strategy.exit("RsiSE")
plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)