Стратегия нисходящего тренда, основанная на EMA и уровнях коррекции Фибоначчи
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует показатели EMA для определения направления тренда и в сочетании с адаптацией к отступлению Фибоначчи для автоматического определения точки разворота, для достижения низких покупок и высоких продаж, для захвата тенденции к снижению. Операции стратегии часто и подходят для торговли на короткой линии.
Стратегический принцип
Используйте 9-дневную ЭМА и 21-дневную ЭМА, чтобы сформировать золотую спираль, чтобы определить направление тренда. 21-дневная ЭМА вниз, а 55-дневная ЭМА рассматривается как сигнал для начала нисходящего тренда.
Настройка адаптивного фибоначевого отступления с длиной 100 циклов, автоматически определяющая ключевые отступления в зависимости от масштаба последних ценовых колебаний.
Когда цена пробивает отступление от фибонача 0,236, считается обратным сигналом, и позиция уступает позиции.
Пробег вступает, когда 9-я EMA пересекает 21-ю EMA, и цена ниже адаптированного фибоначевого максимума.
Условия выхода с многообещающей выигрышной позицией превышают 200-дневную ЭМА. Условия выхода с беспошлинной стоп-убытком превышают 0.236 Фибоначского отступления.
Стратегические преимущества
Используйте EMA, чтобы определить направление тренда, чтобы операционные сигналы были простыми и понятными
Применение Fibonacci retracement без необходимости определения параметров вручную
Частые действия стратегии, чтобы улавливать изменения в короткой линии и реализовывать высокочастотные стратегии
Использование ключевых точек отступления для определения разворота и своевременного остановки убытков
Конфигурируемые параметры, оптимизация стратегий для различных циклов
Стратегический риск
Задержка EMA, подтверждаемая комбинацией других показателей
Приспосабливание к фибоначчи может быть чрезмерно оптимизировано, точка отступления нестабильна
Высокочастотные сделки увеличивают стоимость сделки и стоимость скольжения
Невозможно эффективно отфильтровать тенденции колебаний, слишком много ошибочных сигналов
Управление выводами и контроль прибыли и убытков должны быть улучшены
Направление оптимизации стратегии
Увеличение количественных показателей энергии, чтобы избежать ошибочных сигналов, вызванных отклонениями в количественном значении
Оптимизация циклических параметров EMA в соответствии с текущими рыночными условиями
Настройка динамических стоп-убытков для лучшего контроля риска
Сильные и слабые трендовые показатели помогут избежать повторных сделок во время кризиса
Учитывая влияние фактических затрат на сделку, устанавливается минимальная остановка.
Подвести итог
Эта стратегия использует EMA, чтобы определить направление тренда, и использует адаптивную динамику фибоначевых отступлений, чтобы определить обратную точку, которая может автоматически адаптироваться к различным изменениям на рынке. Однако эта стратегия больше зависит от индикаторных сигналов, отсутствует сегментированный тренд и логика волнового суждения, и есть большое пространство для оптимизации. В целом, как высокочастотная стратегия торговли короткой линией, она может улавливать более быстрые изменения цен, но требует от трейдеров нести риски, связанные с частыми остановками, а также предотвращать проблемы чрезмерной торговли.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CheatCode1
//@version=5
strategy("CC-Trend strategy 2", overlay=true, initial_capital = 10000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100 )
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema55 = ta.ema(close, 55)
ema200 = ta.ema(close, 200)
plot(ema200, '22', color.blue, 2)
FibL = input.int(100, 'Fibonacci Length', 1, 500, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
len1 = input.int(1, 'Show Last', 0, 1000, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
len2 = input.int(5, 'Offset Length', 0, 1000, group = 'Automatic Fibonacci Retracement')
highF = ta.highest(ema55 >= ema9 ? ema55:ema9, FibL)
lowF = ta.lowest(ema55 >= ema9 ? ema9:ema55, FibL)
AvgFib = highF - lowF
//Fibonacci Executions
LL2 = highF + .618 * AvgFib
LL1 = highF + .272 * AvgFib
L1 = highF
L236 = highF - 0.236 * AvgFib
L382 = highF - 0.382 * AvgFib
Mid = highF - 0.50 * AvgFib
S382 = lowF + 0.382 * AvgFib
S236 = lowF + 0.236 * AvgFib
S1 = lowF
SS1 = lowF - .272 * AvgFib
SS2 = lowF - .618 * AvgFib
//Fibonacci Plot's
high2FP = plot(LL2, 'Highe2', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
high1FP = plot(LL1, 'Highe1', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
highFP = plot(highF, 'High', color.red,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
L236P = plot(L236, "0.764", #ED381C, offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
L382P = plot(L382, "0.618", color.white,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
MidP = plot(Mid, "0.5", color.orange,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true )
S382P = plot(S382, "0.382", color.yellow ,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
S236P = plot(S236, "0.236", color.lime ,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
lowFP = plot(lowF, 'Low', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
low1FP = plot(SS1, 'Lowe1', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
low2FP = plot(SS2, 'Lowe2', color.green,offset = len2, show_last = len1, trackprice = true)
plot(ema9, '22', color.yellow, 2)
plot(ema55, '55', color.aqua, 2)
plot(ema200, '200', color.maroon, 2)
shortCondition = close[1] < highF and ema21 < ema55
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shorttp = ta.crossover(close, ema200) and strategy.openprofit >= 0
if (shorttp)
strategy.close('Short', 'Short TP', qty_percent = 100)
shortclose2 = close[1] > L236 and not (shortCondition)
if(shortclose2)
strategy.close('Short', 'Short RM', qty_percent = 100)