Стратегия BB%B
ChaoZhang
Обзор
Стратегия BB%B - это количественная торговая стратегия, использующая процентное значение B для принятия инвестиционных решений. Она может быть использована в качестве трендового инструмента, чтобы дать сигнал о покупке или продаже, когда цена приближается к траектории или отставанию от траектории.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает средние значения цены закрытия за определенный период, а также стандартную разницу, а затем получает верхние и нижние рельсы буринского пояса. BB%B - это показатель, измеряемый текущей ценой за вычетом нижних рельсов, а затем вычетом верхних рельсов за вычетом нижних рельсов, чтобы показать, где текущая цена находится в пределах буринского пояса.
В частности, стратегия сначала вычисляет среднее значение SMA для 21-дневного закрытия, а также двукратную стандартную разницу, чтобы Брин спустился. Затем вычисляется значение BB%B для текущей закрытой цены. Если значение BB%B ниже -0.2 (конфигурируемо) и в настоящее время нет позиций, то делать больше; если значение BB%B выше -1.2 (конфигурируемо) и в настоящее время нет позиций, то делать пусто.
Стратегия опирается на показатель BB%B, чтобы определить, слишком высока или слишком низка текущая цена, а также на направление текущей тенденции, опираясь на среднюю линию. Торговые сигналы генерируются, когда цена выходит за пределы буринской полосы. Частота стратегии может быть скорректирована с помощью различных параметров.
Анализ преимуществ
- Показатели Брин-Бенда показывают перекуп и перепродажу
Брин с верхней и нижней полосами соответственно представляет собой определенный стандартный диапазон отклонения от текущей цены. Когда цена приближается или касается верхней полосы, это означает перекуп, а когда она приближается или касается нижней полосы, это означает перепродажу.
- Гибкость настройки и частота стратегий
BB%B, средний параметр и обратный порог в стратегии могут быть свободно конфигурированы, что облегчает частоту корректировки стратегии. Использование более длинной средней линии и более крупного обратного порога может снизить частоту торгов.
- Вместе с оценкой тенденций
В дополнение к тому, что Брин-банк судит о перекупке и перепродаже, он также использует среднюю линию, чтобы судить о тенденции и избегать противоположной торговли.
- Механизм отклонения снижает количество ложных сигналов
Когда цена впервые касается поперечного или поперечного пути, это может быть обозначено как перепродажа или перекуп, но также может быть краткосрочным ложным прорывом. Эта стратегия включает в себя отступную отступную, которая будет выровняться только в том случае, если BB% B явно отступает в противоположном направлении, и может отфильтровывать ложные сигналы.
Анализ рисков
- Невозможно определить ценовую тенденцию
Эта стратегия рассматривает только индикаторы по Бриндо, чтобы оценить вероятность обратного курса, и игнорирует большие тенденции, которые могут привести к убыткам в противоположной торговле.
- Нельзя упускать возможности, устанавливая обратный порог.
Слишком большая отступная отметка может привести к тому, что после обратного тренда невозможно будет вовремя переключить позицию на другой, и вы упустите возможность.
- Разница в ценах в торговых точках увеличилась в связи с расширением Брин-Бенда
Когда рыночная волатильность увеличивается, расстояние между верхними и нижними линиями увеличивается, ценовая разница между точками покупки и продажи увеличивается, а риск потерь в одиночку увеличивается.
- Высокая частота торгов
По сравнению с долгосрочной стратегией, эта стратегия имеет более высокую частоту торгов, что приводит к большему количеству затрат на торговлю и потерям в скольжениях.
Направление оптимизации
- Фильтрация сигналов в сочетании с трендовыми индикаторами
Включает MACD, KDJ и другие индикаторы определения тренда, сигнализирует о торговле только в том случае, если направление тренда совпадает, чтобы избежать обратной торговли.
- Присоединение к механизму погашения убытков
Установление фиксированного количественного или процентного стоп-лосса для контроля риска потерь и предотвращения расширения убытков
- Оптимизация параметров
Настройка параметров, таких как средняя длина линии, BB%B-отрыв, отступающий отрыв, чтобы найти оптимальное сочетание параметров, чтобы устранить больше шума и повысить стабильность стратегии.
- Расчет стоимости сделки
Применение параметров стратегии в зависимости от стоимости сделки различных видов, снижение частоты торгов, снижение влияния стоимости торгов.
Подвести итог
Стратегия BB%B - это простая и практичная стратегия количественного трейдинга. Она использует время, когда цена может перевернуться, чтобы оценить, когда цена может перевернуться, и торговать вблизи точек перепродажи. Эта стратегия имеет гибкую конфигурацию, частоту стратегии можно регулировать.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()