Торговая стратегия CMARSI - это стратегия, которая сочетает в себе индикатор RSI и скользящие средние показатели. Она использует улучшенный индикатор RSI для выявления тенденций и скользящих средних показателей в качестве сигналов для входа и выхода. Эта стратегия подходит для средне- и долгосрочной торговли и направлена на получение прибыли, следуя за трендом.
Стратегия CMARSI использует улучшенный индикатор RSI под названием Connors RSI.
RSI Коннора = (RSI + RSI Up/Down + ROC Percentile) / 3
Если RSI использует 3-дневный период, RSI Up/Down использует 2 дня, а ROC-перцентиль использует 100 дней.
Преимущество RSI Коннора заключается в том, что он сочетает в себе несколько индикаторов и может более точно идентифицировать изменения тренда.
Стратегия CMARSI дополнительно вводит скользящий средний фактор на вершине RSI Коннора. Она рассчитывает двухдневную скользящую среднюю и использует кроссоверы RSI Коннора и MA в качестве торговых сигналов.
Введите длинный, когда RSI Коннора пересекает 40 и имеет золотой крест 2-дневного MA.
Выйти, когда показатель RSI Коннора опустится ниже 70 и будет иметь двухдневный средний показатель.
Использование фильтра MA может избежать некоторых ложных сигналов от RSI Коннора и улучшить стабильность стратегии.
Наибольшее преимущество стратегии CMARSI заключается в сочетании нескольких индикаторов для выявления тенденций, избегая ограничений отдельных индикаторов RSI.
RSI Коннора более стабилен, чем классический RSI для определения поворотных точек тренда.
Введение скользящих средних эффективно фильтрует шум и предотвращает погоня за максимумами и продажей минимумов.
Сочетание нескольких индикаторов может улучшить уровень выигрыша, следуя тенденциям.
Правила торговли просты и легко применяются.
В качестве стратегии, основанной на тенденциях, она может полностью извлекать выгоду из средне- и долгосрочных тенденций.
Основные риски стратегии CMARSI возникают из-за неправильного оценки тренда и размещения стоп-лосса.
Коннор RSI дает неверные сигналы, вызывая ненужные записи. Параметры могут быть скорректированы или добавлены другие индикаторы для подтверждения.
Размещение стоп-лосса неразумно, что может привести к преждевременному прекращению или слишком большому стоп-лос.
Фильтры скользящих средних могут не работать хорошо на рыночных диапазонах.
Продолжительное использование может привести к чрезмерной установке, необходимо регулярное обратное тестирование и настройка параметров на основе рыночных условий.
Стратегия CMARSI может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизировать параметры RSI Коннора для различных периодов и продуктов.
Попробуйте различные типы скользящих средних для дальнейшего улучшения эффекта фильтрации.
Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, Bollinger Bands для подтверждения торговли.
Оптимизируйте стратегии стоп-лосса, такие как отставание стоп-лосса или отставание стоп-лосса.
Выберите продукты, которые лучше подходят для стратегии, путем скрининга.
Используйте анализ ходьбы вперед для регулярной оптимизации параметров и предотвращения перенастройки.
Стратегия CMARSI сочетает в себе RSI Коннора и скользящие средние, чтобы следовать тенденциям для среднесрочной и долгосрочной торговли. Она стабильна, проста в реализации и может эффективно получать прибыль от тренда. Мы должны постоянно оптимизировать параметры на основе рыночных условий, управлять рисками и генерировать хорошую прибыльность. В целом CMARSI является рекомендуемой стратегией трендовой торговли.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)