В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь стратегии
  2. Стратегия квантовой цены

Стратегия квантовой цены

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-10-20 16:28:44
Тэги:

量子量价策略

Обзор

Квантовалютная стратегия - это торговая стратегия, основанная на квантовых ценовых показателях. Эта стратегия создает торговые сигналы, когда индикатор проходит через или ниже порога, путем вычисления квантовых ценовых показателей в течение определенного цикла и установки порога. Эта стратегия используется для захвата тенденционных ценовых изменений, которые могут быть вызваны прорывом рынка.

Принципы стратегии

Центральным показателем этой стратегии является квантовый индикатор цены. Квантовый индикатор цены - это соотношение движущегося среднего числа сделок за определенный период с движущимся средним числом сделок за предыдущий период, чтобы определить, насколько увеличивается или уменьшается показатель аналогичных изменений в сравнительной мощности. Когда количество значительно увеличивается, квантовый индикатор цены значительно повышается, обычно предвещая тенденционный рост цен; когда количество значительно ослабевает, квантовый индикатор цены значительно снижается, часто предвещая тенденционный спад цен.

В частности, стратегия сначала рассчитывает 14-цикличный квантовый ценовой индикатор, а затем устанавливает порог индикатора 1.5. Когда порог проходит через индикатор, появляется сигнал большего действия; Когда порог проходит под индикатором, появляется сигнал большего действия. Когда сигнал большего действия увеличивается, цена прогнозируется вверх; когда сигнал меньшего действия уменьшается, цена прогнозируется вниз. Таким образом, стратегия прогнозирует изменение ценового тренда путем переворота цены, вызванного прорывом в масштабе.

Анализ преимуществ

Подобная стратегия имеет следующие преимущества:

  1. Поймать ранние сигналы тренда. Вычисление квантовых ценовых показателей основано на объеме сделок и позволяет заранее улавливать изменение ценового тренда, вызванное изменением количественной энергии.

  2. Избегайте ложных прорывов. Поскольку эта стратегия основана на количественных показателях, можно отфильтровать сигналы ложных прорывов, которые не могут быть поддержаны фактическими объемами, и избежать ненужных торговых потерь.

  3. Настройка параметров проста. Эта стратегия требует только настройки параметров для квантовых количественных показателей, без сложного процесса оптимизации многопараметров, и использовать ее просто и понятно.

  4. Интегрируется в различные торговые системы. Квантовые количественные индикаторы не имеют конкретных ограничений на использование, легко интегрируются в различные торговые стратегии и имеют сильную применимость.

  5. Программализованная торговля дружественна. Эта стратегия полностью основана на четких правилах, простой системе генерации сигналов, очень подходит для программирования и алгоритмической торговли.

Анализ рисков

В этом случае, если вы не хотите, чтобы ваша стратегия была более эффективной, вы должны быть готовы к тому, что она может привести к серьезным последствиям.

  1. Легко получает ошибочные сигналы. Квантовые ценовые индикаторы очень чувствительны к изменениям в объеме торговли, и могут возникнуть какие-то необычные ценовые отношения на рынке, которые приводят к ошибочным сигналам.

  2. Необходимость выявления трендовых периодов. Эта стратегия лучше всего подходит для трендовых рынков и требует совмещения с другими показателями для выявления трендов и сборки рынков, чтобы избежать создания ошибочных сигналов при сборе.

  3. Необходимо контролировать частоту сделок. Эта стратегия может иметь высокую частоту сделок и требует надлежащего контроля размеров позиций и частоты сделок, чтобы контролировать затраты и риск сделок.

  4. Требуется жесткий стоп-лосс. Поскольку невозможно идеально предсказать изменения цены, эта стратегия требует жесткого стоп-лосса для контроля одиночных потерь.

  5. Индикаторы легко оптимизируются. Цикл и параметры квантовых количественных индикаторов могут быть различными комбинациями, поэтому следует остерегаться чрезмерной оптимизации.

Оптимизация

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. В сочетании с индикаторами определения тренда, устанавливаются условия фильтрации тренда, чтобы избежать торговли в расчете; например, в сочетании с индикатором определения тренда цены SMA.

  2. Увеличение механизмов управления общими позициями, таких как фиксированные доли торговли, основанные на управлении капиталом, для контроля риска потери одной сделки.

  3. Установка режима отвода стоп-потери, когда цена отступает в противоположном направлении определенной величиной, чтобы остановить потерю и контролировать потерю.

  4. Оптимизировать параметры квантовых количественных показателей, тестировать влияние различных циклических параметров на эффективность стратегии; также можно тестировать добавление гладкости и т. д.

  5. Добавление нескольких КЭИ для комплексного суждения. Один показатель легко вызывает ошибочные сигналы, и можно объединить больше КЭИ для проверки.

  6. Установка фильтрационных условий для торговых сигналов, таких как прорыв порога индикатора на 3 дня подряд, может уменьшить ненужные сделки.

Подведение итогов

Стратегия квантовой ценообразования - это типичная стратегия торговли, основанная на количественных показателях. Она рассчитывает на изменчивость количественных показателей ценообразования и прогнозирует точки тенденционного изменения цены. Стратегия эффективно захватывает ранние возможности тренда, избегая погони за падением, и является стратегической идеей, очень подходящей для программированной торговли.

/*backtest
start: 2023-10-12 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Quantum Volume Strategy")

// Quantum Volume indicator inputs
qvPeriod = input(14, "Quantum Volume Period")
qvThreshold = input(1.5, "Quantum Volume Threshold")

// Calculate Quantum Volume
qv = ta.sma(volume, qvPeriod) / ta.sma(volume, qvPeriod)[1]

// Entry conditions
enterLong = ta.crossover(qv, qvThreshold)
enterShort = ta.crossunder(qv, qvThreshold)

// Exit conditions
exitLong = ta.crossunder(qv, qvThreshold)
exitShort = ta.crossover(qv, qvThreshold)

// Strategy orders
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLong)
    strategy.close("Long")
if (exitShort)
    strategy.close("Short")

// Plot Quantum Volume and threshold
plot(qv, title = "Quantum Volume", color = color.blue)
hline(qvThreshold, "Threshold", color = color.red)
Больше информации

2019 - FMZ - Изобретатели количественно