Стратегия торговли длинным и коротким балансом скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия торговли с многогалоном равновесия является стратегией торговли с многогалоном равновесия с использованием пересечения движущихся средних золотых и смертных знаков с различными циклами. Эта стратегия одновременно сочетает в себе различные визуальные эффекты, такие как отображение цвета K-линии, цвета фона и форменных маркеров, чтобы помочь наблюдать за изменениями в тренде. Эта стратегия подходит для средне-профессиональных трейдеров, более знакомых с теорией движущейся равновесия.
Стратегический принцип
Сначала стратегия определяет два параметра, которые пользователь может настроить: активный средний цикл len1 и базовый средний цикл len2. Активный средний цикл короткий, чтобы улавливать изменения в краткосрочной тенденции; средний цикл базового цикла длинный, чтобы отфильтровывать краткосрочный рыночный шум.
Когда короткосрочная средняя линия проходит через долгосрочную среднюю линию, генерируется сигнал золотой форки, открывается лишний счет; когда короткосрочная средняя линия проходит через долгосрочную среднюю линию, генерируется сигнал мертвой форки, открывается пустой счет. Равновесные сделки с многоликим увеличивают возможность получения прибыли. Кроме того, цвет линии K также показывает текущий многоликий тренд.
Формовые знаки интуитивно показывают местоположение золотых и мертвых точек. Цвет фона помогает определить направление тренда.
Стратегические преимущества
- В то же время, с использованием множества индикаторов средней линии, торговые сигналы становятся более надежными
- Равновесная торговля с большим количеством свободных мест для увеличения доходов
- Настраиваемые типы средних линий и длины циклов для различных рыночных условий
- В сочетании с различными визуальными эффектами, интуитивное суждение меняет тенденцию
- Ясная структура кода, легко понятный и вторичный
Риски и решения
Риск появления вводящих в заблуждение сигналов
- Использование различных циклических комбинаций средних линий для снижения ошибочного сигнала
- Добавление дополнительных условий выхода из Exit, таких как линия остановки убытка
Определенный цикл больше подходит для риска этой стратегии
- Испытание различных циклических параметров, чтобы найти оптимальный цикл
- Оптимизация кода, позволяющая динамически корректировать параметры цикла
Повышенный риск убытков при многофункциональной торговле
- Правильная корректировка управления позициями
- Выберите только многосторонний режим
Направление оптимизации
- Увеличение стоп-линии для контроля одиночных потерь
- Добавление условий для возобновления доступа
- Оптимизация стратегии управления позициями
- Изучение новых торговых сигналов, таких как волатильность
- Параметры динамического оптимизации цикла
- Оптимизация весов типа скользящих средних
Подвести итог
Стратегия равновесного многокризисного балансирования объединяет преимущества равновесного индикатора и обеспечивает многокризисное равновесие. Стратегия визуально эффективна и позволяет лучше понимать тенденции рынка, а параметры настраиваются и адаптируются. Однако следует обратить внимание на ошибочные сигналы и управление позициями.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MASelect Crossover Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
av1 = input(title="Active MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
av2 = input(title="Base MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
len1 = input(20, "Active Length")
len2 = input(100, "Base Length")
src = input(close, "Source")
strat = input(defval="Long+Short", options=["Long+Short", "Long Only"])
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
wma1 = wma(src, len1)
wma2 = wma(src, len2)
e1 = ema(src, len1)
e2 = ema(e1, len1)
dema1 = 2 * e1 - e2
e3 = ema(src, len2)
e4 = ema(e3, len2)
dema2 = 2 * e3 - e4
vwma1 = vwma(src, len1)
vwma2 = vwma(src, len2)
ma1 = av1 == "EMA"?ema1:av1=="SMA"?sma1:av1=="WMA"?wma1:av1=="DEMA"?dema1:av1=="VWMA"?vwma1:na
ma2 = av2 == "EMA"?ema2:av2=="SMA"?sma2:av2=="WMA"?wma2:av2=="DEMA"?dema2:av2=="VWMA"?vwma2:na
co = crossover(ma1, ma2)
cu = crossunder(ma1, ma2)
barcolor(co?lime:cu?yellow:na)
col = ma1 >= ma2?lime:red
bgcolor(co or cu?yellow:col)
plotshape(co, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(cu, style=shape.triangledown)
plot(ma1, color=col, linewidth=3), plot(ma2, style=circles, linewidth=1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=co)
if strat=="Long+Short"
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=cu)
else
strategy.close("Buy", when=cu)