В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Коннорс Двойная скользящая средняя стратегия реверсии RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-21 14:20:43
Тэги:

Обзор

Коннорская стратегия реверсии двойных скользящих средних показателей RSI сочетает в себе индекс относительной силы (RSI) и двойные скользящие средние показатели для выявления высоковероятных возможностей для реверсии.

Принцип стратегии

Эта стратегия использует как RSI, так и двойные скользящие средние для определения рыночных тенденций. Во-первых, она рассчитывает 2-периодный RSI для оценки краткосрочных обратных тенденций. Во-вторых, она рассчитывает 200-периодный скользящий средний для определения долгосрочного направления тренда. Когда краткосрочный RSI отскакивает из зоны перекупленности / перепродажи и движется против долгосрочной тенденции, это сигнализирует о том, что рынок вот-вот изменится и может быть установлена торговая позиция.

Сигналы входа: перейти на длинную позицию, когда RSI ниже зоны перепродажи (по умолчанию 5) и краткосрочная цена выше долгосрочной цены; перейти на короткую позицию, когда RSI выше зоны перекупки (по умолчанию 95) и краткосрочная цена ниже долгосрочной цены.

Сигналы выхода: выход, когда 5-периодная краткосрочная скользящая средняя дает сигнал, противоположный направлению входа; или стоп-потеря (по умолчанию 3% потеря).

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе несколько показателей для оценки структуры рынка и может улучшить точность торговли.

Использовать RSI для определения краткосрочных точек перехода и скользящих средних для фильтрации надежности сигналов перехода
Двойные скользящие средние формируют сильный фильтр для предотвращения задержек
Краткосрочная скользящая средняя перепроверяет обратный сигнал для обеспечения высокой вероятности выхода
Хорошее управление рисками с механизмом остановки потерь

Анализ рисков

Эта стратегия сопряжена с некоторыми рисками:

Индикаторы RSI чаще дают неверные сигналы во время бурных колебаний рынка
Суждения по комбинациям с несколькими показателями делают оптимизацию параметров сложной
Успех отмены не гарантирован, необходимы своевременные остановки потерь

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в нескольких аспектах:

Оптимизировать параметры RSI для поиска наилучшей комбинации параметров обратного движения
Испытать различные типы параметров скользящих средних
Оптимизировать стратегии стоп-лосса для поиска лучших точек стоп-лосса
Добавление показателей оценки тренда для предотвращения неудачных переворотов

Заключение

Коннорская стратегия реверсии двойных скользящих средних показателей RSI фиксирует рыночные реверсии на высоковероятных позициях путем фильтрации сигналов реверсии RSI с двойными скользящими средними показателями. Эта стратегия использует несколько индикаторов для улучшения стабильности. Далее, посредством оптимизации параметров и улучшения контроля рисков, она имеет потенциал для дальнейшего расширения преимуществ стратегии и достижения более высокой эффективности торговли.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Connors RSI-MA Strategy", overlay=true)

// Strategy parameters
rsiLength = input(2, title="RSI Length")
maLength = input(200, title="MA Length")
exitMaLength = input(5, title="Exit MA Length")
overboughtThreshold = input(95, title="Overbought Threshold")
oversoldThreshold = input(5, title="Oversold Threshold")
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss Percentage")

// 2-period RSI
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength)

// 200-period MA
ma200 = ta.sma(close, maLength)

// 5-period MA for exit signals
ma5_exit = ta.sma(close, exitMaLength)

// Positive trend condition
positiveTrend = close > ma200

// Negative trend condition
negativeTrend = close < ma200

// Buy and sell conditions
buyCondition = rsi2 < oversoldThreshold and positiveTrend
sellCondition = rsi2 > overboughtThreshold and negativeTrend

// Exit conditions
exitLongCondition = close > ma5_exit
exitShortCondition = close < ma5_exit

// Stop Loss
stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercentage / 100)

// Strategy logic
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLongCondition or close >= stopLossLevelLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShortCondition or close <= stopLossLevelShort)
    strategy.close("Sell")

// Plotting
plot(ma200, title="200 MA", color=color.blue)
plot(ma5_exit, title="Exit MA", color=color.red)

// Plot stop loss levels
plotshape(series=stopLossLevelLong, title="Long Stop Loss", color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=stopLossLevelShort, title="Short Stop Loss", color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)

Больше