Стратегия торговли Коннора с разворотом RSI на основе двойной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия обратного трейдинга RSI с двумя равнозначными линиями Коннера сочетает в себе относительно сильный индекс ((RSI) и двумя равнозначными линиями, чтобы найти высоковероятные возможности для обратного трейдинга. Эта стратегия определяет, что ситуация собирается перевернуться, когда краткосрочные и долгосрочные тенденции обратятся, и устанавливает позиции.
Стратегический принцип
Эта стратегия одновременно использует RSI и двойную равномерную линию для определения рыночной тенденции. Во-первых, вычисляется RSI на 2 цикла для определения краткосрочной обратной тенденции.
Входный сигнал: RSI меньше, чем зона перепродажи ((по умолчанию 5), и краткосрочная цена выше, чем долгосрочная цена, чтобы сделать больше; RSI больше, чем зона перепродажи ((по умолчанию 95)), и краткосрочная цена ниже, чем долгосрочная цена, чтобы сделать пустой.
Выходный сигнал: выходит из игры, когда кратковременная средняя линия 5 циклов посылает сигнал в направлении удержания позиции, противоположном входу; или стоп-убыток (убыток по умолчанию 3%).
Анализ преимуществ стратегии
Эта стратегия в сочетании с несколькими показателями, позволяющими определить структуру рынка, позволяет повысить точность торгов. Конкретные преимущества:
- Используйте RSI для определения краткосрочных точек перемены и фильтрации переменных сигналов на скользящих средних
- Двойная равномерность формирует сильную фильтрацию, чтобы избежать гибридизации
- Краткосрочная средняя линия подтверждает обратный сигнал, гарантируя высокую вероятность выхода в игру
- Риск под контролем, есть механизмы сдерживания убытков
Анализ стратегических рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- При сильных рыночных колебаниях RSI имеет большую вероятность подать ошибочный сигнал
- Оптимизация параметров более сложная
- Возврат не обязательно успешен, нужно своевременно остановить убытки
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизируйте RSI, чтобы найти оптимальную комбинацию обратных параметров
- Тестирование различных типов параметров скользящих средних
- Оптимизация стратегии по устранению убытков, поиск оптимальных точек остановки
- Повышение показателей по оценке трендов, чтобы избежать неудачи в обратном направлении
Подвести итог
Стратегия обратного обращения RSI с использованием RSI-отклонения и фильтрации с помощью RSI-отклонения с помощью RSI-отклонения и фильтрации с помощью RSI-отклонения. Эта стратегия использует различные показатели, чтобы эффективно повысить стабильность торговой стратегии. Следующий шаг - оптимизация параметров и улучшение управления рисками.
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Connors RSI-MA Strategy", overlay=true)
// Strategy parameters
rsiLength = input(2, title="RSI Length")
maLength = input(200, title="MA Length")
exitMaLength = input(5, title="Exit MA Length")
overboughtThreshold = input(95, title="Overbought Threshold")
oversoldThreshold = input(5, title="Oversold Threshold")
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss Percentage")
// 2-period RSI
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength)
// 200-period MA
ma200 = ta.sma(close, maLength)
// 5-period MA for exit signals
ma5_exit = ta.sma(close, exitMaLength)
// Positive trend condition
positiveTrend = close > ma200
// Negative trend condition
negativeTrend = close < ma200
// Buy and sell conditions
buyCondition = rsi2 < oversoldThreshold and positiveTrend
sellCondition = rsi2 > overboughtThreshold and negativeTrend
// Exit conditions
exitLongCondition = close > ma5_exit
exitShortCondition = close < ma5_exit
// Stop Loss
stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercentage / 100)
// Strategy logic
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitLongCondition or close >= stopLossLevelLong)
strategy.close("Buy")
if (exitShortCondition or close <= stopLossLevelShort)
strategy.close("Sell")
// Plotting
plot(ma200, title="200 MA", color=color.blue)
plot(ma5_exit, title="Exit MA", color=color.red)
// Plot stop loss levels
plotshape(series=stopLossLevelLong, title="Long Stop Loss", color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=stopLossLevelShort, title="Short Stop Loss", color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)