Стратегия отслеживания динамической скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Центральная идея этой стратегии заключается в том, чтобы использовать динамические скользящие средние для отслеживания тенденций, устанавливать стоп-потери и делать многополые сигнальные суждения в сочетании с указаниями техники Хайклинга. Показатель ATR используется для вычисления динамических скользящих средних и стоп-позиций.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает показатель ATR, а затем, в сочетании с источником цены и параметрами ввода, вычисляет динамическую скользящую среднюю. Когда цена выше / ниже динамической скользящей средней, генерируется сигнал “больше / меньше”.
В частности, сначала вычислить показатель ATR и параметр nLoss. Затем рассчитать текущую циклическую цену и местоположение остановки предыдущего цикла, сравнив их, чтобы обновить линию остановки. Когда цена прорывает линию остановки предыдущего цикла, образуется сигнал плюс / пустота и соответствующий цвет.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует динамические скользящие средние для отслеживания изменений цен в реальном времени. Это лучше, чем традиционные фиксированные скользящие средние, чтобы улавливать тенденции и снижать вероятность остановки. Кроме того, в сочетании с остановкой ATR можно гибко регулировать положение остановки в зависимости от величины колебаний рынка и эффективно контролировать риск.
Риски и решения
Основной риск этой стратегии заключается в том, что цены могут сильно подскочить, что приведет к ошибочному сигналу прорыва стоп-линии. Кроме того, неправильная настройка условий может привести к слишком частым сделкам.
Решение заключается в оптимизации циклов движущихся средних, корректировке ATR и величины стоп-коэффициента, снижении вероятности ошибочного сигнала. Кроме того, можно установить условия фильтрации, чтобы избежать слишком интенсивной торговли.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Тестирование подвижных средних различных типов и периодов для поиска оптимального сочетания параметров
Оптимизация параметров цикла ATR, балансировка чувствительности к остановке
Добавление дополнительных фильтрующих условий и показателей для улучшения качества сигнала
Корректировка стоп-стоп и оптимизация риско-прибыль соотношения
Подвести итог
Основная идея этой стратегии состоит в том, чтобы динамически отслеживать изменения цены в режиме реального времени с помощью динамически настроенного стоп-позиции ATR, строго контролируя риски при отслеживании тенденции. С помощью оптимизации параметров и корректировки правил можно обучить эту стратегию очень практичной системе количественного анализа.
/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-11-05 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT","stocks":0}]
*/
//@version=5
strategy(title='UT Bot v5', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//CREDITS to HPotter for the orginal code. The guy trying to sell this as his own is a scammer lol.
//Edited and converted to @version=5 by SeaSide420 for Paperina
// Inputs
AllowBuy = input(defval=true, title='Allow Buy?')
AllowSell = input(defval=false, title='Allow Sell?')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
//revclose = input(defval=true, title='Close when reverse signal?')
Price = input(defval=open, title='Price Source (recommended OPEN to avoid repainting)')
smoothing = input.string(title="Moving Average Type", defval="HMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA"])
MA_Period = input(2, title='This changes the MAPeriod')
a = input.float(1, title='This changes the sensitivity',step=0.1)
c = input(11, title='ATR Period')
TakeProfit = input.int(defval=50000, title='Take Profit ($)', minval=1)
StopLoss = input.int(defval=50000, title='Stop Loss ($)', minval=1)
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, Price, lookahead=barmerge.lookahead_off) : Price
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ma_function(src, MA_Period) =>
switch smoothing
"SMA" => ta.sma(src, MA_Period)
"EMA" => ta.ema(src, MA_Period)
"WMA" => ta.wma(src, MA_Period)
=> ta.hma(src, MA_Period)
thema = ma_function(src, MA_Period)
above = ta.crossover(thema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, thema)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
plot(thema,title="The M.A.",color=color.green,linewidth=2)
plot(xATRTrailingStop,title="The M.A.",color=color.red,linewidth=2)
plotshape(buy, title = "Buy", text = "Buy", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color= color.green, textcolor = color.white, size = size.tiny)
plotshape(sell, title = "Sell", text = "Sell", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color= color.red, textcolor = color.white, size = size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)
strategy.close_all(when=strategy.openprofit>TakeProfit,alert_message="Close- TakeProfit", comment = "TP")
strategy.close_all(when=strategy.openprofit<StopLoss-(StopLoss*2),alert_message="Close- StopLoss", comment = "SL")
strategy.close("buy", when = sell and AllowSell==false , comment = "close buy")
strategy.close("sell", when = buy and AllowBuy==false, comment = "close sell")
strategy.entry("buy", strategy.long, when = buy and AllowBuy)
strategy.entry("sell", strategy.short, when = sell and AllowSell)