Стратегия гироскопических полос, основанная на нескольких временных рамках и средней амплитуде

Обзор

Эта стратегия называется Стратегия гироскопических полос на основе многочасовых рамок и средней амплитуды.

Логика стратегии

Стратегия сначала определяет частицу, которая соответствует траектории цены. Под влиянием гравитации и инерции траектория частицы будет колебаться вокруг цены. Затем мы рассчитываем среднее отклонение между частицей и ценой и используем его для построения верхней и нижней полос. Когда цена проходит через верхнюю или нижнюю полосу, генерируются торговые сигналы.

В частности, формула положения частиц, определенная в стратегии:

pos:=if pos<close  
     nz(pos[1])+grav+traj
else
     nz(pos[1])-(grav)+traj 

Вот так.gravпредставляет собой гравитационный термин, который делает частицу близкой к цене;trajпредставляет собой инерционный термин, который поддерживает тенденцию движения частицы.

Затем мы рассчитываем среднее отклонениеavgdistмежду ценой и частицей, и использовать его для построения верхней и нижней полос:

bbl=pos-sma(avgdist,varb)
bbh=pos+sma(avgdist,varb)  

Наконец, займите длинный курс, когда цена больше верхней полосы, и займите короткий, когда меньше нижней полосы.

Преимущества

По сравнению с традиционными стратегиями скользящей средней, эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование траекторий частиц для лучшего моделирования колебаний цен;
2. Верхние и нижние диапазоны могут адаптироваться на основе средней исторической амплитуды, что способствует фиксации прорывов;
3. Дизайн с несколькими временными рамками может переключаться между высокими и низкими временными рамками, чтобы получить больше торговых возможностей.

Риски

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Неправильное настройка параметров движения частиц может вызвать ложные сигналы или сигналы о пропуске;
2. При переключении между несколькими временными рамками могут возникать конфликты сигналов;
3. Сигналы прорыва верхней и нижней полос могут увеличить риск остановки потерь.

Соответствующие меры по управлению рисками включают: оптимизацию параметров для уменьшения ложных сигналов, определение четких правил временных рамок, установление соответствующих позиций стоп-лосса и т.д.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры, связанные с движением частиц, чтобы соответствовать траектории цены;
2. увеличить количество слоев временных рамок для подтверждения сигналов в более высокие временные рамки;
3. Добавление показателей волатильности для предотвращения сигналов во время бурных колебаний рынка;
4. Оптимизировать стратегии стоп-лосса для уменьшения однократных стоп-лосса.

Заключение

Эта стратегия улучшает стратегию скользящей средней путем внедрения приспособления траектории цены. Она имеет такие функции, как адаптивные параметры, многочасовые рамки, оптимизация стоп-лосса и т. Д. Ключевым является поиск подходящего уравнения движения частиц для моделирования цены. Хотя необходимы дальнейшие испытания и оптимизация, основная идея осуществима и стоит дальнейших исследований.