Стратегия плоского переворота относительного индекса силы - это количественная инвестиционная стратегия, которая использует индикатор RSI для выявления сигналов перекупа и перепродажи.
Эта стратегия использует 14-периодный индикатор RSI. Перекупленная зона определяется как зона выше 70, а перепроданная зона определяется как зона ниже 30. Она становится длинной, когда RSI пересекает выше 30 снизу, и становится короткой, когда RSI пересекает ниже 70 сверху. После открытия позиции она продолжает удерживаться, пока RSI не выйдет из экстремальной зоны.
В частности, логика стратегии следующая:
Таким образом, он отслеживает возможности реверсии из экстремальных зон RSI с использованием характеристик реверсии индикатора RSI.
Стратегия плоской реверсии индекса относительной прочности имеет следующие преимущества:
Стратегия плоской реверсии индекса относительной силы также имеет следующие риски:
Для хеджирования этих рисков стратегия может быть оптимизирована путем установки адаптивного RSI для динамической оптимизации параметров RSI или добавления фильтра тренда и т. д.
Стратегия плоской реверсии индекса относительной прочности может быть оптимизирована в следующих аспектах:
В целом, стратегия плоского переворота относительного сильного индекса - это простая и практичная краткосрочная стратегия. Она использует обратные торговые характеристики индикатора RSI, занимая противоположные позиции, когда RSI входит в экстремальные зоны. Эта стратегия имеет преимущества четкой логики операции и контролируемого риска, что делает ее очень подходящей для обучения новичков. Но она также имеет некоторое ограничение прибыли и риски неудачи RSI. Благодаря внедрению таких механизмов, как адаптивная оптимизация, фильтр тренда и т. Д., Стратегия может быть еще больше улучшена по своим преимуществам и способности хеджирования риска, что приводит к более надежной и стабильной инвестиционной отдаче.
/*backtest start: 2022-11-20 00:00:00 end: 2023-11-26 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("RSI OverTrend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="RSI_L_30_Strat_v1.0", overlay=true) ///////////// RSI RSIlength = input(14, minval=1, title="RSI Period Length") RSIoverSold = 30 RSIoverBought = 70 RSITriggerLine = 30 RSI = rsi(close, RSIlength) price = close vrsi = rsi(price, RSIlength) source = close buyEntry = crossover(source, RSITriggerLine) sellEntry = crossunder(source, RSITriggerLine) plot(RSI, color=red,title="RSI") p1 = plot(RSIoverSold, color=green,title="30") p2 = plot(RSIoverBought, color=green,title="70") p3 = plot(RSITriggerLine, color=green,title="30") ///////////// RSI Level 30 v1.0 Strategy if (not na(vrsi)) if (crossover(RSI, RSITriggerLine)) strategy.entry("RSI_L", strategy.long, comment="RSI_L") else strategy.cancel(id="RSI_L") if (crossunder(RSI, RSIoverBought)) strategy.entry("RSI_S", strategy.short, comment="RSI_S") else strategy.cancel(id="RSI_S") //plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)