Стратегия прибыли по показателю KST

Обзор

Стратегия прибыли по показателю KST - это стратегия выбора акций, применяемая к 30-минутному циклу SPY. Эта стратегия использует кроссоверы по показателю KST для определения времени входа и выхода.

Принцип стратегии

Эта стратегия основана в основном на показателе KST, который состоит из следующих частей:

1. Четыре кривые ROC с длинами 11, 15, 20 и 33 соответственно.
2. Для сглаживания вышеуказанных кривых ROC применяют SMA с длинами 9, 14, 8 и 15.
3. Принимаем взвешенную сумму четырех сглаженных кривых ROC с массой 1, 2, 3 и 4 соответственно.
4. Применить длину 9 SMA к конечной кривой KST, чтобы получить линию сигнала.

Сигналы покупки и продажи определяются золотыми крестами и смертными крестами между линией KST и линией Сигнала:

• Пересечение линии КСТ над линией сигнала - это сигнал покупки.
• Пересечение линии КСТ ниже линии сигнала - это сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Показатель KST всесторонне рассматривает движение цен в течение разных временных горизонтов, что делает стратегию более стабильной и надежной.

2. Средневзвешенное значение кривых ROC в показателе KST гарантирует, что более долгосрочные изменения цен играют ведущую роль, что помогает отслеживать рыночные тенденции.

3. Хорошо работает в продуктах с высокой ликвидностью, таких как SPY.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

1. Как и индикаторы MA, индикатор KST может производить ложные сигналы на боковых рынках.

2. Входы и выходы полностью зависят от показателя без учета фундаментальных факторов или рыночных режимов, что приводит к большим потерям во время значительных событий.

3. Инвестиционная вселенная содержит только SPY, поэтому риск одного актива может быть высоким.

Руководство по оптимизации

Возможности оптимизации стратегии:

1. Оптимизируйте параметры KST, чтобы найти лучшую комбинацию.

2. Включить индикатор волатильности, чтобы избежать ложных сигналов во время нестабильных рынков.

3. Добавьте стоп-лосс-ордера для ограничения риска снижения на одну сделку.

4. Расширить фонд запасов, чтобы включить отдельные запасы, отвечающие определенным критериям для повышения надежности.

Заключение

Эта стратегия идентифицирует краткосрочные тенденции в SPY с использованием индикатора KST, с хорошими результатами обратных тестов. Мы можем улучшить его стабильность и эффективность в реальном мире путем настройки параметров, контроля рисков и расширения критериев отбора акций. Сделав его более универсальным.