Стратегия торговли с перемещающейся средней

Обзор

Стратегия торговли с пересечением скользящей средней генерирует сигналы покупки и продажи, когда пересекаются краткосрочные и долгосрочные скользящие средние.

Логика стратегии

Эта стратегия рассчитывает экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) 20 и 50 периодов. Она запускает длинную позицию, когда 20 EMA пересекает 50 EMA. Она запускает короткую позицию, когда 20 EMA пересекает 50 EMA.

EMA придает большее значение последним данным.

EMA сегодня = (Цена сегодня * k) + EMAвчера * (1-k)

где k = 2/(количество периодов + 1)

Когда краткосрочная EMA пересекает долгосрочную EMA, это указывает на рост цен в сторону LONG. Когда она пересекается ниже, это указывает на понижение цен в сторону SHORT.

Плюсы

Преимущества этой стратегии:

1. Простая логика, легкая для понимания и выполнения
2. Необходимо меньше капитала, меньше привлекаемых средств
3. Гибкая настройка параметров для различных рынков
4. Применяется к любым инструментам скальпинга или трендовой торговли

Риски и улучшения

К рискам относятся:

1. Частые торговые сигналы во время колебаний цен.
2. Стоп-потеря необходима, чтобы избежать ловушки.
3. Для оптимизации параметров требуется больше исторических данных.

Улучшения:

1. Добавление фильтров, таких как полосы Боллинджера, для уменьшения ложных сигналов
2. Добавление стоп-лосса/стоп-прибыли, чтобы избежать ловушки
3. Поиск оптимальных наборов параметров для различных приборов
4. Сочетание с громкостью для подтверждения сигналов

Заключение

Стратегия пересечения скользящей средней является простой, но эффективной технической стратегией, которая доказана рынком. Дальнейшее улучшение контроля риска и надежности может быть достигнуто путем настройки параметров, добавления фильтров и т. Д. Она служит основным строительным блоком для количественной торговли.