Стратегия нисходящего тренда
ChaoZhang
Обзор
Трендовые стратегии - это стратегии, основанные на определении рыночных тенденций, основанных на индикаторах каналов. Стратегия использует трендовые каналы для определения движения цены, чтобы обнаружить потенциальные точки входа и выхода. Когда цена выше, чем вверх, она представляет собой тенденцию к росту; когда цена ниже, чем вниз, она представляет собой тенденцию к снижению.
Для более точного генерирования торговых сигналов стратегия дополнительно использует два движущихся средних, один быстрый (линия 5-го дня) и один медленный (линия 45-го дня) [2]. При прохождении медленной линии на быстрой линии генерируется сигнал покупки; при прохождении медленной линии ниже быстрой линии генерируется сигнал продажи [2].
Стратегический принцип
Центральным показателем этой стратегии является канал Даун. Он составлен из максимальных и минимальных цен за данный период, а верхние и нижние линии соединяют эти высокие и низкие точки соответственно. Ширина канала отражает волатильность рынка.
Стратегия использует канал Дауна, чтобы определить направление ценовой тенденции. В частности, цена выше, чем вверх, означает, что ситуация находится в восходящем тренде, и стратегия будет рассматривать создание многосторонней позиции, когда цена в следующий раз приблизится к вверх. Напротив, цена ниже, чем вниз, означает, что ситуация находится в нисходящем тренде, и стратегия будет рассматривать создание свободной позиции, когда цена в следующий раз приблизится к нисходящему тренду.
Для фильтрации ложного прорыва эта стратегия сочетает в себе быструю скользящую среднюю ((5-дневную линию) и медленную скользящую среднюю ((45-дневную линию) для создания торгового сигнала. Когда быстрая линия проходит медленную линию снизу, она создает сигнал покупки; когда быстрая линия проходит медленную линию снизу, она создает сигнал продажи.
Стоп-лосс после входа и выхода вновь приближается к ценовой настройке каналов Дауни.
Анализ преимуществ
Заметное преимущество этой стратегии заключается в том, что она вступает в игру только после того, как тенденция четко сформировалась, что эффективно снижает потери, вызванные ложными прорывами в результате ошибочной покупки. Сами по себе каналы Дауна имеют очень сильную способность распознавать тенденции, а затем фильтровать в сочетании с двойными движущимися средними, имея высокую надежность.
Кроме того, корректировка параметров каналов Дауниса также обеспечивает гибкость этой стратегии. Чем длиннее канал, тем больше исторических данных, на которые можно ссылаться, и тем более консервативным является суждение о тенденции, тем выше вероятность избежать ложных прорывов, но возможно, пропустить некоторые короткие возможности.
Эта стратегия также лучше контролирует максимальное отступление. Из-за своего свойства следовать тенденции, она может эффективно контролировать убытки во время значительных колебаний на рынке.
Анализ рисков
Основная опасность этой стратегии заключается в том, что мы можем ошибочно оценить тенденцию, создавая позиции сверх или пустые позиции в неправильное время. Это может произойти в случае, если цена скрывает более крупную стоп-бонусную реверсию или падение. Мы можем уменьшить эту ситуацию, соответствующим образом скорректировав параметры движущейся средней.
Еще один потенциальный риск - слишком частое совершение торгов в условиях шока. Это увеличивает количество сделок и расходы на комиссионные. Мы можем решить это, увеличив стоп-лосс или соответствующим образом продлив время удержания позиций.
Направление оптимизации
В этой стратегии есть много возможностей для оптимизации, и она сосредоточена на следующих аспектах:
Мы можем тестировать различные значения параметров, чтобы найти оптимальный параметр.
Количество периодов скользящих средних. Мы можем попробовать больше комбинаций, чтобы найти совпадающий набор средних и медленных средних.
Мы можем попробовать стоп абсолютного числа или ATR.
Входные условия фильтрации. Кроме основных торговых сигналов, мы можем фильтровать такие индикаторы, как RSI, MACD и т. Д.
Подвести итог
В целом, стратегия тренда Даун-Джи использует канал Даун-Джи, чтобы определить направление тренда, а затем вводить двойную подвижную среднюю, является стабильной стратегией следования тренду. Она эффективно контролирует убытки, входя в игру только после того, как тенденция четко сформировалась. При этом есть большой простор для оптимизации параметров, которые могут быть скорректированы в соответствии с рыночной обстановкой.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")