Стратегия торговли P-Signal на несколько временных рамок

Обзор

Стратегия многочасовой торговли P-Signal - это алгоритмическая стратегия торговли криптовалютами, основанная на статистических принципах и многочасовом анализе.

Логика стратегии

Основным показателем стратегии P-сигнала является сам P-сигнал, который сочетает в себе статистическое стандартное отклонение и простую скользящую среднюю, и отображает его в диапазоне от -1 до 1 с использованием функции ошибки Гаусса, чтобы обнаружить, соответствует ли рынок нормальному распределению.

fErf(x) = 1.0 - 1.0/(1.0 + 0.5*abs(x)) * exp(-x*x - 1.26551223 + ...) # Gaussian error function 

fPSignal(ser, n) = fErf((stdev(ser, n) > 0 ? sma(ser, n)/stdev(ser, n)/sqrt(2) : 1)) # P-Signal indicator

Стратегия рассчитывает индикатор P-сигнала на ежедневных, еженедельных и ежемесячных временных рамках для Биткойна, заходит в длинный, когда индикатор пересекает 0, и выходит, когда он пересекает обратно ниже 0, клапаны значения индикатора также настроены для контроля повторных записей.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество стратегии P-Signal заключается в использовании нескольких временных рамок для улучшения стабильности стратегии. Ежедневный график фиксирует краткосрочные колебания рынка, в то время как еженедельные и ежемесячные графики фильтруют ложные прорывы.

По сравнению с одним временным рамоком, несколько временных рамок позволяют использовать ежедневные остановки для контроля за снижением во время волатильности, снижая при этом частоту транзакций с использованием более высоких временных рамок во время колебания рынков.

Анализ рисков

Самый большой риск стратегии P-Signal заключается в том, что сам индикатор является черным ящиком для квантовых трейдеров. Мы не можем определить адаптивность этого индикатора к конкретным рынкам, и мы не можем определить оптимальный диапазон его параметров. Это может привести к плохой производительности стратегии в живой торговле.

Кроме того, сама стратегия имеет некоторые ограничения. Например, неспособность справиться с насильственными движениями, задержка сигнала от перекрестного показателя и т. Д. Все это может стать скрытыми проблемами во время торговли в режиме реального времени.

Чтобы решить эти проблемы, мы можем скорректировать параметры индикатора, оптимизировать стоп-лосс, ввести больше вспомогательных индикаторов и т. Д. Но предпосылкой является проверка стабильности в достаточно большие периоды обратного тестирования.

Руководство по оптимизации

Существует несколько направлений оптимизации стратегии P-сигнала:

1. Изменить параметры индикатора P-сигнала: nIntr_D, nIntr_W и nIntr_M, найти оптимальные комбинации параметров

2. Добавьте методы остановки потери: остановка потери отслеживания, остановка потери времени, остановка потери ATR и т. Д., Найдите оптимальную остановку потери

3. Внедрение вспомогательных индикаторов: улучшение оценки специфических рыночных условий, например, использование MACD для определения тенденций

4. Оптимизировать размещение позиций: установить динамическое размещение позиций на основе эффективности использования учетной записи

5. Оптимизация машинного обучения: использование нейронных сетей, генетических алгоритмов для поиска глобально оптимальных параметров

Заключение

В целом, многочасовая торговая стратегия P-Signal является очень перспективной стратегической идеей. Она сочетает в себе статистические принципы и технические индикаторы и использует многочасовой анализ для улучшения стабильности. Если мы сможем решить некоторые ограничения путем обширного бэкстестинга и оптимизации, то вполне возможно превратить ее в реальную, пригодную для использования алгоритмическую торговую стратегию криптовалют.