Стратегия отслеживания Боллинджера Норо

Обзор

Это стратегия отслеживания импульса, основанная на полосах Боллинджера. Она сочетает полосы Боллинджера для оценки рыночных тенденций и точек переворота и устанавливает длинные и короткие позиции для отслеживания колебаний рынка.

Принципы

Основным показателем этой стратегии являются полосы Боллинджера, которые состоят из средней полосы, верхней полосы и нижней полосы. Средняя полоса представляет собой скользящую среднюю величину на n дней, а верхняя и нижняя полосы представляют собой смещения средней полосы плюс/минус стандартного отклонения. Когда цена приближается к верхней/нижней полосе, это считается сигналом перекупления/перепродажи. Стратегия включает отклонение тренда в качестве основы для открытия позиций, т.е. открытие позиций, когда цена проходит через среднюю полосу в противоположном направлении. Чтобы предотвратить потери, вызванные ложными прорывами, стратегия требует, чтобы ширина прорыва была больше средней. Закрывающее условие заключается в том, что цена возвращается после прорыва через среднюю полосу.

Эта стратегия также включает в себя как следующие за трендом записи, так и средние обратные записи, соответствующие различным торговым возможностям. Следующие за трендом записи требуют, чтобы средняя полоса была отправной точкой поддержки / сопротивления и формировала отклонения. Средние обратные записи напрямую обращаются в сторону верхних / нижних полос Боллинджера. Стратегия сочетает эти два типа сигналов и может выполнять как отслеживание тренда, так и операции по обратному движению.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе характеристики перекупленности/перепроданности полос Боллинджера с суждением о точке переворота. Это позволяет применять ее как на трендовых, так и на рыночных рынках, захватывая различные типы торговых возможностей. Настройка выхода стоп-лосса предотвращает увеличение потерь. Кроме того, способность торговать как длинными, так и короткими повышает применимость стратегии.

По сравнению с простыми стратегиями Боллинджера, дополнительная логика тренда делает записи этой стратегии более стабильными, и она также захватывает возможности обратного движения. Это улучшает соотношение сигнал-шум. Кроме того, торговля в обоих направлениях более полно использует торговые возможности в различных рыночных ситуациях.

Анализ рисков

Эта стратегия в основном опирается на характеристики перекупленности / перепроданности полос Боллинджера. Таким образом, при экстремальных колебаниях цен ширина полос Боллинджера продолжает расширяться, что может легко привести к нескольким проигрышным сделкам. Это потенциальная точка риска. Кроме того, все еще существует некоторая неопределенность и ошибки в реверсионных суждениях, вызывающие неудачные входы и остановки.

В случае неудачи полос Боллинджера, мы можем сократить параметр n, чтобы сделать полосы более чувствительными, или уменьшить ширину полосы, чтобы снизить вероятность потерь.

Руководство по оптимизации

К основным направлениям оптимизации этой стратегии относятся:

1. Параметры полос Боллинджера могут быть скорректированы в соответствии с различными рынками, чтобы найти оптимальную комбинацию.
2. Величину отклонения и расчет средних значений можно проверить и другими способами.
3. Добавьте больше фильтров, чтобы оценить сигналы входа и уменьшить ложноположительные.
4. Испытайте другие методы остановки потерь, такие как остановка траектории.
5. Параметры могут быть оптимизированы для конкретных продуктов и временных рамок.

Заключение

Эта стратегия позволяет эффективно расширять и оптимизировать стандартные стратегии Боллинджера. Добавленное отклонение от тренда улучшает стабильность и хорошо использует возможности обратного движения. Способность торговать в обоих направлениях и останавливать потери также делает стратегию более надежной. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты за счет оптимизации параметров и добавления большего количества фильтров.