В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия двойного цикла торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-05 17:56:27
Тэги:

Обзор

Двухфакторная стратегия торговли - это количественная стратегия торговли, которая сочетает в себе два различных типа технических индикаторов для получения торговых сигналов и отслеживания рыночных тенденций в поисках избыточной доходности.

Преимущество этой стратегии заключается в том, что она может найти торговые возможности путем сочетания различных факторов, а двойное подтверждение может улучшить надежность сигнала и уменьшить вероятность ошибочных сделок.

Принципы стратегии

Стратегия состоит из двух частей:

123 Стратегия отмены Эта стратегия происходит из книги Как я утроил свои деньги на фьючерсном рынке Ульфа Дженсена. Ее логика торговли заключается в следующем: когда цена закрытия выше, чем предыдущая цена закрытия в течение двух дней подряд, и 9-дневная медленная K-линия ниже 50, перейдите на длинный; когда цена закрытия ниже, чем предыдущая цена закрытия в течение двух дней подряд, и 9-дневная быстрая K-линия выше 50, перейдите на короткий.
Стратегия поддержки/сопротивления
Эта стратегия генерирует сигналы, оценивая, пробиваются ли цены через ключевые уровни поддержки или сопротивления. Когда цена пробивается через самую высокую цену предыдущего торгового дня, это указывает на бычий сигнал; когда цена проходит ниже самой низкой цены предыдущего торгового дня, это указывает на медвежий сигнал.

При сочетании сигналов двух вышеперечисленных стратегий открываются позиции, когда оба сигнала являются последовательными, в противном случае открываются позиции.

Анализ преимуществ

Эта стратегия двойного цикла торговли имеет следующие преимущества:

Многофакторная конструкция обеспечивает высокую надежность сигнала. 123 стратегия обратного отсчета и стратегия поддержки/сопротивления проверяют друг друга и могут уменьшить ошибочные сигналы.
Механизм цикла позволяет стратегии адаптироваться к изменениям рынка и эффективно контролировать односторонние потери.
Использование 9-дневного индикатора стохастики может отфильтровать рыночный шум и дать более четкие сигналы.
Он менее рискован, чем однофакторные стратегии, и имеет меньшие снижения.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Трудно хорошо улавливать тенденции на боковых рынках, и частые стоп-лосы и обратные открытия увеличат затраты на транзакции.
Настройки параметров стохастики будут влиять на качество сигнала. Неправильные параметры могут привести к неправильному размещению сигнала и ухудшению качества. Параметры необходимо неоднократно тестировать и оптимизировать.
Хотя двуфакторный дизайн улучшает качество сигнала, он также увеличивает влияние рыночного шума на стратегию.

Руководство по оптимизации

Мы можем еще больше оптимизировать эту стратегию в следующих аспектах:

Испытание стохастики различных циклов длины для поиска оптимальной комбинации параметров для устранения шума рынка
Добавление фильтра тренда для фильтрации боковых рынков и только открытых позиций в ясных тенденциях
Оптимизировать алгоритм настройки линии стоп-лосса для снижения затрат на транзакции при одновременном обеспечении эффективного стоп-лосса
Проверьте различные комбинации факторов, чтобы найти комбинации факторов с более ясными торговыми сигналами и более стабильными стратегиями

Резюме

Благодаря двуфакторной конструкции эта стратегия получила более высокое качество сигнала и корректированную по риску доходность. В то же время использование циклической торговли эффективно контролирует убытки на одностороннем рынке. Стратегия достигла хорошего баланса между риском и доходностью.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Cueing Off Support And Resistance Levels, by Thom Hartle 
// modified by HPotter for trade signals.
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

COSRL(SigVal) =>
    pos = 0.0
    xLow = low
    xHigh = high
    xHighD = security(syminfo.tickerid,"W", high[1])
    xLowD  = security(syminfo.tickerid,"W", low[1])
    sigpre1 = iff(xHigh <= xLowD, -1,
                 iff(xLow >= xHighD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    sigpre2 = iff( xHigh <= xHighD, -1,
                 iff(xLow >= xLowD, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos := SigVal ? sigpre1 : sigpre2
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Cueing Off Support And Resistance Levels", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SigVal = input(true, title="To Line \ From Line")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCOSRL = COSRL(SigVal)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCOSRL == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCOSRL == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше