В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия множественного вспомогательного индикатора RSI

Стратегия множественного вспомогательного индикатора RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-06 11:57:29
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия использует индикатор RSI для выявления условий перекупа и перепродажи и вступает в сделки, объединяющие несколько вспомогательных факторов, таких как MACD, стохастические индикаторы и т. Д. Цель этой стратегии - захватить краткосрочные возможности для реверсии.

Как это работает

Основная логика этой стратегии основывается в основном на индикаторе RSI для определения того, находится ли рынок в состоянии перекупления или перепродажи. Когда индикатор RSI превышает установленный порог перекупления, это признак того, что рынок может быть перекуплен. Стратегия выберет короткий в это время. Когда RSI падает ниже порога перепродажи, это указывает на то, что рынок может быть перепродан. Стратегия будет длинной в таких случаях. Захватывая краткосрочные торговые возможности во время перехода от одного экстремального состояния к другому, стратегия надеется получить прибыль.

Кроме того, стратегия также включает в себя несколько вспомогательных факторов, таких как MACD, стохастические индикаторы. Роль этих вспомогательных факторов заключается в том, чтобы отфильтровать некоторые потенциально ложноположительные торговые сигналы. Только когда индикатор RSI запускает сигнал, и вспомогательные факторы также поддерживают этот сигнал, стратегия предпримет фактические торговые действия. Такое сотрудничество между несколькими факторами может улучшить надежность торговых сигналов, генерируемых стратегией, тем самым повышая ее стабильность.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в ее высокой эффективности захвата, достигнутой с помощью механизма многофакторного подтверждения для улучшения качества сигнала.

  1. Сам по себе индикатор RSI обладает сильными возможностями для выявления рыночных режимов и перенапряженных условий.
  2. С помощью множества вспомогательных инструментов для многофакторного подтверждения улучшается качество сигнала и фильтруется большое количество ложноположительных результатов.
  3. Стратегия не чувствительна к параметрам и легко оптимизируется.

Риски и решения

С этой стратегией по-прежнему связаны некоторые риски, которые сосредоточены главным образом в двух аспектах:

  1. Риск неудачного отклонения. Сигналы отклонения сами полагаются на возможности статистического арбитража, и все еще существует вероятность отдельных неудачных отклонений. Мы можем контролировать риски, уменьшая размеры позиций или устанавливая стоп-лосс.
  2. Риск потери при восходящих тенденциях. Стратегия по-прежнему в основном противоположная, неизбежно ведущая к определенным потерям на рынках с восходящими тенденциями. Это требует от нас точно оценить основную тенденцию. При необходимости может быть введено ручное вмешательство, чтобы обойти неблагоприятные рыночные условия.

Руководство по оптимизации

Следующие аспекты должны быть оптимизированы для этой стратегии в будущем:

  1. Испытание на различных продуктах для поиска оптимальных комбинаций параметров.
  2. Внедрить адаптивные механизмы выхода.Можно проверить такие подходы, как динамические остановки, временные выходы и т. д., чтобы сделать стратегию более адаптивной к развивающимся рынкам.
  3. Включить модели машинного обучения.Модели могут быть обучены, чтобы оценить вероятность успеха реверсии с целью улучшения показателя выигрыша стратегии.

Заключение

В заключение, это краткосрочная стратегия реверсии среднего. Используя возможности RSI для измерения условий перекупленности / перепроданности и объединения нескольких вспомогательных инструментов для многофакторного подтверждения, качество сигнала улучшается. Стратегия имеет высокую эффективность захвата и хорошую стабильность. Она заслуживает дальнейшего тестирования и оптимизации для возможной прибыльности.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4

strategy(shorttitle='Ain1',title='All in One Strategy', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)

kcolor = #0094FF
dcolor = #FF6A00



// -----------------  Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("01 April 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time", type = input.time)
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "Start Time", type = input.time)
window()  => true


// Strategy Selection - Long, Short, or Both
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1

// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100

// RSI and Stochastic Inputs
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
ob_min = input(52, "Overbought Lookback Minimum Value", minval=0, maxval=200)
ob_lb = input(25, "Overbought Lookback Bars", minval=0, maxval=100)
os_min = input(50, "Oversold Lookback Minimum Value", minval=0, maxval=200)
os_lb = input(35, "Oversold Lookback Bars", minval=0, maxval=100)
source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
RSI = rsi(source, length)

// Define f_print function to show key recommendations for RSI
// f_print(_text) =>
//     // Create label on the first bar.
//     var _label = label(na),
//     label.delete(_label), 
//     _label := label.new(
//      time + (time-time[1]), 
//      ohlc4,
//      _text,
//      xloc.bar_time,
//      yloc.price,
//      color(na),
//      label.style_none,
//      color.gray,
//      size.large,
//      text.align_left
//      )
    

    
// Display highest and lowest RSI values

AvgHigh(src,cnt,val) =>
    total = 0.0
    count = 0
    for i = 0 to cnt
        if src[i] > val
            count := count + 1
            total := total + src[i]
    round(total / count)
    
RSI_high = AvgHigh(RSI, ob_lb, ob_min)

AvgLow(src,cnt,val) =>
    total = 0.0
    count = 0
    for i = 5 to cnt by 5
        if src[i] < val
            count := count + 1
            total := total + src[i]
    round(total / count)

RSI_low = AvgLow(RSI, os_lb, os_min)


// f_print("Recommended RSI Settings:" + "\nOverbought = " + tostring(RSI_high) + "\nOversold = " + tostring(RSI_low))


overbought= input(62, "Overbought")
oversold= input(35, "Oversold")


// Price Movement Inputs
look_back = input(9,"Look Back Bars")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
HTF = input("","Curernt or Higher time frame only", type=input.resolution)

// EMA and SMA Background Inputs
smoothK     = input(3, "K", minval=1)
smoothD     = input(3, "D", minval=1)
k_mode      = input("SMA", "K Mode", options=["SMA", "EMA", "WMA"])

// MACD Inputs
fastLength = input(5, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(10, minval=1, title="EMA Slow Length")

// Selections to show or hide the overlays
showZones = input(true, title="Show Bullish/Bearish Zones")
showStoch = input(true, title="Show Stochastic Overlays")
showRSIBS = input(true, title="Show RSI Buy Sell Zones")
showMACD = input(true, title="Show MACD")
color_bars=input(true, "Color Bars")
useXRSI = input(false, "Use RSI crossing back, select only one")
useMACD = input(false, "Use MACD Only, select only one")
useCRSI = input(false, "Use Tweaked Connors RSI, select only one")


// ------------------ Background Colors based on EMA Indicators -----------------------------------
// Uses standard lengths of 9 and 21, if you want control delete the constant definition and uncomment the inputs
haClose(gap) => (open[gap] + high[gap] + low[gap] + close[gap]) / 4
rsi_ema = rsi(haClose(0), length)
v2 = ema(rsi_ema, length)                                                
v3 = 2 * v2 - ema(v2, length)  
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)                                     
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)                                     
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength)  

// bullish signal rule: 
bullishRule =emaFast > emaSlow
// bearish signal rule: 
bearishRule =emaFast < emaSlow

// current trading State
ruleState = 0
ruleState := bullishRule ? 1 : bearishRule ? -1 : nz(ruleState[1])
bgcolor(showZones ? ( ruleState==1 ? color.blue : ruleState==-1 ? color.red : color.gray ) : na , title=" Bullish/Bearish Zones", transp=95)


// ------------------  Stochastic Indicator Overlay -----------------------------------------------

// Calculation
// Use highest highs and lowest lows
h_high = highest(high_source ,look_back)
l_low = lowest(low_source ,look_back)

stoch = stoch(RSI, RSI, RSI, length)
k =
 k_mode=="EMA" ? ema(stoch, smoothK) :
 k_mode=="WMA" ? wma(stoch, smoothK) :
 sma(stoch, smoothK)
d = sma(k, smoothD)
k_c = change(k)
d_c = change(d)
kd = k - d

// Plot
signalColor = k>oversold and d<overbought and k>d and k_c>0 and d_c>0 ? kcolor : 
 k<overbought and d>oversold and k<d and k_c<0 and d_c<0 ? dcolor : na
kp = plot(showStoch ? k : na, "K", transp=80, color=kcolor)
dp = plot(showStoch ? d : na, "D", transp=80, color=dcolor)
fill(kp, dp, color = signalColor, title="K-D", transp=88)
signalUp = showStoch ? not na(signalColor) and kd>0 : na
signalDown = showStoch ? not na(signalColor) and kd<0 : na
plot(signalUp ? kd : na, "Signal Up", color=kcolor, transp=90, style=plot.style_columns)
plot(signalDown ? (kd+100) : na , "Signal Down", color=dcolor, transp=90, style=plot.style_columns, histbase=100)


// -------------- Add Price Movement to Strategy for better visualization -------------------------
// Calculations
h1 = vwma(high, length)
l1 = vwma(low, length)
hp = h_high[1]
lp = l_low[1]

// Plot
var plot_color=#353535
var sig = 0
if (h1 >hp)
    sig:=1
    plot_color:=color.lime
else if (l1 <lp)
    sig:=-1
    plot_color:=color.maroon
plot(1,title = "Price Movement Bars", style=plot.style_columns,color=plot_color)
plot(sig,title="Signal 1 or -1",display=display.none)



// --------------------------------------- RSI Plot ----------------------------------------------
// Plot Oversold and Overbought Lines
over = hline(oversold, title="Oversold", color=color.green)
under = hline(overbought, title="Overbought", color=color.red)
fill(over, under, color=#9915FF, transp=90, title="Band Background")


// Show RSI and EMA crosses with arrows and RSI Color (tweaked Connors RSI)
// Improves strategy setting ease by showing where EMA 5 crosses EMA 10 from above to confirm overbought conditions or trend reversals
// This shows where you should enter shorts or exit longs

// Tweaked Connors RSI Calculation
connor_ob = 80
connor_os = 20
ma3 = sma(close,3)
ma20 = sma(close, 20)
ma50 = sma(close, 50)
erection = ((((close[1]-close[2])/close[2]) + ((close[0]-close[1])/close[1]))/2)*100

// Buy Sell Zones using tweaked Connors RSI (RSI values of 80 and 20 for Crypto as well as ma3, ma20, and ma50 are the tweaks)
RSI_SELL = ma20 > ma50 and open > ma3 and RSI >= connor_ob and erection <=4 and window()
RSI_BUY = ma20 < ma50 and ma3 > close and RSI <= connor_os and window()

// Color Definition
col = useCRSI ? (close > ma20 and close < ma3 and RSI <= connor_os ? color.lime : close < ma20 and close > ma3 and RSI <= connor_ob ? color.red : color.yellow ) : color.yellow

// Plot colored RSI Line
plot(RSI, title="RSI", linewidth=3, color=col)


// Shape Plots
plotshape(showRSIBS ? RSI_BUY: na, title = "RSI Buy", style = shape.arrowup, text = "RSI Buy", location = location.bottom, color=color.green, textcolor=color.green, size=size.small)
plotshape(showRSIBS ? RSI_SELL: na, title = "RSI Sell", style = shape.arrowup, text = "RSI Sell", location = location.bottom, color=color.red, textcolor=color.red, size=size.small)


// MACD as another complement to RSI strategy
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, length)

bartrendcolor = macdLine > signalLine and k > 50 and RSI > 50 ? color.teal : macdLine < signalLine and k < 50 and RSI < 50 ? color.maroon : macdLine < signalLine ? color.yellow : color.gray
barcolor(color = color_bars ? bartrendcolor : na)


MACDBuy = crossover(macdLine, signalLine) and macdLine<0 and RSI<RSI_low and window()
MACDSell = crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine>0 and RSI>RSI_high and window()

plotshape(showMACD ? MACDBuy: na, title = "MACD Buy", style = shape.arrowup, text = "MACD Buy", color=color.green, textcolor=color.green, size=size.small)
plotshape(showMACD ? MACDSell: na, title = "MACD Sell", style = shape.arrowdown, text = "MACD Sell", color=color.red, textcolor=color.red, size=size.small)
bgcolor(showMACD ? (MACDBuy ? color.teal : MACDSell ? color.maroon : na) : na, title ="MACD Signals", transp=50)


// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------


// Entry Logic
XRSI_OB = crossunder(RSI, overbought) and window()
RSI_OB = crossover(RSI, overbought) and window()
XRSI_OS = crossover(RSI, oversold) and window()
RSI_OS = crossunder(RSI, oversold) and window()


// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
GoLong = strat_val > -1 ? (useXRSI ? XRSI_OS : useMACD ? MACDBuy : useCRSI ? RSI_BUY : RSI_OS) : false

GoShort = strat_val < 1 ? (useXRSI ? XRSI_OB : useMACD ? MACDSell : useCRSI ? RSI_SELL : RSI_OB) : false

convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)


if (GoLong)
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
    strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", loss=setup_percent(stoploss), profit=setup_percent(TargetProfit))

CloseLong = strategy.position_size > 0 ? (useXRSI ? XRSI_OB : useMACD ? MACDSell : useCRSI ? RSI_SELL : RSI_OB) : false

if(CloseLong)
    strategy.close("LONG")



if (GoShort) 
    strategy.entry("SHORT", strategy.short)
    strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", loss=setup_percent(stoploss), profit=setup_percent(TargetProfit))
        
CloseShort = strat_val < 1 and strategy.position_size < 0 ? (useXRSI ? XRSI_OS : useMACD ? MACDBuy : useCRSI ? RSI_BUY : RSI_OS) : false

if(CloseShort)
    strategy.close("SHORT")
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.