Стратегия следования за трендом на основе SuperTrend
ChaoZhang
Стратегия отслеживания трендов на основе индикатора SuperTrend. Эта стратегия использует индикатор SuperTrend для определения направления тренда, в сочетании с индикатором ATR для установки стоп-стоп для снижения риска отслеживания трендов.
Стратегический принцип
Ключевым показателем этой стратегии является SuperTrend, индикатор SuperTrend в сочетании с ATR, который определяет направление тенденции в зависимости от прорыва цены. Конкретный метод расчета выглядит следующим образом:
Верхняя линия: Верхняя линия = текущая цена - ((ATR умножить на умножение)) Нижняя линия: нижняя линия = текущая цена + ((ATR умножить на умножение))
Когда цена выше верхней линии, то это - позитивная тенденция; когда цена ниже нижней линии, то это - нисходящая тенденция.
Стратегия основана на показателях SuperTrend, чтобы определить направление тренда, делать больше, когда наблюдается тенденция к росту, и делать пустоту, когда наблюдается тенденция к снижению. В то же время, стратегия использует средний диапазон колебаний показателя ATR, чтобы установить позицию остановки убытков и контролировать риск.
Стратегические преимущества
- Используйте индикатор SuperTrend для определения тенденций, чтобы точно отследить тенденции рынка
- ATR Stop Stop Stop, эффективное управление одиночными потерями
- В сочетании с трендом и остановкой, в целом достигнута высокая выигрышная ставка
- Легкость ввода в эксплуатацию, легкость потери, подходящий для короткого отслеживания
Стратегический риск
- Супертренд имеет проблемы с репайнтом и не может полностью полагаться на сигналы
- ATR не может полностью адаптироваться к экстремальным условиям, а слишком плотные остановки могут быть повреждены.
- Стратегия сама по себе не может определить качество тренда, она требует его проверки.
Решение риска: 1) Искусственная проверка качества тренда, избегание обратных операций при ложных прорывах 2) надлежащее ослабление точки остановки, чтобы предотвратить небольшую остановку при нормальных колебаниях
Направление оптимизации стратегии
- Добавление многофакторной проверки для оценки качества трендов
- Динамическая корректировка ATR в сочетании с показателем волатильности
- Добавление моделей машинного обучения, помогающих определить время торговли
- Оптимизация механизма остановки убытков, чтобы предотвратить повреждение нормальных колебаний
Подведение итогов: эта стратегия использует индикатор SuperTrend для определения направления тенденции, индикатор ATR устанавливает стоп-стоп, обеспечивает низкий риск для отслеживания тенденции. Идея стратегии ясна и понятна, параметры могут быть скорректированы в соответствии с собственными предпочтениями в отношении риска. Это универсальная стратегия отслеживания тенденции.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Advanced Trend Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="ATR Length")
multiplier = input(1.5, title="Multiplier")
src = close
// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(length)
// Calculate Supertrend
upst = src - multiplier * atr_value
downst = src + multiplier * atr_value
var float supertrend = na
var float trend_direction = na
if (na(supertrend))
supertrend := upst
if (src > supertrend)
supertrend := upst
if (src < supertrend)
supertrend := downst
// Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(src, supertrend)
sellCondition = ta.crossunder(src, supertrend)
// Execute Buy and Sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy") // Close the long position
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyCondition)
strategy.close("Sell") // Close the short position
// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=color.blue, title="Supertrend")
// Highlight bars based on trend direction
bgcolor(src > supertrend ? color.new(color.green, 95) : src < supertrend ? color.new(color.red, 95) : na)
// Plot ATR for reference
plot(atr_value, color=color.gray, title="ATR", linewidth=2)
// Plot arrows for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")