Комбинированная количественная стратегия, основанная на развороте и относительной силе

Обзор

Эта стратегия первоначально была объединена с реверсивной стратегией, предложенной Ульфом Дженсеном на странице 183 в его книге “Как я тройную сумму на фьючерсных рынках”, и сравнительным показателем относительной силы, чтобы получить более сильный сигнал. Эта комбинационная стратегия называется комбинационная количественная стратегия, основанная на реверсии и относительной силе.

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы одновременно использовать несколько факторов для суждения, в сочетании с обратным фактором и сравнением двух сигналов относительной силы, чтобы купить или продать только тогда, когда оба сигнала появляются одновременно, чтобы повысить стабильность стратегии.

Стратегический принцип

Первая часть - это стратегия реверса. Эта стратегия выполняется при следующих условиях: цена закрытия за последние два дня непрерывно повышалась, и на 9 день стохастическая медленная линия находилась ниже 50. Условие занижения: цена закрытия за последние два дня непрерывно падала, и на 9 день стохастическая быстрая линия находилась выше 50.

Вторая часть - показатель сравнительной силы. Этот показатель рассчитывает движущееся среднее N-дневного изменения цены закрытия целевой акции по сравнению с индексом и сравнивается с предварительно установленными диапазонами покупки, продажи и позиции. Когда показатель входит в диапазон покупки, он становится пустым, когда он входит в диапазон продажи, в случае проникновения в диапазон покупки, в случае проникновения в диапазон продажи, в случае проникновения в диапазон продажи, в случае проникновения в диапазон продажи, в случае проникновения в диапазон продажи, в случае проникновения в диапазон продажи.

Комбинированная стратегия одновременно оценивает сигналы двух частей и совершает соответствующую операцию по покупке или продаже только в том случае, если оба посылают одинаковый сигнал (двойная покупка или двойная продажа).

Анализ преимуществ

Эта стратегия в сочетании с обратным фактором и фактором относительной интенсивности позволяет использовать преимущества обоих. Обратная стратегия позволяет захватить крайние точки в краткосрочной перспективе; Стратегия относительной интенсивности позволяет уловить основные тенденции в крупных городах.

Кроме того, стохастический индикатор, являющийся индикатором разграничения перекупа и перепродажи, лучше определяет переломные моменты. Комбинации с использованием трендовых индикаторов, таких как движущиеся средние, также могут создавать более зрелую комбинационную стратегию.

Анализ рисков

Наибольший риск обратной стратегии заключается в невозможности определить момент обратного движения рынка, который может продолжаться после убытков. В этом случае может сыграть роль индикатор относительной силы, чтобы определить, изменилась ли большая тенденция.

Риск относительно сильной стратегии заключается в том, что параметры индикатора установлены неправильно, что приводит к созданию слишком большого количества ошибочных сигналов. В этом случае обратная стратегия может играть роль фильтра, уменьшая ненужные сделки.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Тестирование большего количества обратных факторов в поисках более эффективной стратегии обратного обращения. В настоящее время используется только простая N-дневная новая высокая / новая низкая статистическая стратегия.

2. Тестирование и оптимизация параметров показателей относительной прочности для поиска оптимального сочетания параметров. Текущие параметры настроек являются субъективными и могут быть не оптимальными.

3. Увеличение стратегии стоп-лосса. В настоящее время в этой стратегии нет установки стоп-лосса, а увеличение разумного стоп-лосса позволяет контролировать риск потери.

4. Можно тестировать индексы различных стандартов, а затем рассчитывать их силу по отношению к целевым акциям, чтобы найти наиболее подходящий индекс.

Подвести итог

Эта стратегия в сочетании с обратным фактором и фактором относительной интенсивности, которая позволяет использовать преимущества обоих для улучшения качества сигнала, является более зрелой комбинационной стратегией.