Гибридная количественная стратегия торговли с двумя показателями
Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 10:31:06Тэги:
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе двойные индикаторы для определения направления тренда и совершения сделок. Во-первых, она использует перекресток двух скользящих средних (быстрых и средних) для оценки краткосрочного тренда; во-вторых, она использует диапазон канала и долгосрочную скользящую среднюю для определения основного направления тренда. Торговые сигналы генерируются только тогда, когда два суждения согласуются. Гибридная стратегия с использованием нескольких индикаторов может эффективно фильтровать ложные сигналы и улучшать стабильность.
Принцип стратегии
Стратегия использует три набора индикаторов для суждения. Во-первых, золотой крест и смертельный крест быстрой EMA (26 периодов) и средней EMA (50 периодов) для определения краткосрочной тенденции; во-вторых, вычислить диапазон канала для определения среднесрочной тенденции; наконец, вычислить долгосрочную SMA (200 периодов) и сравнить с ценой для определения основного направления тренда. Торговые сигналы генерируются только тогда, когда все три суждения последовательны.
В частности, логика такова:
-
Скрещивание быстрых и средних скользящих средних (золотой крест для бычьего, смертельный крест для медвежьего) для определения краткосрочной тенденции.
-
Если цена проходит через диапазон канала, чтобы определить среднесрочную тенденцию. Диапазон канала основан на долгосрочном MA плюс/минус ATR умноженном на коэффициент. Перерыв верхнего предела сигнализирует о росте, перерыв нижнего предела сигнализирует о снижении.
-
Сравнение цены с долгосрочным MA для определения основного тренда.
Наконец, торговые сигналы генерируются только тогда, когда все три суждения являются последовательными.
Преимущества стратегии
Эта гибридная стратегия с двумя показателями имеет несколько преимуществ:
-
Эффективно фильтруйте ложные сигналы и улучшайте стабильность, потому что торговые сигналы нуждаются в проверке с помощью нескольких индикаторов, чтобы избежать ошибок из одной метрики.
-
Высокая гибкость для корректировки параметров для различных рынков.
-
Комбинировать тренд торговли и диапазона торговли. Среднесрочные и краткосрочные индикаторы ловить тенденции, долгосрочный индикатор определяет диапазон. В целом обладает достоинствами как тенденции и среднего реверсии стратегии.
-
Высокая эффективность использования капитала. размещение заказов только тогда, когда несколько индикаторов согласны, капитал может быть эффективно использован, чтобы избежать ненужных сделок.
Стратегические риски
Существуют также некоторые риски:
-
Параметр установки риска. Периоды MA и диапазон каналов должны быть правильно настроены, неправильные настройки могут не обнаруживать тенденции или вызывать чрезмерные ложные сигналы.
-
По сравнению со стратегией с одним индикатором, некоторые торговые возможности могут быть упущены, не имея возможности входить и выходить в оптимальных точках.
-
Механизм стоп-лосса требует осторожности. Стоп-лосс с прорывом здесь может привести к ненужным потерям. Процент стоп-лосса требует тщательной конфигурации.
-
Эта стратегия лучше работает на рынках с очевидным трендом.
Оптимизация стратегии
Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
-
Проверьте различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные. Больше обратных тестов с историческими данными, чтобы найти оптимальные конфигурации.
-
Добавить адаптивный механизм остановки потери. Динамически настроить уровень остановки потери на основе индикатора волатильности.
-
Помогите с показателями объема в критических точках.
-
Оптимизируйте логику входа. Рассмотрим поэтапные входы с средними затратами, чтобы уменьшить риск одного входа.
-
Объединить модели машинного обучения, ввести нейронные сети, чтобы оценить надежность и пригодность модели.
Резюме
Эта стратегия использует тройные индикаторы временных рамок и двойную валидацию для подавления ложных сигналов и улучшения стабильности. Между тем, она обладает преимуществами как тренда, так и диапазона торговли, с высокой эффективностью использования капитала. Ее можно улучшить с помощью оптимизации параметров, настройки стоп-лосса, интеграции с индикаторами объема и т. Д. Рекомендуемая гибридная количественная стратегия.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Indicator to combines:
// Trend Channel[Gu5] (SMA 200) +
// EMA's cross (26, 50 ) +
// Golden Cross (50, 200)
// Author: @gu5tavo71 08/2019
// v2.3.6, 2022.02.18
// Trend Channel [Gu5] // Author: @gu5tavo71 08/2019
//
// This source code is subject to these terms:
// Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
// https://www.safecreative.org/work/2202190517452-mix1-ema-cross-trend-channel-gu5-
// You are free to:
// Share, copy and redistribute this script
// Adapt, transform and build on this script
// Under the following terms:
// Non-commercial: You cannot sell my indicator. You can't sell my work.
// Attribution: If you post part of my code, you must give me proper credit
//
// I am using part of this code published by @PineCoders and Public Library
// Disclaimer: I am not a financial advisor.
// For purpose educate only. Use at your own risk.
strategy(title = 'Mix1 : Ema Cross + Trend Channel [Gu5] - Backtest', shorttitle = 'Mix01', overlay = true,
initial_capital = 100,
default_qty_value = 100,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_value = 0.075,
commission_type = strategy.commission.percent,
format = format.price,
precision = 2,
process_orders_on_close = true)
// --------- Inputs "==============================" |
i_maSrc = input.source (close, 'MA Source' , group = 'EMAs')
i_maFast1 = input.int (26, 'EMA Fast' , group = 'EMAs')
i_maFast2 = input.int (50, 'EMA Medium' , group = 'EMAs')
i_maLen = input.int (200, 'MA Trend' , group = 'Trend Channel')
o_maLen1 = 'EMA'
o_maLen2 = 'SMA'
i_maLenSel = input.string (o_maLen2, 'MA Type' , group = 'Trend Channel',
options = [o_maLen1, o_maLen2],
tooltip = "EMA or SMA")
i_htf = input.timeframe ('', 'Select Higher Timeframe' , tooltip = 'Only for MA Trend' , group = 'Trend Channel')
i_rangeLen = input.float (0.618, 'Channel Range Length' , tooltip = 'ATR of the MA Trend', group = 'Trend Channel')
i_slOn = input.bool (false, '■ Stop Loss On/Off' , group = 'Stop Loss')
i_sl = input.float (2.618, 'SL %' , step = 0.1, group = 'Stop Loss')
i_periodSw = input.bool (true, '■ Period On/Off' , group = 'Period')
o_start = timestamp ( '2020-01-01 00:00 GMT-3' )
o_end = timestamp ( '2099-12-31 00:00 GMT-3' )
i_periodStar = input (o_start, 'Start Time' , group = 'Period')
i_periodEnd = input (o_end, 'End Time' , group = 'Period')
o_posSel1 = 'Only Long'
o_posSel2 = 'Only Short'
o_posSel3 = 'Both'
i_posSel = input.string (o_posSel3, 'Position Type' , group = 'Strategy',
options = [o_posSel1, o_posSel2, o_posSel3],
tooltip = "Only Long, Only short or Both")
o_typeS1 = 'Strategy 1'
o_typeS2 = 'Strategy 2'
i_typeS = input.string (o_typeS2, 'Strategy Type' , group = 'Strategy',
options = [o_typeS1, o_typeS2],
tooltip = "Strategy 1:\nLong, when the price (close) crosses the ema.\nStrategy 2:\nLong, only when ema goes up")
i_barColOn = input.bool (true, '■ Bar Color On/Off' , group = 'Display')
i_alertOn = input.bool (false, '■ Alert On/Off' , group = 'Display')
i_channelOn = input.bool (false, '■ Channel Range On/Off' , tooltip = 'If the price (close) is over than the channel, the trend is bullish. If the price is under, bearish. And if the price is in the channel, it is in range', group = 'Display')
i_goldenOn = input.bool (false, '■ Golden Cross On/Off' )
o_alert = '{{strategy.order.comment}}'
i_alert = input.string (o_alert, 'Setting alert' , tooltip = 'For Alerts, just copy {{strategy.order.comment}} and paste in alert window.', group = 'Display')
// --------- Calculations
maFast1 = ta.ema(i_maSrc, i_maFast1)
maFast2 = ta.ema(i_maSrc, i_maFast2)
maDir = maFast1 > maFast2 ? 1 : -1
maTrend = request.security(syminfo.tickerid, i_htf,
i_maLenSel == "SMA" ? ta.sma(close, i_maLen)[1] : ta.ema(close, i_maLen)[1],
lookahead = barmerge.lookahead_on) //No repaint
maTrendDir = i_maSrc >= maTrend ? 1 : -1
rangeAtr = ta.atr(i_maLen) * i_rangeLen
rangeTop = maTrend + rangeAtr
rangeBot = maTrend - rangeAtr
rangeCh = (open <= rangeTop or close <= rangeTop) and
(open >= rangeBot or close >= rangeBot)
trendDir = i_typeS == 'Strategy 1' ?
rangeCh ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 and maTrend > maFast2 ? 0 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 and maTrend < maFast2 ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 ? 1 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 ? -1 : 0 :
rangeCh ? 0 :
maTrendDir == 1 and maDir == 1 ? 1 :
maTrendDir == -1 and maDir == -1 ? -1 : 0
GCross = i_goldenOn ? ta.crossover (maFast2, maTrend) : na
DCross = i_goldenOn ? ta.crossunder(maFast2, maTrend) : na
period = true
// Set initial values
condition = 0.0
entryLong = trendDir == 1 and
i_posSel != 'Only Short' and
(i_periodSw ? period : true)
entryShort = trendDir == -1 and
i_posSel != 'Only Long' and
(i_periodSw ? period : true)
exitLong = (trendDir != 1 or maDir == -1) and
condition[1] == 1 and
i_posSel != 'Only Short' and
(i_periodSw ? period : true)
exitShort = (trendDir != -1 or maDir == 1) and
condition[1] == -1 and
i_posSel != 'Only Long' and
(i_periodSw ? period : true)
closeCond = exitLong or exitShort
// Stop Loss (sl)
slEntry = close * i_sl / 100
slTop = close + slEntry
slBot = close - slEntry
slTopBuff = ta.valuewhen(condition[1] != 1 and entryLong, slBot, 0)
slBotBuff = ta.valuewhen(condition[1] != -1 and entryShort, slTop, 0)
slLine = condition[1] == -1 and entryLong ? slTopBuff :
condition[1] == 1 and entryShort ? slBotBuff :
condition[1] == 1 or entryLong ? slTopBuff :
condition[1] == -1 or entryShort ? slBotBuff : na
slTopCross = condition[1] == 1 and ta.crossunder(close, slLine) or high > slLine and low < slLine
slBotCross = condition[1] == -1 and ta.crossover (close, slLine) or high > slLine and low < slLine
slExit = i_slOn ? slTopCross or slBotCross : na
// Conditions
condition := condition[1] != 1 and entryLong ? 1 :
condition[1] != -1 and entryShort ? -1 :
condition[1] != 0 and slExit ? 0 :
condition[1] != 0 and exitLong ? 0 :
condition[1] != 0 and exitShort ? 0 : nz(condition[1])
long = condition[1] != 1 and condition == 1
short = condition[1] != -1 and condition == -1
xl = condition[1] == 1 and exitLong and not slExit
xs = condition[1] == -1 and exitShort and not slExit
sl = condition[1] != 0 and slExit
// --------- Colors
c_green = #006400 //Green
c_greenLight = #388e3c //Green Light
c_red = #8B0000 //Red
c_redLight = #b71c1c //Red Light
c_emas = xl ? color.new(color.orange, 99) :
xs ? color.new(color.orange, 99) :
trendDir == 1 and maDir == 1 ? color.new(c_green, 99) :
trendDir == -1 and maDir == -1 ? color.new(c_red, 99) :
color.new(color.orange, 99)
c_maFill = xl ? color.new(color.orange, 70) :
xs ? color.new(color.orange, 70) :
trendDir == 1 and maDir == 1 ? color.new(c_green, 70) :
trendDir == -1 and maDir == -1 ? color.new(c_red, 70) :
color.new(color.orange, 70)
c_maTrend = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 0) :
trendDir == 1 and maTrend[1] < maTrend ? color.new(c_green, 0) :
trendDir == 1 and maTrend[1] >= maTrend ? color.new(c_greenLight, 0) :
trendDir == -1 and maTrend[1] < maTrend ? color.new(c_redLight, 0) :
trendDir == -1 and maTrend[1] >= maTrend ? color.new(c_red, 0) : na
c_ch = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 50) :
trendDir == 1 ? color.new(c_green, 50) :
trendDir == -1 ? color.new(c_red, 50) : na
c_slLineUp = ta.rising (slLine, 1)
c_slLineDn = ta.falling(slLine, 1)
c_slLine = c_slLineUp ? na :
c_slLineDn ? na : color.red
c_barCol = trendDir == 0 ? color.new(color.orange, 0) :
trendDir == 1 and open <= close ? color.new(c_green, 0) :
trendDir == 1 and open > close ? color.new(c_greenLight, 0) :
trendDir == -1 and open >= close ? color.new(c_red, 0) :
trendDir == -1 and open < close ? color.new(c_redLight, 0) :
color.new(color.orange, 0)
// --------- Plots
p_maFast1 = plot(
maFast1,
title = 'EMA Fast 1',
color = c_emas,
linewidth = 1)
p_maFast2 = plot(
maFast2,
title = 'EMA Fast 2',
color = c_emas,
linewidth = 2)
fill(
p_maFast1, p_maFast2,
title = 'EMAs Fill',
color = c_maFill)
plot(
maTrend,
title = 'SMA Trend',
color = c_maTrend,
linewidth = 3)
p_chTop = plot(
i_channelOn ? rangeTop : na,
title = 'Top Channel',
color = c_maTrend,
linewidth = 1)
p_chBot = plot(
i_channelOn ? rangeBot : na,
title = 'Bottom Channel',
color = c_maTrend,
linewidth = 1)
fill(
p_chTop, p_chBot,
title = 'Channel',
color = c_ch)
plot(
i_slOn and condition != 0 ? slLine : na,
title = 'Stop Loss Line',
color = c_slLine,
linewidth = 1,
style = plot.style_linebr)
// --------- Alerts
barcolor(i_barColOn ? c_barCol : na)
plotshape(
i_alertOn and long ? high : na,
title = 'Long Label',
text = 'Long',
textcolor = color.white,
color = color.new(c_green, 0),
style = shape.labelup,
size = size.normal,
location = location.belowbar)
plotshape(
i_alertOn and short ? low : na,
title = 'Short Label',
text = 'Short',
textcolor = color.white,
color = color.new(c_red, 0),
style = shape.labeldown,
size = size.normal,
location = location.abovebar)
plotshape(
i_alertOn and (xl or xs) ? close : na,
title = 'Close Label',
text = 'Close',
textcolor = color.orange,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.xcross,
size = size.small,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and sl ? slLine : na,
title = 'Stop Loss',
text = 'Stop\nLoss',
textcolor = color.orange,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.xcross,
size = size.small,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and i_goldenOn and GCross ? maTrend : na,
title = 'Golden Cross Label',
text = 'Golden\nCross',
textcolor = color.white,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.labelup,
size = size.normal,
location = location.absolute)
plotshape(
i_alertOn and i_goldenOn and DCross ? maTrend : na,
title = 'Death Cross Label',
text = 'Death\nCross',
textcolor = color.white,
color = color.new(color.orange, 0),
style = shape.labeldown,
size = size.normal,
location = location.absolute)
bgcolor(
i_periodSw and not period ? color.new(color.gray, 90) : na,
title = 'Session')
// --------- Backtest
if long and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = 'long')
if short and strategy.position_size == 0 and barstate.isconfirmed
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = 'short')
strategy.exit(
id = 'XL',
from_entry = 'Long',
stop = i_slOn ? slLine : na)
strategy.exit(
id = 'XS',
from_entry = 'Short',
stop = i_slOn ? slLine : na)
strategy.close(
'Long',
comment = 'Close',
when = xl)
strategy.close(
'Short',
comment = 'Close',
when = xs)
- Стратегия выхода из диапазона с двойной скользящей средней
- Стратегия сетки с скользящими средними линиями
- Стратегия двойного движущегося среднего интеллектуального отслеживания
- Стратегия прорыва тренда RSI-EMA
- Стратегия обратного тестирования осциллятора прогноза по поводу ключевой точки
- Интегрированная торговая система Ichimoku Keltner, основанная на стратегии скользящей средней
- Стратегия торговли черепахами с двойным отслеживанием
- Ичимоку Кинко Хё Основанная на BTC Стратегия Торговли
- Тенденция, основанная на индикаторе AO, в соответствии со стратегией
- Универсальная снайперская стратегия
- Стратегия прорыва Bollinger Bands Momentum
- Короткосрочная реверсионная количественная стратегия, основанная на скользящей средней
- Градиентная квантовая стратегия MACD
- Стратегия двойной скорой количественной реверсионной торговли
- Heikin Ashi и Kaufman адаптивная стратегия торговли скользящими средними
- Стратегия торговли с прорывом в динамике
- Стратегия перекрестного перемещения среднего движения Ичимоку
- Стратегия торговли импульсом и объемом
- Стратегия фрактального прорыва
- Билл Уильямс Удивительная стратегия торговли осциллятором