В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли, основанная на полосах Боллинджера и MACD

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-20 15:55:18
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе полосы Боллинджера и индикатор MACD для выявления возможностей перепродажи и обратных тенденций для количественной торговли.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 20-дневные полосы Боллинджера, включая среднюю полосу, верхнюю полосу и нижнюю полосу. Когда цена касается нижней полосы, она считает рынок перепроданным. В этот момент, объедините с индикатором MACD, чтобы судить о том, переворачивается ли тенденция. Если гистограмма MACD положительно пересекает линию сигнала, она определяет конец этого раунда падения, который соответствует сигналу покупки.

В частности, прикосновение к нижней полосе Боллинджера и линии сигнала пересечения гистограммы MACD положительно запускает сигнал покупки одновременно.

Анализ преимуществ

Стратегия включает в себя полосы Боллинджера для оценки зоны перепроданности и MACD для определения сигналов обратного тренда, реализуя относительно более низкую цену входа.

В частности, преимущества:

Сочетание зоны перепроданности Bollinger Bands и индикатора MACD для достижения лучших пунктов входа
Использование индикатора MACD для определения точек переворота тренда, снижая вероятность ложного прорыва
Принятие методов стоп-лосса/приобретения прибыли для эффективного контроля рисков

Анализ рисков

Некоторые риски по-прежнему существуют, главным образом, в следующих аспектах:

Существует вероятность прорыва полос Боллинджера, что может привести к неудаче в оценке зоны перепроданности.
Кроссовер гистограммы MACD также может быть ложным с вероятностью ошибки суждения
Настройка позиции стоп-потери может быть неправильной, слишком свободной или жесткой, что приводит к недостаточной защите или преждевременному стоп-потере.

Для защиты от вышеуказанных рисков мы можем принять следующие меры:

Комбинировать с другими показателями для проверки достоверности сигналов прорыва Bollinger Bands
Добавление индикаторов импульса и т.д. в качестве фильтров для предотвращения ложного перекрестного действия MACD
Оптимизировать и протестировать различные параметры стоп-лосса

Руководство по оптимизации

Остается место для дальнейшей оптимизации, в основном включая:

Оптимизировать параметры полос Боллинджера, чтобы найти лучшие схемы оценки перепроданности
Добавление фильтров индикаторов импульса для улучшения достоверности суждений MACD
Испытать методы остановки потерь, такие как ATR, чтобы найти лучшие параметры
Добавление модуля оценки тренда для предотвращения торговли против тренда
Сочетание методов машинного обучения для обучения моделей суждения и улучшения общей эффективности стратегии

Заключение

Стратегия объединяет суждение о перепроданной зоне полос Боллинджера и индикатор обратного тренда MACD для достижения относительно лучших точек входа. Она также устанавливает методы остановки потери / получения прибыли для контроля рисков. Это полезная стратегия низкой покупки и высокой продажи для ссылки и оптимизации. В сочетании с более широкими индикаторными фильтрами и методами машинного обучения все еще есть место для дальнейшего улучшения его производительности.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] BOLL + MACD Strategy v2 (published)",overlay=true)

// BOLL bands {
BOLL_length = 20
BOLL_src = close
BOLL_mult = 2.0
BOLL_basis = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_dev = BOLL_mult * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = BOLL_basis + BOLL_dev
BOLL_lower = BOLL_basis - BOLL_dev
BOLL_offset = 0
plot(BOLL_basis, "Basis", color=#872323, offset = BOLL_offset)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "Upper", color=color.navy, offset = BOLL_offset, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "Lower", color=color.navy, offset = BOLL_offset, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }
// MACD signals {
MACD_fastLen = 12
MACD_slowLen = 26
MACD_Len = 9
MACD = ema(close, MACD_fastLen) - ema(close, MACD_slowLen)
aMACD = ema(MACD, MACD_Len)
MACD_delta = MACD - aMACD
// }
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Nov 2010 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
//backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("05 Mar 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time", type = input.time)
TARGET_PROFIT_MODE = input(false,title="Exit when Risk:Reward met")
REWARD_RATIO = input(3,title="Risk:[Reward] (i.e. 3) for exit")
// Trailing stop loss {
var entry_price = float(0)
ATR_multi_len = 26
ATR_multi = input(2, "ATR multiplier for stop loss")
ATR_buffer = atr(ATR_multi_len) * ATR_multi
risk_reward_buffer = (atr(ATR_multi_len) * ATR_multi) * REWARD_RATIO
take_profit_long = low > entry_price + risk_reward_buffer
take_profit_short = low < entry_price - risk_reward_buffer
var bar_count = 0 //number of bars since entry 
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
stop_loss_price := max(stop_loss_price, close - trailing_SL_buffer)
// plot TSL line
trail_profit_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0
    trail_profit_line_color := color.blue
    stop_loss_price := low
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// } 

var touched_lower_bb = false

if true// and time <= backtest_timeframe_end
    if low <= BOLL_lower
        touched_lower_bb := true
    else if strategy.position_size > 0
        touched_lower_bb := false//reset state
    expected_rebound = MACD > MACD[1] and abs(MACD - aMACD) < abs(MACD[1] - aMACD[1])
    buy_condition = touched_lower_bb and MACD > aMACD or expected_rebound

    //ENTRY:
    if strategy.position_size == 0 and buy_condition
        entry_price := close
        trailing_SL_buffer := ATR_buffer
        stop_loss_price := close - ATR_buffer
        strategy.entry("Long",strategy.long, comment="buy")
        bar_count := 0
    else if strategy.position_size > 0
        bar_count := bar_count + 1

    //EXIT: 
    // Case (A) hits trailing stop
    if strategy.position_size > 0 and close <= stop_loss_price
        if close > entry_price
            strategy.close("Long", comment="take profit [trailing]")
            stop_loss_price := 0
        else if close <= entry_price and bar_count
            strategy.close("Long", comment="stop loss")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0
    // Case (B) take targeted profit relative to risk 
    if strategy.position_size > 0 and TARGET_PROFIT_MODE
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="take profits [risk:reward]")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0

Больше