Стратегия следования за медленным стохастическим трендом
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на стратегии отслеживания тенденции медленно-случайных индикаторов. Она использует долгосрочную K-линейную среднюю линию, чтобы сгладить медленно-случайные индикаторы, чтобы отфильтровать рыночный шум и блокировать основные тенденции.
Стратегический принцип
Сначала стратегия рассчитывает K-значение SMA-линии длиной 400 циклов, а затем рассчитывает SMA-линию длиной 275 циклов для дальнейшего сглаживания K-линии. Это делает окончательную K-линию очень гладкой, в основном отражая только основную тенденцию рынка.
Когда K-линия пересекает 23 перепродажное пространство снизу, делать больше; когда K-линия пересекает 78.5 перепродажное пространство снизу, делать больше. Позиционные сигналы для K-линии пересекают соответствующие перепродажное пространство снова. Таким образом, стратегия достигает эффекта отслеживания основных тенденций.
Анализ преимуществ
Наибольшим преимуществом этой стратегии является использование сверхгладкого медленно-случайного индикатора для блокирования основных тенденций рынка, чтобы избежать отвлечения от рынка noise. Сверхгладкий делает его чувствительным только к большим изменениям в тренде, что отфильтровывает высокочастотные повороты и колебания.
Кроме того, по сравнению с обычной стратегией скользящих средних, эта стратегия позволяет быстрее улавливать переломные моменты в тренде и увеличивает окно прибыли.
Анализ рисков
Основной риск этой стратегии заключается в том, что рынок может долго колебаться в пределах перепродажи, что приводит к многочисленным неудачным вступлениям в рынок. В этом случае требуется соответствующая корректировка параметров, чтобы сделать K-линию более гладкой или увеличить диапазон перепродажи.
Кроме того, в случае срыва тренда, гигантской рыночной атаки, сверхгладкие K-линии могут задерживать распознавание сигнала, что приводит к потере части потенциальной прибыли. В этом случае необходимо сократить средний параметр K-линии, чтобы сделать его более чувствительным.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Настройка циклов сглаживания значений K и D для поиска оптимального сочетания параметров
Тестирование различных ценовых вводов, таких как цена закрытия, типичная цена и т. д.
Увеличение объема торговли или контроля позиций, такие как ATR-остановка, контроль за использованием средств и т. д.
Добавление вспомогательных суждений по таким показателям, как MACD, чтобы избежать ошибочного входа
Оптимизация параметров с помощью машинного обучения
Подвести итог
Этот медленный и случайный индикатор отслеживает тенденции стратегии, благодаря ультра-гладкой обработке, он позволяет улавливать основные тенденции рынка, избегая высокочастотного рыночного шума, который мешает торговле. В то же время существует определенный риск задержки в распознавании сигналов.
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )
smoothK = input(400, step=5)
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)
smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)
OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)
long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)
//If you want to try to play with exits you can activate these!
closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)
strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)