Динамическая стратегия обратного теста по поводу ключевой точки

Обзор

Эта стратегия делает длинные или короткие позиции на основе уровней поддержки и сопротивления, рассчитанных на основе наивысшей, самой низкой и закрывающей цены предыдущего торгового дня. Она длинная, когда цена проходит через верхний уровень сопротивления R1 и короткая, когда цена проходит через нижний уровень поддержки S1. Стратегия относится к динамической стратегии поворотных точек.

Принцип стратегии

1. Вычислить уровень поддержки S1, уровень сопротивления R1 и переломную точку vPP текущего дня на основе самой высокой цены xHigh, самой низкой цены xLow и цены закрытия xClose предыдущего торгового дня.

   vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3

   vR1 = vPP+(vPP-xLow)

   vS1 = vPP-(xHigh - vPP)

2. Определить, если цена проходит через vR1 или vS1. пойти длинный, если цена проходит через vR1 и пойти короткий, если цена проходит ниже vS1. POS записывает длинное или короткое направление.

   pos = iff(close > vR1, 1, If (close < vS1, -1, nz ((pos[1], 0)))

3. Позиг записывает фактическое направление торговли. Если обратная торговля включена с reverse=true, торговый сигнал переворачивается.

4. Сделайте длинный ход, когда vR1 не работает, и короткий, когда vS1 не работает, согласно сигналу Possig.

Преимущества стратегии

1. Стратегия использует динамические уровни поддержки и сопротивления для улавливания движений тренда.
2. Уровни поддержки и сопротивления обновляются ежедневно, что делает их динамичными.
3. Как длинные, так и короткие сделки могут быть настроены в соответствии с различными рыночными условиями.
4. Логика стратегии проста и чиста для легкого понимания и реализации.
5. Визуализация уровней поддержки и сопротивления позволяет интуитивно определять изменения тренда.

Анализ рисков

1. Необходимые сигналы покупки и продажи могут быть задействованы, если рынок находится в диапазоне.
2. Если произойдут экстремальные трендовые движения, нарушенная поддержка/сопротивление может продолжаться, что приводит к потерям.
3. Вычисление точки поворота и поддержки/сопротивления просто и требует дальнейшей оптимизации.

Управление рисками:

1. Корректировать размер позиции, чтобы ограничить потери от одной сделки.
2. Установите стоп-лосс, чтобы предотвратить потери, превышающие максимально допустимую сумму.
3. Добавьте фильтры, основанные на других показателях, чтобы избежать чрезмерной торговли на различных рынках.

Возможности для расширения

1. Оптимизировать расчет поддержки и сопротивления для улучшения предсказуемости.
2. Включайте индикаторы тренда и импульса, чтобы избежать ненужных сделок.
3. Добавьте стратегию стоп-лосса для контроля одиночных и максимальных потерь.
4. Использование машинного обучения для динамической оптимизации уровней поддержки/сопротивления.

Резюме

Эта стратегия делает длинные или короткие сделки, основанные на динамических уровнях поддержки и сопротивления. Логика проста в понимании и реализации, одновременно способная эффективно идентифицировать переломы тренда. Однако существуют риски и необходимы дальнейшие оптимизации с дополнительными индикаторами для получения более надежных торговых сигналов. В целом стратегия хорошо служит вспомогательным индикатором или базовым строительным блоком в количественных торговых системах.