Стратегия следования за трендом, основанная на ценовых каналах

Обзор

Эта стратегия основана на принципе ценового канала. Она формирует ценовые каналы, рассчитывая максимальные и минимальные цены за определенный исторический период, и использует границы каналов в качестве сигналов покупки и продажи для отслеживания ценовых тенденций.

Стратегический принцип

Основная идея стратегии ценового канала заключается в том, что цены на акции превышают исторические максимумы при восходящем тренде, а превышают исторические минимумы при нисходящем тренде. Таким образом, ценовые каналы могут быть построены на основе максимальных и минимальных цен в течение определенного исторического периода (например, 21 день), по каналам и по каналам в качестве сигналов для покупки и продажи.

В частности, эта стратегия образует ценовой канал, рассчитывая максимальные и минимальные цены за последние 21 день с помощью функций “highest () ” и “lowest () ” . Если цена закрытия в тот день выше, чем последняя 21-дневная максимальная цена (то есть верхняя часть канала), то создается сигнал “покупать”; если цена закрытия в тот день ниже, чем последняя 21-дневная низкая цена (то есть нижняя часть канала), то создается сигнал “продать”.

Кроме того, стратегия также проверяет, есть ли пробелы, чтобы судить о возможности изменения тренда. Если есть пробелы вниз, для предотвращения риска ценовой канал устанавливается в красном цвете; если есть пробелы вверх, он устанавливается в зеленом цвете.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами ценовых каналов являются:

1. Стратегические идеи просты, легко понятны и реализуемы
2. Эффективная идентификация и своевременное отслеживание тенденций цен на акции
3. Снижение количества сделок и снижение их стоимости путем прорывных покупок и прорывных продаж
4. Установка ценового канала может привести к сдерживанию потерь
5. Проверка пробелов, чтобы определить изменение тренда

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Основываясь только на ценовой информации, игнорируя другие основные, технические показатели и т.д.
2. Неправильная настройка параметров ценового канала может привести к чрезмерной радикализации или консервативности
3. Прорывные покупки могут привести к отзыву и остановке убытков
4. Не учитывается влияние на волатильность и ликвидность цен на акции
5. Различия в отраслях и индивидуальных особенностях не учитываются.

Чтобы преодолеть эти риски, можно рассмотреть оптимизацию следующих аспектов:

1. Вместе с ключевыми техническими показателями, чтобы избежать ошибочных сигналов
2. Присоединение к алгоритму адаптивных канальных параметров
3. Продолжительность тренда в сочетании с равнолинейной системой
4. Настройка коэффициента ширины канала для коррекции различных колебаний
5. Параметры для разделения отраслей и концепций

Направление оптимизации

В этой стратегии есть несколько основных улучшений:

1. Методы расчета параметров для оптимизации ценового канала, такие как введение адаптивного канала, канала волатильности и т. д.
2. Повышение эффективности стратегии в сочетании с другими техническими показателями для определения времени покупки/продажи
3. Присоединение к стратегии стоп-лосса и стоп-стопа, управление рисками и блокирование прибыли
4. Различайте отраслевые и индивидуальные характеристики, устанавливайте динамические параметры
5. Стратегия повышения в сочетании с базовой информацией и драйверами событий
6. Применение алгоритмов машинного обучения для параметрической адаптации и оценки состояния

Подвести итог

Стратегия ценового канала - это типичная стратегия для отслеживания тенденций, в которой используются простые исторические максимумы и минимумы, а границы канала являются сигналом для торговли. Эта стратегия легко понятна и реализуема, она может эффективно отслеживать ценовые тенденции и устанавливать ценовые каналы с функцией остановки убытков. Однако эта стратегия также сопряжена с определенными рисками. Основные направления оптимизации включают оптимизацию параметров, сочетание с другими показателями, параметры остановки / остановки убытков, динамические параметры и т. Д. В целом, стратегия ценового канала предоставляет простую и практичную идею отслеживания тенденций для количественной торговли, но для достижения лучших результатов в практическом применении требуется дальнейшая оптимизация и улучшение.