Количественная стратегия торговли, основанная на перекрестном использовании SMA

Обзор

Эта стратегия рассчитывает линии SMA различных периодов для реализации золотых крестов и смертных крестов, тем самым генерируя сигналы покупки и продажи.

Принцип стратегии

1. Вычислить 5-дневную линию (sma5), 20-дневную линию (sma20) и 200-дневную линию (sma200) трех SMA с разными циклами
2. Когда скользящая средняя за короткий цикл пересекает длинную скользящую среднюю с нижней стороны, генерируется сигнал покупки.
3. Когда скользящая средняя за короткий цикл пересекается ниже скользящей средней за длительный цикл сверху, генерируется сигнал продажи.
4. Проводить сделки на основе сигналов покупки и продажи

Например, если 5-дневная линия пересекается с 200-дневной линией, это означает, что рынок вступил в краткосрочную бычью перспективу и был сгенерирован сигнал покупки. Если 5-дневная линия пересекается ниже 200-дневной линии, это означает, что рынок вступил в краткосрочную медвежью перспективу и был сгенерирован сигнал продажи.

Преимущества стратегии

1. Простая в реализации. ей нужно только рассчитать несколько линий SMA разных циклов и судить о входе и выходе через простые сквозные модели скользящих средних.
2. Например, когда 5-дневная линия пересекает 200-дневную линию, рынок находится в среднесрочном и долгосрочном бычьем состоянии.
3. Относительно небольшой риск отклонения и убытков. Когда рынок видит крупномасштабные корректировки, стратегия перекрестного движения скользящей средней быстро выдаст сигналы продажи для эффективного контроля отклонений.

Риски и контрмеры

1. Легко генерировать ложные сигналы. Когда рынок ограничен диапазоном, скользящая средняя может иметь несколько ложных перекрестков, что приводит к ненужной частоте торговли и затратам.
2. Выбор цикла регулировки очень важен. Если параметры скользящей средней неправильно отобраны, эффект сигнала может быть неудовлетворительным. Соответствующие комбинации циклов скользящей средней должны определяться в соответствии с различными сортами.
3. Неспособный справиться с необычно большими ударами. В случае крупных событий черного лебедя стратегия пересечения скользящей средней может понести большие потери. Стратегия должна быть приостановлена в это время и ручная работа должна взять на себя.

Оптимизация стратегии

1. Добавьте другие индикаторы для фильтрации. Когда появляется сигнал пересечения скользящей средней, также обращайтесь к таким индикаторам, как MACD и KDJ, чтобы избежать генерирования неправильных сигналов на волатильных рынках.

2. Используйте 5-дневную линию и 200-дневную линию для создания точек покупки и продажи в этом случае. Также используйте индикатор ADX для оценки силы тренда и выполняйте сигналы только тогда, когда тренд достаточно силен.

3. Используйте адаптивную скользящую среднюю, регулируйте скользящие средние параметры в режиме реального времени на основе рыночных условий и волатильности, что делает торговые сигналы более практичными.

4. Применение стратегии к различным видам акций и валютных продуктов для улучшения общей эффективности стратегии.

Заключение

Эта стратегия оценивает рыночную тенденцию просто с помощью паттернов перекрестки SMA, реализуя типичную тенденцию после стратегии. Преимущество заключается в ее простоте работы и способности эффективно улавливать основные тенденции. В то время как недостаток заключается в том, что она легко генерирует неправильные сигналы и не может справиться с огромными колебаниями рынка. Будущие улучшения могут быть сделаны в таких областях, как фильтрация сигнала и оптимизация параметров.