Стратегия торговли с обратной динамикой

Обзор

Стратегия обратного импульса торговли - это краткосрочная стратегия торговли, основанная на улучшенном индикаторе MACD. Стратегия основана на идеях, предложенных Уильямом Блау в его книге "Моммент, направление и дивергенция", используя взаимосвязь между ценой и импульсом для построения индивидуального индикатора MACD, который имеет противоположное значение стандартному индикатору MACD.

Логика стратегии

Основным показателем стратегии является улучшенный MACD. Его формула:

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

Где fastMA - это 32-периодная экспоненциальная скользящая средняя, slowMA - 5-периодная экспоненциальная скользящая средняя. Разница между двумя скользящими средними составляет xmacd, а xMA_MACD - 5-периодная экспоненциальная скользящая средняя xmacd.

Сигнал продажи генерируется, когда xmacd пересекает xMA_MACD, а сигнал покупки генерируется, когда xmacd пересекает xMA_MACD. Значения сигналов противоположны стандартному индикатору MACD, где стандартный MACD выпускает сигналы покупки при пересечении вверх и продает сигналы при пересечении вниз.

Преимущества

1. Захватывает потенциальные возможности для изменения тренда, используя взаимосвязь цены и импульса.

2. Улучшенные настройки MACD более научные, параметры оптимизированы, помогают избежать ложных сигналов.

3. Уникальная идея обратной операции увеличивает разнообразие стратегий.

4. Прибыльно как на рынках с тенденциями, так и на рынках с диапазоном.

Риски

1. Высокий риск при обратной торговле, используйте с осторожностью.

2. Избегайте слишком тесных остановок, что приводит к остановкам.

3. Остерегайтесь отсутствия обратных сигналов. Можно оптимизировать параметры для уменьшения потери сигнала.

4. Избегайте низкой эффективности, что приводит к потерям.

Оптимизация

1. Испытать различные долгосрочные и краткосрочные комбинации параметров для оптимизации моделей показателей.

2. Добавить индикаторы оценки тенденций, чтобы избежать периодов крайней волатильности рынка.

3. Используйте технические инструменты, такие как волны Эллиота, поддержки и сопротивления, чтобы определить потенциальные возможности переворота.

4. Оптимизировать механизмы остановки, чтобы предотвратить чрезмерно агрессивные остановки.

Заключение

Стратегия обратного импульса интегрирует различные теории технического анализа и индикаторные сигналы для захвата возможностей обратного движения, когда цена отклоняется от импульса. Благодаря своей инновационной логике она имеет сильное практическое значение.