Стратегия торговли с изменением импульса

Обзор

Это очень простая краткосрочная стратегия торговли, которая в основном подходит для ежедневной торговли фьючерсами на индексы. Она длится только тогда, когда индекс находится в долгосрочном канале восходящего тренда и есть краткосрочный сигнал обратного движения.

Принципы

Стратегия в основном использует скользящие средние и индикаторы RSI для определения тенденций и условий перекупления/перепродажи. Конкретные торговые сигналы: цена закрытия индекса отскочит от долгосрочной 200-дневной скользящей средней и остается выше ее в качестве долгосрочного суждения о тренде; цена закрытия превышает 10-дневную скользящую среднюю в качестве краткосрочного сигнала корректировки; RSI3 менее 30 в качестве сигнала перепродажи.

После принятия позиции, выходы основаны на стоп-лосс, прибыли и краткосрочных суждениях о тренде. Если цена закрытия остается выше 10-дневного MA, считая, что краткосрочная корректировка закончилась, активно получать прибыль; если цена закрытия достигает нового минимума, прекратить с убытком; получать прибыль, когда цена закрытия повышается на 10%.

Анализ преимуществ

Стратегия имеет следующие преимущества:

1. Простая логика, легкая для понимания и реализации, подходящая для начинающих;
2. в полной мере использовать долгосрочный подъемный тренд индекса, чтобы избежать торговли против тренда;
3. Использовать индикатор RSI для определения краткосрочной точки перелома с целью увеличения вероятности получения прибыли;
4. Существуют механизмы стоп-лосса и прибыли для контроля рисков;
5. Низкие требования к данным, достаточно ежедневных данных, подходящих для реализации с нулевыми затратами.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Устойчивое падение медвежьих рынков приведет к убыткам;
2. Неудачное обращение может привести к значительным потерям;
3. Неправильные настройки параметров также могут повлиять на результаты, такие как неправильные периоды скользящей средней;
4. Частота торгов может быть низкой и не может охватить все корректировки;
5. Ограниченный рост прибыли, не намного выше, чем доходность рыночного индекса.

В ответ на вышеперечисленные риски для улучшения стратегии могут быть использованы такие методы, как оптимизация параметров цикла, корректировка коэффициентов стоп-лосса, добавление других показателей и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Увеличение количества многофакторных суждений о долгосрочных и краткосрочных тенденциях, таких как MACD и KD, для повышения точности суждений;
2. Добавьте анализ объема торговли, например, длинные позиции при увеличении объема торговли;
3. Оптимизировать настройки параметров с помощью анализа ходьбы вперед и других методов для поиска наилучших параметров;
4. Для определения уровней реверсии объединяется больше факторов, таких как уровни ретрекча Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления;
5. Всесторонне рассмотреть оптимизацию коэффициента прибыли, например, корректировку позиций и коэффициентов стоп-лосса для достижения более высокой доходности.

Резюме

В целом, это очень простая и практичная краткосрочная стратегия торговли. Она сочетает в себе долгосрочный восходящий тренд и краткосрочное обратное движение индекса для получения избыточной доходности при одновременном контроле рисков.