Эта стратегия использует индикатор Parabolic SAR (Stop and Reverse) в сочетании с фильтрацией EMA для улучшения точности сигнала.
Долгий сигнал запускается, когда SAR ниже цены и цена выше медленной EMA плюс смещение. Короткий сигнал запускается, когда SAR выше цены и цена ниже медленной EMA минус смещение. Перекрещение между быстрой EMA и медленной EMA обеспечивает дополнительную фильтрацию. Это избегает ложных сигналов при использовании SAR в одиночку.
В частности, условия длительного входа:
Краткие условия вступления:
Сочетая фильтрацию SAR и EMA, эта стратегия может хорошо определить направление тренда и уменьшить ложные сигналы.
Преимущества:
Эта стратегия сопряжена с некоторыми рисками:
Эта стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:
Эта стратегия объединяет сильные стороны SAR и EMA для разработки гибкой системы следования трендам. В целом она обладает хорошей способностью обнаружения трендов и хорошо работает при отслеживании тенденций. Дальнейшие улучшения в оптимизации параметров и управлении рисками могут улучшить стабильность и прибыльность.
/*backtest start: 2023-01-11 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy("SAR Trend Trader Strategy By: jhanson107", shorttitle="SAR Trend Trader Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100) SlowEMALength = input(100, "Slow EMA Length") FastEMALength = input(10, "Fast EMA Length") emaoffset = input(1.00, "EMA Offset %") start = input(0.01) increment = input(0.005) maximum = input(0.08) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // BACKTESTING RANGE // From Date Inputs fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970) // To Date Inputs toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970) // Calculate start/end date and time condition startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00) time_cond = true //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// psar = sar(start, increment, maximum) ema = ema(close, SlowEMALength) fastema = ema(close, FastEMALength) offset = (emaoffset / 100) * ema // Signals long = high[1] < psar[2] and high >= psar[1] and close > ema + offset or crossunder(ema, fastema) and close > psar and close > ema + offset short = low[1] > psar[2] and low <= psar[1] and close < ema - offset or crossover(ema, fastema) and close < psar and close < ema - offset // Plot PSAR plot(psar, title="PSAR", color = low < psar and not long ? green : red, trackprice=true) //Barcolor barcolor(close > psar and close > ema + offset and fastema > ema ? green : na) barcolor(close > psar and close < ema + offset or close > psar and fastema < ema ? white : na) barcolor(close < psar and close < ema - offset and fastema < ema and close? red : na) barcolor(close < psar and close > ema - offset or close < psar and fastema > ema ? white : na) //Plot EMA plot(ema, color=blue, linewidth=1, transp=0, title="Slow EMA") plot(fastema, color=purple, linewidth=1, transp=0, title="Fast EMA") if(high > psar) strategy.close("Short") if(low < psar) strategy.close("Long") if(long and time_cond) strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long") if(short and time_cond) strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short") if (not time_cond) strategy.close_all()