Стратегия поглощения диапазона скользящих средних - это стратегия, основанная на скользящих средних.
Стратегия использует два скользящих средних: быструю линию и медленную линию. Быстрая линия имеет меньший параметр и более чувствительна к изменениям цены. Медленная линия имеет больший параметр и более надежно определяет тенденции. Она длится, когда быстрая линия пересекает поверх медленной линии, и становится короткой, когда быстрая линия пересекает ниже медленной линии.
Он также вводит несколько вспомогательных скользящих средних, чтобы судить о направлении основного тренда, чтобы избежать несоответствий.
Для каждой сделки стратегия может выбрать размещение ордеров с фиксированным количеством или динамически рассчитывать размер позиции на основе максимального процента потерь, установленного в параметрах.
Эти риски могут быть уменьшены путем оптимизации параметров MA, корректировки весов вспомогательных MA, изменения диапазонов остановки потерь и т. д. Кроме того, строгие правила размещения позиций минимизируют ущерб от потерь одной сделки.
Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
В целом, стратегия поглощения скользящего среднего диапазона является очень практичной количественной торговой стратегией. Она сочетает в себе как возможности следования тренду, так и возможности контроля риска, подходящие для долгосрочных активов. Оптимизируя параметры и функциональность, стратегия может быть сделана более надежной и интеллектуальной для устойчивой прибыльности.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 45m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades. // It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts. // Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel. // There is also a Position Management option thats // sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade, // based on the percentage distance to the stop loss level. // If you turn this option on you will see how the profit // grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same. strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value = 0.04, initial_capital=100, process_orders_on_close=false) direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1) strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long)) //Inputs PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management") risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01 //SL & TP Inputs i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit") i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback") i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander") i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter") //MA Type Selector MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------") MA1Period = input(9, title="MA1 Period") MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA2Period = input(21, title="MA2 Period") MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA3Period = input(50, title="MA3 Period") MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) MA4Period = input(100, title="MA4 Period") MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"]) //MA Selector MA1 = if MA1Type == "SMA" sma(close, MA1Period) else if MA1Type == "EMA" ema(close, MA1Period) else if MA1Type == "WMA" wma(close, MA1Period) else if MA1Type == "RMA" rma(close, MA1Period) else if MA1Type == "HMA" hma(close, MA1Period) else if MA1Type == "ALMA" alma(close, MA1Period, 0.85, 6) MA2 = if MA2Type == "SMA" sma(close, MA2Period) else if MA2Type == "EMA" ema(close, MA2Period) else if MA2Type == "WMA" wma(close, MA2Period) else if MA2Type == "RMA" rma(close, MA2Period) else if MA2Type == "HMA" hma(close, MA2Period) else if MA2Type == "ALMA" alma(close, MA2Period, 0.85, 6) MA3 = if MA3Type == "SMA" sma(close, MA3Period) else if MA3Type == "EMA" ema(close, MA3Period) else if MA3Type == "WMA" wma(close, MA3Period) else if MA3Type == "RMA" rma(close, MA3Period) else if MA3Type == "HMA" hma(close, MA3Period) else if MA3Type == "ALMA" alma(close, MA3Period, 0.85, 6) MA4 = if MA4Type == "SMA" sma(close, MA4Period) else if MA4Type == "EMA" ema(close, MA4Period) else if MA4Type == "WMA" wma(close, MA4Period) else if MA4Type == "RMA" rma(close, MA4Period) else if MA4Type == "HMA" hma(close, MA4Period) else if MA4Type == "ALMA" alma(close, MA4Period, 0.85, 6) // X Y Logic x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"]) y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"]) X = if x == "MA1" MA1 else if x == "MA2" MA2 else if x == "MA3" MA3 else if x == "MA4" MA4 else if x == "close" close Y = if y == "MA1" MA1 else if y == "MA2" MA2 else if y == "MA3" MA3 else if y == "MA4" MA4 else if y == "close" close //SL & TP Calculations SwingLow=lowest(i_SwingLookback) SwingHigh=highest(i_SwingLookback) bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1] LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander) SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander) islong=strategy.position_size > 0 isshort=strategy.position_size < 0 SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na //Position Management Calculations capital=strategy.equity distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price) distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1 PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss PSqty=PS/close SPSqty=SPS/close //Strategy Calculations MAFilter=close > MA4 BUY = crossover(X , Y) SELL = crossunder(X , Y) BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter //Entries strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2) strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2) //Exits if i_SL //and SL != na strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL) strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL) if i_MAFilter strategy.close("long", when=SELL) strategy.close("short", when=BUY) //Plots plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL") plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1") plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2") plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3") plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4") plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup") plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup") //Debugging Plots plot(LSL, transp=100, title="SwingLow") plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought") plot(PSqty, title="PSqty", transp=100) plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100) plot(PS, title="PS", transp=100) plot(SPS, title="SPS", transp=100) plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100) plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100) plot(capital, title="equity", transp=100)