Стратегия торговли с низким уровнем риска

Обзор

Это стратегия торговли трендом DCA, основанная на 4-часовом временном диапазоне BTCUSDT. Основная идея заключается в генерировании торговых сигналов, когда возникает дивергенция, образовавшаяся в перекупленных/перепроданных областях индикатора RSI. Затем он использует DCA-приход, следующий за трендом, для открытия нескольких позиций и распределения риска. Основными особенностями этой стратегии являются низкий риск и простая логика.

Логика стратегии

Стратегия использует индикатор RSI для определения сигналов перекупа / перепродажи. RSI больше или равно 70 считается перекупленным, в то время как RSI меньше или равно 30 считается перепроданным. Когда RSI выходит из зоны перекупа или отскакивает из зоны перепродажи, он указывает на потенциальную верхнюю форму и запускает сигнал продажи. Когда RSI выходит из зоны перепродажи или отскакивает вниз из зоны перекупки, он указывает на потенциальную нижнюю форму и запускает сигнал покупки.

Для дальнейшего подтверждения сигналов стратегия также включает в себя поглощающие модели свечей. Поэтому только тогда, когда реверсия RSI совпадает с медвежьей поглощающей свечой в сценариях перекупа или бычьей поглощающей свечой в сценариях перепродажи, будет задействован подтвержденный торговый сигнал. Это помогает еще больше снизить вероятность ложных сигналов.

После того, как появится торговый сигнал, если это сигнал покупки, стратегия откроет длинную позицию с определенным процентом от цены закрытия в качестве размера позиции и продолжит размещать условные ордера на покупку стоп для достижения эффекта DCA, с максимумом 5 открытых позиций. Если это сигнал продажи, все существующие длинные позиции будут немедленно закрыты.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в контролируемых рисках. Во-первых, сочетание RSI и моделей свечей значительно снижает частоту ложных сигналов и обеспечивает надежные сигналы. Во-вторых, частичное масштабирование подхода помогает диверсифицировать риски, чтобы потери на отдельных позициях могли быть сведены к минимуму, даже если рынок движется против торговой идеи. Кроме того, максимальное количество позиций ограничено 5 для предотвращения чрезмерной концентрации.

Анализ рисков

Наибольший риск заключается в том, что периоды хранения могут оказаться длиннее, чем ожидалось. Приняв методы масштабирования и следования тренду, время хранения позиции, как правило, затягивается, особенно когда рынок не движется столь благоприятно. Это приводит к росту затрат на открытые позиции и даже рискам от переворота тренда.

Кроме того, сложная логика открытия позиций также вводит риски от ошибок исполнения. Поскольку она требует одновременного рассмотрения как сигналов RSI, так и сигналов свечей, она имеет крутую кривую обучения, и ошибки в оценке могут легко привести к неправильному открытию позиций. Это представляет собой довольно сложную задачу для начинающих.

Возможности для расширения

Стратегия может быть усовершенствована из следующих аспектов:

1. Добавьте логику стоп-лосса. Обязательные стоп-лосы могут быть введены на определенном пороге потери, чтобы избежать неконтролируемых потерь на отдельных позициях.

2. Оптимизировать размещение позиций. Различные размеры позиций могут быть проверены для выявления лучшего профиля риска и прибыли.

3. Для улучшения точности сигнала вместо RSI можно использовать альтернативные или вспомогательные индикаторы, такие как MACD и KD.

4. Оптимизировать временные рамки. Различные комбинации временных рамок могут быть протестированы, чтобы найти набор параметров, который наиболее согласован с логикой стратегии.

Заключение

Эта низкорисковая стратегия торговли трендом DCA в основном использует сигналы RSI плюс свечи и принимает ордера на остановку для масштабирования позиций. Она имеет контролируемые риски и подходит для инвесторов с относительно низкой терпимостью к риску. Но она также страдает от потенциальных проблем, таких как чрезмерно длительные периоды хранения и ошибки выполнения. Дальнейшие улучшения вокруг оптимизации могут помочь улучшить эффективность стратегии.