Стратегия торговли на основе скользящей средней и стохастика

Обзор

Эта стратегия в сочетании с движущимися средними и случайными индикаторами реализует автоматизированную систему торговли акциями. Она использует движущиеся средние двух разных длин и случайные индикаторы, чтобы улавливать сигналы о тенденции и перекупе перепродажи, чтобы совершать покупки и продажи в зависимости от направления тенденции и индикаторных сигналов о перекупе перепродажи.

Стратегический принцип

1. Подвижная средняя

Используйте две движущиеся средние: быструю линию ((5-дневная линия) и медленную линию ((20-дневная линия)). Когда быстрая линия пересекает медленную линию, это сигнал покупки, а когда она пересекает ее, это сигнал продажи.

2. Случайные показатели

Параметры случайных индикаторов установлены следующим образом: K-линейный цикл 14, K-линейный плавный цикл 3, D-линейный плавный цикл 3. K-линия ниже 20 - зона перепродажи, более 80 - зона перепродажи.

3. Правила купли и продажи

Условия покупки: проход по скоростной линии и линии K <20 ((зона перепродажи) Условия продажи: быстрая линия через медленную и K-линию> 80 ((область перекупа)

При выполнении условий покупки покупают больше; при выполнении условий продажи продают меньше.

4. Параметры остановки ущерба

Покупая, вы устанавливаете 1%-ный стоп; продавая, вы устанавливаете 1%-ный стоп.

Анализ преимуществ

Эта стратегия объединяет тенденции и индикаторы, эффективно захватывает тенденции средней и длинной линии цен, одновременно используя случайные индикаторы для контроля времени покупки и продажи, избегая случайных операций по покупке и продаже без четкого направления. Параметры стратегии могут быть настроены в большом пространстве и могут быть настроены для различных рыночных условий. В целом, эта стратегия хорошо работает для акций, которые в целом растут на большом среднем рынке.

Риски и решения

• Если вы столкнетесь с экстремальными событиями, вызванными чрезвычайными новостями, это может привести к большим убыткам. Для контроля риска можно установить стоп-линию.

• В случае, если рынок будет постоянно перестраиваться, это может привести к последовательным небольшим убыткам. Для уменьшения убытков можно соответствующим образом скорректировать циклические параметры скользящих средних.

• Необходимо следить за тем, чтобы избежать критических моментов на фондовом рынке, так как цены могут перевернуться и привести к ошибочным сделкам.

Направление оптимизации

• Можно тестировать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров. Например, тестировать эффективность комбинации движущихся средних разных длин.

• В сочетании с другими аналитическими инструментами, такими как объем сделок, волатильность и т. д., можно установить фильтрующие условия, повышая прибыльность стратегии.

• Можно изучить механизмы выбора акций, выбор акций с высоким уровнем доходности или индексов с повышенным весом, чтобы снизить риск отдельных акций.

Подвести итог

В целом, эта стратегия работает хорошо. После установки условий стоп-стоп, общий прибыль и убыток хороши. Эффективность может быть улучшена путем корректировки параметров и оптимизации отбора фондового пула.