Стратегия отслеживания обратного движения

Обзор

Стратегия отслеживания обратного движения - это стратегия отслеживания тренда, которая сочетает в себе скользящие средние значения в качестве рыночных фильтров.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем: установление длинных позиций, когда закрытие ниже низкого уровня N дней назад; закрытие длинных позиций, когда закрытие выше высокого уровня N дней назад.

Эта стратегия основана на теории переворота цен, которая считает, что тенденции в ценах акций будут неоднократно показывать максимумы и минимумы. Когда цены опускаются ниже низкого уровня, сформированного N дней назад, пришло время установить длинные позиции; когда цены опускаются выше высокого уровня N дней назад, это указывает на то, что обратный восходящий тренд закончился и пришло время получать прибыль.

В частности, основными модулями этой стратегии являются:

1. Фильтр рынка

   Используйте 200-дневную простую скользящую среднюю для оценки рыночных тенденций. Позвольте устанавливать позиции только тогда, когда цены на акции выше 200-дневной линии. Это позволяет избежать установления коротких позиций на бычьем рынке или установления длинных позиций на медвежьем рынке.

2. Оценка обратного сигнала

   Логика: Закрыть < Нижняя цена N дней назад

   Если цена закрытия ниже минимальной цены N дней назад (дефолт 5 дней), это указывает на снижение цены и запускает сигнал покупки.

3. Сделайте суждение о сигнале прибыли

   Логика: Закрыть > Самая высокая цена N дней назад

   Если цена закрытия выше, чем самая высокая цена N дней назад (5 дней по умолчанию), это означает, что обратный восходящий тренд завершился и запускает сигнал о получении прибыли.

4. 5% Стоп-лосс

   Установите линию стоп-лосса 5% от входной цены, чтобы избежать чрезмерных потерь.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Принятие теории переворота цен позволяет устанавливать позиции в начале переворота цен и отслеживать последующие тенденции.
2. Сочетание скользящих средних в качестве рыночных фильтров позволяет избежать установления ненадлежащих длинных или коротких позиций, что снижает риск попадания в ловушку неправильных позиций.
3. Использование самых высоких и самых низких цен N дней назад для определения сигналов реверсии обеспечивает гибкие параметры, которые могут быть скорректированы на основе рыночных условий.
4. Стоп-лосс 5% может быстро сократить убытки и избежать чрезмерных потерь на сделку.
5. Добиться покупки низкого и продажи высокого путем отслеживания избыточных доходов от тенденций переворота цен.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Сигналы переворота цены могут быть ложными прорывами, не способными инициировать реальные перевороты тренда, что приводит к потерям.
2. Неправильные параметры N-днев могут пропустить реальные точки перехода или вызвать преждевременные стоп-потери.
3. Если процент стоп-лосса слишком высок, то убытки от одной сделки могут быть слишком большими; если слишком малы, то стоп-лосы могут быть задействованы преждевременно.
4. Эта стратегия более подходит для индексов и некоторых акций с восходящим трендом, не идеально подходит для средней реверсионной торговли на всей фондовой вселенной.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры скользящей средней для проверки эффектов различных дневных данных.
2. Испытание с регулировкой параметра N для оценки обратного сигнала для поиска оптимальных комбинаций параметров.
3. Оптимизировать процент стоп-лосса, чтобы сбалансировать между стоп-лоссами и временем хранения.
4. Добавить индикаторы импульса и другие фильтры для обеспечения более надежных торговых сигналов.
5. Установка независимых комбинаций параметров для различных торговых продуктов и оптимизация с помощью обратного тестирования.

Резюме

Стратегия отслеживания обратного движения сочетает в себе движущиеся средние показатели для определения рыночных условий и использует теорию обратного движения для выбора времени входа. Механизмы контроля риска для получения прибыли и остановки потерь нацелены на избыточную доходность путем покупки низкого и продажи высокого. Стратегия может быть улучшена путем оптимизации параметров, добавления вспомогательных фильтров и т. Д. Она может достичь хорошей доходности на трендовых рынках.