Swing Points Breakouts Долгосрочная стратегия

Обзор

Стратегия Swing Points Breakouts представляет собой долгосрочную стратегию колебаний тренда, основанную на определении высокого и низкого. Стратегия входит в длинные позиции, когда цены пробиваются через самую высокую цену в самом последнем периоде, указанном входными параметрами, и входит в короткие позиции, когда цены пробиваются через самую низкую цену в самом последнем периоде.

Логика стратегии

Стратегия определяет самую последнюю высокую цену N bar и самую низкую цену как высокую и низкую цену через входные параметры. Она определяет вход и выход на основе параметра направления. Когда она идет в длинный, она входит в длинные позиции с ордером остановки OCO, когда цены проходят через высокий. Когда она идет в короткий, она входит в короткие позиции с ордером остановки OCO, когда цены проходят через низкий.

Кроме того, стратегия устанавливает стоп-лосс. После открытия длинных позиций стоп-лосс устанавливается вблизи последней самой низкой цены. После открытия коротких позиций стоп-лосс устанавливается вблизи последней самой высокой цены. Это эффективно избегает огромных потерь на трендовом рынке.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она отслеживает ключевые колебания вокруг высоких и низких уровней и прибыли соответственно.

В частности, преимущества:

1. Логика стратегии ясна, с входами и выходами, основанными на высоких и низких прорывах.

2. Он использует высокие/низкие показатели для выявления возможностей реверсии, классический подход технического анализа.

3. Существуют стоп-лосы, предназначенные для контроля рисков и предотвращения больших потерь на трендовых рынках.

4. Код имеет четкую структуру и легко понять и изменить.

5. Параметры можно настроить для оптимизации стратегии, например, настройка высокого/низкого периода.

Анализ рисков

Основный риск этой стратегии исходит из неточной идентификации высокой/низкой колебания, что приводит к ошибочным сделкам.

1. Ложное прорыв колебания максимумов / минимумов, что приводит к ошибочным записям.

2. Огромный удар с остановкой потерь возле точек прорыва.

3. Тенденционные символы, как правило, требуют огромных затрат на определение точек колебания.

4. Неправильная настройка параметров также влияет на эффективность стратегии.

К решению таких проблем относятся:

1. Оптимизируем такие параметры, как период высокого/низкого подвига.

2. Увеличение расстояния остановки.

3. Избегайте использования его на трендовых символах.

4. Принятие машинного обучения для динамической оптимизации параметров.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Динамическая оптимизация периодов высоких/низких колебаний вместо фиксированных значений для предотвращения перенапряжения.

2. Введение динамического стоп-лосса/приобретения прибыли на основе ATR и волатильности.

3. Объединение нескольких временных рамок, с использованием более высоких TF для определения тенденции и более низких TF для входа.

4. Включение моделей машинного обучения для прогнозирования потенциальных поворотных точек и улучшения производительности.

5. Оптимизация алгоритмов стоп-лосса для предотвращения ненужных ударов при сохранении эффективного стоп-лосса.

Заключение

Стратегия Swing Points Breakouts является практической долгосрочной количественной стратегией в целом. Захватывая возможности отклонения вокруг точках колебания и устанавливая стоп-потери для контроля рисков, она обеспечивает прибыль, одновременно контролируя снижение. Благодаря гибкой настройке параметров и четкой логике, это рекомендуемая парадигма стратегии, которую стоит использовать.