Стратегия пересечения переплетенных скользящих средних

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы, основанные на перекрестке простой скользящей средней и взвешенной скользящей средней, в сочетании со стоп-лосом и получением прибыли для управления позициями.

Логика стратегии

Основная логика заключается в расчете двух скользящих средних с разными периодами, один из которых является 9-дневной простой скользящей средней, а другой - 21-дневной взвешенной скользящей средней.

После получения сигнала, заказы размещаются в соответствии с установленными коэффициентами стоп-лосса и прибыли. Например, если коэффициент стоп-лосса установлен на 5%, то цена стоп-лосса будет установлена на 95% от цены входа. Если коэффициент прибыли составляет 5%, то цена прибыли будет установлена на 105% от цены входа. Это реализует слияние динамических факторов (движущийся средний кроссовер, определяющий время входа и выхода) и статических факторов (фиксированные коэффициенты стоп-лосса и прибыли).

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе динамические технические индикаторы и статические параметры стратегии, обладающие преимуществами как динамических, так и статических систем. Технические индикаторы могут динамически улавливать характеристики рынка, что полезно для улавливания тенденций. Настройки параметров обеспечивают стабильный контроль риска и доходности, что помогает уменьшить случайность в управлении позициями.

По сравнению с чистыми динамическими системами, эта стратегия более надежна в управлении позициями, что снижает влияние иррациональных решений. По сравнению с чистыми статическими системами, эта стратегия более гибкая в выборе входа, что лучше адаптируется к изменениям рынка. Поэтому эта стратегия имеет хорошую общую надежность и прибыльность.

Анализ рисков

Риски этой стратегии в основном исходят из двух аспектов. Во-первых, возможность неправильных сигналов от скользящих средних. Когда рынок ограничен диапазоном, скользящие средние могут иметь частые перекрестки, в результате чего стратегия может быть нарушена.

Во-вторых, риск того, что фиксированные стоп-лосс и прибыль не могут адаптироваться к экстремальным рыночным условиям.

Контрмеры: во-первых, избегать ключевых временных узлов, чтобы уменьшить вероятность ошибочных сигналов; во-вторых, включить адаптивные алгоритмы остановки потери в соответствии с волатильностью рынка и особыми событиями, позволяя регулировать остановку потери и прибыль с рынком.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

1. Испытать различные комбинации параметров для определения оптимальных параметров;

2. Добавить условия фильтрации для предотвращения недействительных сигналов;

3. Применение адаптивных алгоритмов стоп-лосса для продвижения с рынком;

4. Включить другие показатели для оценки силы тренда, избегая рынков с ограниченным диапазоном;

5. Используйте методы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.

Благодаря тестированию параметров, добавлению фильтров, улучшению остановок, оценке тенденций и т.д. стабильность и рентабельность стратегии могут быть еще более повышены.

Резюме

Стратегия успешно сочетает в себе динамические показатели и статические параметры, сбалансируя гибкость и надежность. По сравнению с чистыми динамическими и статическими стратегиями эта стратегия в целом работает лучше. Конечно, все еще есть место для оптимизации путем корректировки параметров, добавления фильтров, адаптивных остановок, машинного обучения и т. Д., Чтобы сделать стратегию более эффективной.