Стратегия области действий CDC
ChaoZhang
Обзор
Районы действия CDC[Стратегия TS-трейдера - это количественная торговая стратегия, основанная на переработке региональных индикаторов движения CDC. Стратегия использует как сигнал к покупке и продаже перекрестки быстрого и медленного движущегося среднего значения.
Стратегический принцип
Ключевыми показателями стратегии являются быстрые и медленные скользящие средние. Сначала стратегия вычисляет средние арифметические цены на цены, а затем вычисляет быстрые и медленные скользящие средние в зависимости от продолжительности цикла, установленного пользователем. Когда скользящая средняя скользит над медленной скользящей средней, это считается бычьим сигналом; когда скользящая средняя скользит ниже, это считается медленным сигналом.
После определения рыночной тенденции стратегия далее определяет связь текущей закрывающей цены с движущимся средним. Если это бычий рынок, и закрывающая цена выше быстрой движущейся средней, то это сильный сигнал покупки; если это медвежий рынок, и закрывающая цена ниже быстрой движущейся средней, то это сильный сигнал продажи.
На основе этих сигналов покупки и продажи, стратегия может проводить автоматизированную торговлю. Когда запускается сигнал покупки, открывается позиция на открытую позицию; когда запускается сигнал продажи, открывается позиция на открытую позицию или открывается позиция на открытую позицию.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Использование скользящих средних в качестве базовых показателей, имеющих прочную и понятную теоретическую основу;
- В сочетании с двумя движущимися средними можно эффективно отфильтровывать рыночный шум и идентифицировать рыночные тенденции.
- В сочетании с ценой закрытия и движущейся средней можно определить более сильные моменты покупки и продажи;
- Стратегическая логика проста и понятна, легко реализованы автоматизированные сделки;
- Циклы скользящих средних могут быть скорректированы в зависимости от рынка, чтобы адаптироваться к различным ситуациям.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Поскольку движущиеся средние задерживаются, возможно, они упускают возможность сократить линию.
- Если же ситуация изменится, это может привести к большим убыткам.
- Данные отслеживания отличаются от данных на твердом диске и могут привести к снижению эффективности.
Для этих рисков могут быть оптимизированы такие методы, как определение времени входа в рынок в сочетании с другими показателями или соответствующее сокращение цикла движущихся средних для уменьшения задержек.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация циклов движущихся средних для адаптации к изменениям рынка;
- Показатели, такие как увеличение объемов сделок, фильтруют фальшивые прорывы.
- В сочетании с другими показателями отмечается обратный тренд.
- Добавление стратегии стоп-лосс для контроля потерь.
Подвести итог
В целом, в регионах действия CDC:[TS трейдеры] Стратегия использования двойного пересечения скользящих средних позволяет реализовать относительно простую и практичную количественную торговую стратегию. Эта стратегия имеет преимущества в том, что ее легко понять и реализовать, а также в том, что в ней есть некоторое место для оптимизации.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("CDC Action Zone [TS Trader]", overlay=true)
// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement
src = input(title="Data Array", type=input.source, defval=ohlc4)
prd1 = input(title="Short MA period", type=input.integer, defval=12)
prd2 = input(title="Long MA period", type=input.integer, defval=26)
AP = ema(src, 2)
Fast = ema(AP, prd1)
Slow = ema(AP, prd2)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
Bullish = Fast > Slow
Bearish = Fast < Slow
Green = Bullish and AP > Fast
Red = Bearish and AP < Fast
Yellow = Bullish and AP < Fast
Blue = Bearish and AP > Fast
//Long Signal
Buy = Green and Green[1] == 0
Sell = Red and Red[1] == 0
//Short Signal
Short = Red and Red[1] == 0
Cover = Red[1] and Red == 0
//Plot
l1 = plot(Fast, "Fast", linewidth=1, color=color.red)
l2 = plot(Slow, "Slow", linewidth=2, color=color.blue)
bcolor = Green ? color.lime : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : color.white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1, l2, bcolor)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window() and Buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window() and Sell)
strategy.close("Buy", when=window() and Sell)
strategy.close("Sell", when=window() and Buy)