В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Параболический осциллятор в поисках стратегии взлетов и падений

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-20 16:01:12
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет максимумы и минимумы цен путем вычисления скользящих средних и вариантов за разные периоды времени для определения тенденции и волатильности.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в вычислении скользящих средних и вариантов за последние различные периоды времени. В частности, он вычисляет 5-дневные, 4-дневные и 3-дневные скользящие средние (ma, mb, mc) и варианты (da, db, dc). Затем он сравнивает размеры и выбирает период с наибольшим вариантом, чтобы представить текущую тенденцию. Наконец, он умножает квадратный вариант представительного периода на его скользящую среднюю, чтобы получить окончательную кривую wg.

Таким образом, когда цена переходит вверх или вниз, репрезентативный период и его вариация значительно изменятся, в результате чего wg также значительно изменится, достигнув определения максимумов и минимумов.

Анализ преимуществ

Эта идея оценки изменений тренда на основе различных периодов эффективна и может четко определить точки изменения цены.

Вычисление скользящей средней и вариации также просто и эффективно.

Анализ рисков

Сроки, используемые в этой стратегии, короткие. Для среднесрочных и долгосрочных целей, решение может быть недостаточно точным и всеобъемлющим.

Кроме того, взвешивание скользящих средних и вариантов влияет на результаты суждения.

Руководство по оптимизации

Можно было бы добавить больше периодов различной длины, чтобы сформировать комбинацию, чтобы сделать решение более всеобъемлющим, например, 10 дней, 20 дней для среднесрочных и долгосрочных целей.

Различные схемы взвешивания также могут быть протестированы, чтобы сделать установку взвешивания более гибкой.

Кроме того, могут быть включены другие показатели, такие как аномальный объем торговли, чтобы избежать введения в заблуждение арбитражной торговлей.

Заключение

Общая логика этой стратегии ясна и понятна, используя скользящие средние и вариации для оценки тенденции цен и волатильности, а затем комбинируя их, чтобы получить кривую, которая может четко идентифицировать максимумы и минимумы. Такое многопериодное комбинированное суждение может эффективно улавливать как краткосрочные, так и долгосрочные характеристики рынка, улучшая точность обнаружения точек перегиба.

/*backtest
start: 2024-02-12 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("x²", overlay=false)


a1=(close[2]-close[3])/1
a2=(close[1]-close[3])/4
a3=(close[0]-close[3])/9

b1=(close[3]-close[4])/1
b2=(close[2]-close[4])/4
b3=(close[1]-close[4])/9
b4=(close[0]-close[4])/16

c1=(close[4]-close[5])/1
c2=(close[3]-close[5])/4
c3=(close[2]-close[5])/9
c4=(close[1]-close[5])/16
c5=(close[0]-close[5])/25

ma=(a1+a2+a3)/3
da=(a1-ma)*(a1-ma)
da:=da+(a2-ma)*(a2-ma)
da:=da+(a3-ma)*(a3-ma)
da:=sqrt(da)
da:=min(2, da)
da:=1-da/2
da:=max(0.001, da)


mb=(b1+b2+b3+b4)/4
db=(b1-mb)*(b1-mb)
db:=db+(b2-mb)*(b2-mb)
db:=db+(b3-mb)*(b3-mb)
db:=db+(b4-mb)*(b4-mb)
db:=sqrt(db)
db:=min(2, db)
db:=1-db/2
db:=max(0.001, db)

mc=(c1+c2+c3+c4+c5)/5
dc=(c1-mc)*(c1-mc)
dc:=dc+(c2-mc)*(c2-mc)
dc:=dc+(c3-mc)*(c3-mc)
dc:=dc+(c4-mc)*(c4-mc)
dc:=dc+(c5-mc)*(c5-mc)
dc:=sqrt(dc)
dc:=min(2, dc)
dc:=1-dc/2
dc:=max(0.001, dc)



g=close
if(da>db and da>dc)
    g:=da*da*ma
else
    if(db > da and db > dc)
        g:=db*db*mb
    else
        g:=dc*dc*mc

wg=wma(g, 2)
plot(wg)
plot(0, color=black)


longCondition = true //crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = true //crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Больше