Тенденция в соответствии со стратегией скользящей средней

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), простую скользящую среднюю (SMA) и индекс относительной силы (RSI), чтобы реализовать автоматизированную торговую систему, которая может извлекать выгоду из трендовых рынков. Она генерирует сигналы покупки, когда быстрая EMA пересекает медленную SMA снизу, и сигналы продажи, когда быстрая EMA пересекает медленную SMA.

Логика стратегии

1. EMA ((50): 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя, представляющая собой краткосрочную тенденцию.
2. SMA ((100): 100-периодная простая скользящая средняя, представляющая средне- и долгосрочную тенденцию.
3. RSI ((14)): 14-периодный индекс относительной силы для определения уровней перекупленности/перепроданности.

Когда краткосрочная EMA ((50) пересекает среднесрочную SMA ((100), генерируется сигнал покупки, указывающий на укрепление краткосрочного тренда, и мы можем следовать тренду покупки.

Когда EMA ((50) пересекает ниже SMA ((100), генерируется сигнал продажи. Это означает, что краткосрочный импульс был исчерпан, и мы должны следовать тренду продажи.

Если RSI превышает 70 (зона перекупа), он генерирует сигнал получения прибыли. Если RSI меньше 30 (зона перепродажи), он генерирует сигнал остановки потери.

Анализ преимуществ

Это очень классическая стратегия отслеживания тренда с использованием скользящих средних. Она включает в себя как отслеживание тренда, так и обнаружение перекупленного/перепроданного, что позволяет нам улавливать основную тенденцию, избегая покупки на пике на краткосрочных пиках. Стратегия хорошо работает на рынках с значительными ротациями секторов. Например, на ранней стадии бычьего рынка общий индекс показывает сильную тенденцию к росту, но иногда бывают среднесрочные коррекции. Стратегия скользящего среднего может улавливать основный восходящий тренд, в то же время как своевременно выходить во время обратного тренда. По сравнению с традиционными методами отслеживания и остановки убытков, стратегия скользящих средних более стабильна, с меньшим количеством насильственных снижений. Кроме того, эта стратегия очень проста и легко понять. Параметры удобны для коррекции. Поэтому это очень дружественный метод для новичков.

Анализ рисков

Самая большая проблема стратегии скользящей средней заключается в том, что она не решает проблему разрыва между ценой и ценностью. Ближе к концу восходящего тренда цена часто превышает разумный диапазон оценки. Если мы сосредоточимся только на самом ценовом действии независимо от оценки, это неизбежно приводит к чрезмерному воздействию на заключительном этапе. В это время краткосрочная EMA ((50) и среднесрочная SMA ((100) могут все еще показывать сильную тенденцию к росту, генерируя сигналы купить, в то время как фактическая цена была сильно переоценена. Продолжение покупки на пике в этом случае означает столкновение с огромным риском снижения позже. Поэтому эта стратегия лучше подходит для растущей стадии рынков, и нам нужно рациональное суждение по основному тренду.

Кроме того, критерии перекупки/перепродажи здесь основаны исключительно на одном индикаторе RSI, который может легко вызвать ложные сигналы. Например, могут быть краткосрочные ценовые скачки с RSI выше 70, в то время как существенный подъемный импульс по-прежнему существует на рынке после этого.

Направления к улучшению

1. Включить больше показателей для оценки перекупленности/перепроданности, чтобы избежать ложных сигналов, например, добавить показатель KD и т.д.

2. Добавьте больше показателей для оценки средне-долгосрочной тенденции, например, MACD и т.д., чтобы обнаружить расхождение между ценой и стоимостью.

3. Используйте различные наборы параметров для различных рыночных условий. Например, увеличьте период SMA, если тенденция более ясна.

4. Подумайте о частичном получении прибыли вместо полного выхода из зоны перекупки/перепродажи, сохранив основные позиции.

Заключение

В целом, простая стратегия скользящей средней является очень практичным количественным подходом. Она является стабильной, легкой в понимании и оптимизации, одним из лучших вариантов для начинающих квантовых. Ее самое большое преимущество заключается в том, чтобы ездить по основным тенденциям и избегать неоднократного покупки вершин и продажи дно. Кроме того, она обеспечивает некоторую степень защиты от риска. Однако мы должны признать ее ограничения в том, что она не может отправлять ранние предупредительные сигналы вокруг основных поворотных точек. Поэтому инвесторам необходимо терпеливо отслеживать тенденции и своевременно получать прибыль.