Торговля золотом по стратегии Саймонса

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикаторы скользящей средней, индекс относительной силы (RSI) и модели поглощения для проведения длинных и коротких сделок с золотом.

Логика стратегии

Стратегия принимает торговые решения на основе следующих аспектов:

1. Кроссовер скользящей средней

   Кроссовер между 21-дневным MA и 200-дневным MA используется в качестве основного индикатора для определения обратного тренда.

2. Индикатор RSI

   RSI должна быть ниже уровня перекупленности для длинного сигнала и выше уровня перепроданности для короткого сигнала, чтобы избежать покупки пиков и продажи долин.

3. Подтверждение поглощающей модели

   Для длинного сигнала, когда происходит золотой крест, требуется бычий, а для короткого сигнала, когда происходит смертельный крест - медвежий.

Торговые сигналы генерируются при выполнении всех трех вышеперечисленных условий.

Преимущества

Наибольшее преимущество заключается в всеобъемлющем использовании нескольких параметров и индикаторов для принятия решений, что хорошо отфильтровывает неправильные сигналы и уменьшает ненужные стоп-лосс.

1. Сама стратегия скользящей средней имеет относительно хорошую стабильность.

2. Настройки RSI предотвращают покупку пиков и продажу долины.

3. Подтверждение паттернов поглощения повышает надежность суждения об изменении тренда.

4. Меньшее количество стоп-лосса эффективно контролирует риски.

Риски

Хотя эта стратегия превосходит все в области фильтрации сигналов и контроля рисков, она все еще содержит некоторые недостатки и риски:

1. Сложная настройка параметров требует значительных усилий для поиска оптимальной комбинации.

2. Строгие сигналы могут упустить хорошие возможности.

3. В условиях чрезвычайно волатильной рыночной конъюнктуры будет определенное отставание.

4. Долгосрочная стабильность и эффективность требуют дальнейшей проверки.

Для решения вышеупомянутых рисков мы можем отрегулировать параметры, оптимизировать логические потоки, включить другие показатели и т. д. для улучшения стратегии.

Возможности оптимизации

Несмотря на хорошие результаты в объединении нескольких индикаторов, эта стратегия все еще имеет место для оптимизации:

1. Далее найти оптимальные наборы параметров с помощью большего обратного тестирования. Оценить влияние различных параметров на результаты для определения лучшей комбинации параметров.

2. Включить другие индикаторы, такие как MACD, KD и т. Д., чтобы помочь в оценке времени обратного движения тренда.

3. Улучшить и усовершенствовать механизмы стоп-лосса.Оценить, могут ли более высокие проценты стоп-лосса уменьшить ненужные изменения позиций.

4. Проверьте более длинные исторические наборы данных для проверки долгосрочной валидности стратегии.

Заключение

В заключение, эта стратегия использует набор инструментов технического анализа, таких как скользящие средние, RSI и охватывающие шаблоны для проведения длинных коротких торговых операций с золотом. Благодаря конфигурации параметров и фильтрации сигналов она устанавливает относительно строгую систему контроля рисков в некоторой степени. Однако ни одна стратегия не может быть абсолютно идеальной. Эта стратегия все еще имеет много возможностей для оптимизации и улучшения направления. В целом она предоставляет значимые ссылки для количественной торговли, но все же следует использовать ее дискретно с прагматическими корректировками при применении на практике.