Стратегия прорыва с двойной скользящей средней задержкой

Обзор

“Стратегия двойного отставания от равновесия” - это обычная торговая стратегия в техническом анализе. Эта стратегия объединяет в себе два различных цикла показателей простого движущегося среднего значения (SMA) и средней реальной волной (ATR), предназначенных для захвата рыночных трендовых переломов и достижения сделок с низким риском и высокой доходностью.

Стратегический принцип

Основные принципы этой стратегии:

1. Вычислить простую скользящую среднюю (SMA) двух различных циклов, по умолчанию 14 и 50 циклов.
2. Для расчета показателя ATR, используемого для измерения рыночной волатильности, по умолчанию используется цикл 14.
3. Нарисуйте верхнюю и нижнюю полосы ATR, которые служат отсчетом для колебаний цен. Верхняя полоса получается от наивысшей цены плюс ATR умноженный на множитель ((по умолчанию 1.5)), а нижняя полоса получается от наименьшей цены минус ATR умноженный на множитель.
4. Когда цены на закрытии пересекают краткосрочную среднюю линию, а краткосрочная средняя линия находится над долгосрочной средней линией, генерируется многозначный сигнал, и под K-линией изображается вверх стрелка.
5. При закрытии цены, когда она пересекает краткосрочную среднюю линию ниже, а краткосрочная средняя линия ниже долгосрочной средней линии, создается сигнал диверсификации и вырисовывается нисходящая стрелка над линией K.
6. Установка стоп-поста и стоп-поста, стоп-пост минимальная цена минус ATR умноженное на кратное число, стоп-пост - цена открытия позиции плюс ((цена открытия позиции - стоп-пост) умноженное на кратное число 2).

Из вышеуказанных принципов видно, что стратегия, объединяющая тенденционное суждение равнолинейной системы и измерение волатильности показателя ATR, основана на отслеживании тенденций, а также контролирует риск отступления, является трендовой стратегией.

Анализ преимуществ

“Двухлинейная стратегия прорыва” имеет следующие преимущества:

1. Следить за тенденциями: определять направление тенденции с помощью равнолинейной системы, улавливать крупные рыночные тенденции, следовать рынку.
2. Контроль риска: используйте индикатор ATR для измерения рыночной волатильности, установите разумный стоп-лосс и контролируйте отступ в пределах приемлемого диапазона.
3. Гибкость параметров: такие параметры, как среднелинейный цикл, цикл ATR и кратность, могут быть оптимизированы и скорректированы в зависимости от различных рынков и сортов, имея определенную универсальность.
4. Интуитивно понятный: торговые сигналы просты и понятны, подходят для использования инвесторами разных уровней.

Анализ рисков

Несмотря на определенные преимущества этой стратегии, существуют следующие риски:

1. Частые сделки: когда рынок волатилен и тенденция не очевидна, эта стратегия может создавать частые торговые сигналы, увеличивая стоимость сделки.
2. Отсталость: равнолинейная система по своей сути имеет определенную отсталость, и в начале рыночного перевода может быть определенный отход.
3. Параметровая оптимизация: различные параметры имеют большое влияние на эффективность стратегии, требуя оптимизации параметров для разных рынков и разновидностей, что увеличивает трудности в реализации.

В связи с вышеперечисленными рисками можно оптимизировать и улучшать:

1. Введение фильтрации трендов: прежде чем генерировать торговый сигнал, сначала определите направление тренда большого цикла, торгуйте только в том случае, когда тенденция большого цикла ясна, чтобы уменьшить частоту торгов.
2. Оптимизация стоп-стопов: можно рассмотреть возможность внедрения динамических стопов, таких как мобильные стопы, стопы волатильности, а также адаптации стопов к динамике рыночной волатильности, повышая гибкость стратегии.
3. Комбинированная оптимизация: объединение стратегии с другими техническими показателями или фундаментальными факторами для повышения устойчивости стратегии.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Самостоятельная оптимизация параметров: для различных сортов и циклов, автоматическое поиск оптимальной комбинации параметров, сокращение объема работы по настройке параметров. Можно использовать генетические алгоритмы, поиск по сетке и другие методы оптимизации.
2. Фильтрация сигналов: после создания торгового сигнала, можно дополнительно ввести другие технические показатели или фундаментальные факторы для вторичного подтверждения сигнала, повышения качества сигнала. Например, добавление показателя объема сделок, чтобы определить силу тенденции; добавление макроэкономических данных, чтобы определить, благоприятна ли обстановка для продолжения тенденции.
3. Управление позицией: при открытии позиции можно динамически корректировать размер позиции в зависимости от рыночной волатильности, учетного риска и других факторов, чтобы контролировать риск отдельной сделки. Например, использование формулы Келли, метода фиксированной пропорции и т. Д.
4. Движущийся стоп: первоначальный стоп является фиксированным, и с движением цены в выгодном направлении можно рассмотреть возможность перемещения стоп в выгодном направлении, чтобы уменьшить отступление и повысить эффективность использования средств.

Вышеуказанная оптимизация может повысить адаптивность, устойчивость и рентабельность стратегии, однако следует учитывать, что чрезмерная оптимизация может привести к тому, что кривая стратегии будет соответствовать и плохо работать вне образца, поэтому требуется полное проверка обратной связи внутри и снаружи образца.

Подвести итог

Двойная равнолинейная отстающая стратегия является классической стратегией слежения за трендом, которая определяет направление тренда с помощью равнолинейной системы, контролирует риск с использованием показателей ATR и одновременно управляет риском при улавливании трендовых тенденций. Несмотря на определенные проблемы с задержкой и частотой торговли, ее эффективность может быть улучшена путем оптимизации стоп-лосс, внедрения фильтрации сигналов, адаптации параметров, оптимизации и управления позицией.