Стратегия двойного скользящего среднего задерживающегося выхода

Обзор

Стратегия Dual Moving Average Lagging Breakout - это широко используемая стратегия торговли технического анализа. Эта стратегия сочетает в себе две простые скользящие средние (SMA) с различными периодами и индикатор Average True Range (ATR), направленный на захват поворотных точек в рыночных тенденциях и достижение низкорисковой торговли с высокой доходностью.

Принцип стратегии

Основными принципами этой стратегии являются следующие:

1. Вычислить две простые скользящие средние (SMA) с разными периодами, с периодами дефолта 14 и 50.
2. Вычислить индикатор ATR для измерения волатильности рынка с периодом неотложения 14 дней.
3. Нарисуйте верхние и нижние диапазоны ATR в качестве базовых диапазонов для колебаний цен. Верхний диапазон получается путем добавления ATR, умноженного на коэффициент (по умолчанию 1,5) к самой высокой цене, а нижний диапазон получается путем вычитания ATR, умноженного на коэффициент, от самой низкой цены.
4. Когда цена закрытия пересекает краткосрочную скользящую среднюю, а краткосрочная скользящая средняя превышает долгосрочную скользящую среднюю, генерируется длинный сигнал, и под свечником проставляется стрелка вверх.
5. Когда цена закрытия пересекается ниже краткосрочной скользящей средней, а краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной скользящей средней, генерируется короткий сигнал, и над свечником проставляется стрелка вниз.
6. Установите уровень стоп-лосса и уровень стоп-лосса - это самая низкая цена минус ATR умноженная на коэффициент, а уровень take-profit - это цена входа плюс (цена входа - уровень стоп-лосса) умноженное на 2.

Из вышеперечисленных принципов следует, что эта стратегия сочетает в себе оценку тенденций системы скользящих средних и измерение волатильности индикатора ATR, сосредоточиваясь на тенденциях и контролируя риск снижения, что делает ее тенденционной стратегией.

Анализ преимуществ

Стратегия двойного скользящего среднего задерживающегося прорыва имеет следующие преимущества:

1. Отслеживание трендов: он оценивает направление тренда через систему скользящей средней, фиксирует основные тенденции рынка и следует за рынком.
2. Контроль рисков: он использует индикатор ATR для измерения волатильности рынка и устанавливает разумные уровни стоп-лосса для поддержания снижения в приемлемом диапазоне.
3. Гибкие параметры: такие параметры, как скользящие средние периоды, период ATR и мультипликатор, могут быть оптимизированы и скорректированы в соответствии с различными рынками и инструментами, обеспечивая определенную универсальность.
4. Простые и простые: торговые сигналы просты и понятны, подходят для инвесторов разных уровней.

Анализ рисков

Хотя эта стратегия имеет определенные преимущества, она все равно имеет следующие риски:

1. Частая торговля: когда рынок очень волатилен и тенденция неясна, эта стратегия может генерировать частые торговые сигналы, увеличивая затраты на торговлю.
2. Задержка: система скользящих средних по своей сути имеет определенное задержка, и может быть некоторое снижение в начале переломных моментов рынка.
3. Оптимизация параметров: различные параметры оказывают значительное влияние на эффективность стратегии, что требует оптимизации параметров для разных рынков и инструментов, что увеличивает сложность реализации.

Для решения вышеуказанных рисков стратегия может быть оптимизирована и улучшена в следующих аспектах:

1. Прежде чем генерировать торговые сигналы, сначала определите направление тренда в более широком временном диапазоне и торгуйте только тогда, когда тенденция ясна в более широком временном диапазоне, уменьшая частоту торговли.
2. Оптимизировать стоп-лосс и take-profit: рассмотреть возможность внедрения динамических методов стоп-лосса, таких как trailing stop-loss и volatility stop-loss, а также динамической корректировки уровней take-profit на основе волатильности рынка для повышения гибкости стратегии.
3. Оптимизация комбинации: комбинировать эту стратегию с другими техническими показателями или фундаментальными факторами для повышения надежности стратегии.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

1. Адаптивная оптимизация параметров: для различных инструментов и временных рамок автоматически находить оптимальную комбинацию параметров для уменьшения нагрузки ручной настройки параметров.
2. Фильтрация сигналов: после генерации торговых сигналов дополнительно внедрять другие технические индикаторы или фундаментальные факторы для вторичного подтверждения сигналов для улучшения качества сигнала. Например, добавить индикаторы объема для оценки силы тренда; добавить макроэкономические данные, чтобы определить, способствует ли общая среда продолжению тренда.
3. Управление позициями: при открытии позиций динамически корректировать размер позиции на основе таких факторов, как волатильность рынка и риск счета для контроля риска одной сделки.
4. Следующий стоп-лосс: начальный уровень стоп-лосса фиксирован. По мере того, как цена движется в благоприятном направлении, следует рассмотреть возможность перемещения уровня стоп-лосса в благоприятном направлении, а также для уменьшения снижения и повышения эффективности использования капитала.

Вышеуказанные оптимизации могут улучшить адаптивность, надежность и рентабельность стратегии, но следует отметить, что чрезмерная оптимизация может привести к приспособлению кривой, что приводит к плохой производительности вне выборки.

Резюме

Стратегия Dual Moving Average Lagging Breakout - классическая стратегия, которая определяет направление тренда через систему скользящих средних и контролирует риск с помощью индикатора ATR, улавливая движения тренда при управлении риском.