Эта стратегия представляет собой динамическую торговую систему стоп-лосса, основанную на индикаторе RSI, которая сочетает в себе индикаторы SMA и ATR для оптимизации торговых решений. Она использует многоуровневый подход к получению прибыли с закрытием позиции в пирамидном стиле для максимизации доходности при использовании динамического стоп-лосса ATR для контроля риска. Стратегия имеет высокую адаптивность и автоматически корректирует торговые параметры на основе волатильности рынка.
Стратегия в основном использует условия перепродажи RSI (RSI<30) в качестве сигналов входа, требуя, чтобы цена была выше 200-дневной скользящей средней для обеспечения восходящего тренда.
Эта стратегия сочетает в себе технические показатели с динамическим управлением рисками для создания всеобъемлющей торговой системы. Ее сильные стороны заключаются в адаптивности и контролируемом риске, хотя оптимизация параметров на основе рыночных условий все еще необходима. Стратегия подходит для средне- и долгосрочных инвесторов и служит прочной основой для систематической торговли.
/*backtest start: 2019-12-23 08:00:00 end: 2024-11-11 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ // © wielkieef //@version=5 strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03) // Rsi oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level") overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level") rsi = ta.rsi(close, 5) rsi_overbought = rsi > overboughtLevel rsi_oversold = rsi < oversoldLevel // Sma 200 lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght") sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA) // ATR stop-loss atrLength = input.int(20, title="ATR Length") atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier") atrValue = ta.atr(atrLength) var float long_stop_level = na var float short_stop_level = na var float tp1_level = na var float tp2_level = na var float tp3_level = na // Strategy entry long = (rsi_oversold ) and close > sma200 // Take Profit levels tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1) tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1) tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1) if long strategy.entry('Long', strategy.long) long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100) tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100) tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100) // basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1) per(procent) => strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na) // ATR SL if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level)) strategy.close("Long") tp1_level := na tp2_level := na tp3_level := na plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss") // TP levels if (strategy.position_size > 0) if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level) tp1_level := na if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level) tp2_level := na if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level) tp3_level := na plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1") plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2") plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3") // Strategy exit points for Take Profits strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl)) strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl)) strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl)) // by wielkieef