ChaoZhang
1
Подписаться
1230
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой динамическую систему торговли с остановкой на убытках, основанную на RSI, в сочетании с SMA и ATR для оптимизации торговых решений. Стратегия использует многоуровневую систему остановки, чтобы максимизировать прибыль с помощью пирамидального уравнения, а также использует динамическую остановку ATR для управления рисками. Стратегия обладает высокой адаптивностью и может автоматически корректировать торговые параметры в зависимости от рыночных колебаний.
Стратегический принцип
Стратегия основывается на RSI oversold range ((RSI<30) в качестве сигнала для открытия позиции и требует, чтобы цена находилась выше 200-дневного среднего, чтобы быть уверенной в том, что она находится в восходящем тренде. Система использует тройную цель остановки ((5%, 10%, 15%) и сочетает динамические остановки ATR). В частности:
- Условия входа: RSI ниже 30 и цена выше SMA200
- Управление позициями: 75% от суммы, используемой при открытии позиции
- Параметры остановки: динамическая остановка, основанная на 1,5-кратном ATR
- Стратегия остановки: установка трех стоп-пойнтов в 5, 10 и 15 процентах, соответственно, по 33%, 66% и 100%
Стратегические преимущества
- Динамическое управление рисками: адаптация к рыночным колебаниям через ATR
- Раздел “Остановить курицу”: снижение эмоциональных расстройств и повышение вероятности получения прибыли
- Подтверждение тренда: фильтрация ложных сигналов с помощью равномерной линии
- Управление деньгами: контроль процентной позиции, адаптированный к разным размерам счетов
- Оптимизация комиссионных: с учетом стоимости сделки, чтобы быть ближе к фактической сделке
Стратегический риск
- Отставание от среднего показателя может привести к задержкам вступления
- RSI не обязательно означает обратный курс
- Большая доля позиций может привести к большим отступлениям
- Частые блокировки могут увеличить стоимость сделки Рекомендуется управлять этими рисками путем корректировки параметров и добавления фильтрующих условий.
Направление оптимизации стратегии
- Увеличьте громкость сигнала подтверждения
- Представляем индикатор силы тренда
- Оптимизация распределения пропорций торможения
- Добавить фильтр временных циклов
- Рассматривается возможность включения в состав управления позициями, адаптируемой к волатильности
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с техническими показателями и динамическим управлением рисками, создает относительно полную торговую систему. Ее преимущества заключаются в том, что она является адаптивной, управляемой риском, но все еще требует оптимизации параметров в соответствии с реальными рыночными условиями.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef
//@version=5
strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
// Rsi
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
rsi = ta.rsi(close, 5)
rsi_overbought = rsi > overboughtLevel
rsi_oversold = rsi < oversoldLevel
// Sma 200
lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght")
sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA)
// ATR stop-loss
atrLength = input.int(20, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
var float long_stop_level = na
var float short_stop_level = na
var float tp1_level = na
var float tp2_level = na
var float tp3_level = na
// Strategy entry
long = (rsi_oversold ) and close > sma200
// Take Profit levels
tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long)
long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue
tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100)
tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100)
tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100)
// basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1)
per(procent) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
// ATR SL
if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level))
strategy.close("Long")
tp1_level := na
tp2_level := na
tp3_level := na
plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss")
// TP levels
if (strategy.position_size > 0)
if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level)
tp1_level := na
if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level)
tp2_level := na
if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level)
tp3_level := na
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3")
// Strategy exit points for Take Profits
strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl))
// by wielkieef