В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Интеллектуальная трейдинговая стратегия с динамическим режимом остановки потери

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-12 11:39:06
Тэги:РСИSMAATR

Обзор

Эта стратегия представляет собой динамическую торговую систему стоп-лосса, основанную на индикаторе RSI, которая сочетает в себе индикаторы SMA и ATR для оптимизации торговых решений. Она использует многоуровневый подход к получению прибыли с закрытием позиции в пирамидном стиле для максимизации доходности при использовании динамического стоп-лосса ATR для контроля риска. Стратегия имеет высокую адаптивность и автоматически корректирует торговые параметры на основе волатильности рынка.

Принципы стратегии

Стратегия в основном использует условия перепродажи RSI (RSI<30) в качестве сигналов входа, требуя, чтобы цена была выше 200-дневной скользящей средней для обеспечения восходящего тренда.

Условия вступления: RSI ниже 30 и цена выше SMA200
Управление позициями: 75% капитала на одну сделку
Стоп-лосс: динамическая остановка на основе 1,5x ATR
Приобретение прибыли: три уровня 5%, 10%, 15%, закрытие 33%, 66% и 100% соответственно

Преимущества стратегии

Динамическое управление рисками: адаптация ATR к волатильности рынка
Поэтапное получение прибыли: уменьшает эмоциональное вмешательство и повышает вероятность получения прибыли
Подтверждение тренда: использует скользящую среднюю для фильтрации ложных сигналов
Управление денежными средствами: распределение позиций на основе процентов для разных размеров счетов
Оптимизация Комиссии: учитывает затраты на торговлю для практического осуществления

Стратегические риски

Промежуточное отставание может задержать записи
Сверхпроданный показатель не гарантирует обратного движения
Большие размеры позиций могут привести к значительным снижениям
Частые частичные выходы могут увеличивать торговые издержки Эти риски можно управлять посредством корректировки параметров и дополнительных фильтров.

Руководство по оптимизации

Добавить сигналы подтверждения объема
Включить показатели силы тренда
Оптимизировать коэффициенты прибыли
Добавить фильтры временных рамок
Рассмотреть варианты размещения позиций, адаптированных к волатильности

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе технические показатели с динамическим управлением рисками для создания всеобъемлющей торговой системы. Ее сильные стороны заключаются в адаптивности и контролируемом риске, хотя оптимизация параметров на основе рыночных условий все еще необходима. Стратегия подходит для средне- и долгосрочных инвесторов и служит прочной основой для систематической торговли.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
rsi = ta.rsi(close, 5)
rsi_overbought = rsi > overboughtLevel  
rsi_oversold = rsi < oversoldLevel

// Sma 200
lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght")
sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA)

// ATR stop-loss
atrLength = input.int(20, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
var float long_stop_level = na
var float short_stop_level = na
var float tp1_level = na
var float tp2_level = na
var float tp3_level = na

// Strategy entry
long = (rsi_oversold ) and close > sma200 

// Take Profit levels
tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1)

if long
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue
    tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100)
    tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100)
    tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100)

// basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1)
per(procent) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// ATR SL
if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level))
    strategy.close("Long")
    tp1_level := na
    tp2_level := na
    tp3_level := na
plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss")

// TP levels
if (strategy.position_size > 0)
    if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level)
        tp1_level := na
    if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level)
        tp2_level := na
    if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level)
        tp3_level := na

plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3")

// Strategy exit points for Take Profits
strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl))

// by wielkieef

Связанные

Больше