ianzeng123
2
Подписаться
331
Подписчики
Обзор
Эта стратегия представляет собой многовременную фрейм-базовую торговую систему, основанную на случайных индикаторах (стохастический осциллятор). Она определяет торговые возможности, используя в сочетании с текущими временными рамками и более высокими временными рамками случайные индикаторные сигналы, и управляет риском с помощью динамических стоп-лосс.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Использование случайных показателей для подтверждения сигнала на двух временных рамках (на текущем и более высоком уровне)
- Поиск перекрестных сигналов в зонах сверхпокупок и сверхпродаж
- Условия покупки: проход D на линии K в текущем временном отрезке, если K < 20; более высокие временные отрезки, если K < 20 и K > D
- Условия продажи: текущая временная рамка K проходит по линии D, и значение K> 80; более высокая временная рамка K> 80 и значение K< D
- Динамическая система стоп-стоп, основанная на входной цене, с регулируемым множителем стоп-стоп
Стратегические преимущества
- Подтверждение сигналов в нескольких временных рамках повышает надежность транзакций и эффективно снижает ложные сигналы
- Торговля в зонах сверхпокупок и сверхпродаж увеличивает вероятность обратного тренда
- Динамическая система стоп-стоп может автоматически корректироваться в зависимости от рыночных колебаний, что повышает гибкость управления капиталом
- Интуитивное отображение торговых сигналов и стоп-стоп-лосс в графическом интерфейсе, что облегчает понимание и работу трейдеров
- Параметры стратегии могут быть изменены в зависимости от рыночных условий
Стратегический риск
- Частые случаи возможных стоп-ложеров на сильно волатильных рынках
- Подтверждение двойных временных рамок может привести к упущению некоторых торговых возможностей
- Стоп-стоп с фиксированным множителем может не подходить для всех рыночных условий
- Возможно, слишком рано остановиться, когда тенденция сильна
- Необходимость разумной настройки параметров для баланса прибыли и риска
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение адаптивного механизма остановки убытков, динамично адаптирующегося к колебаниям рынка
- Добавление фильтров трендов, чтобы изменить направление торговли в сильных тенденциях
- Добавление показателя загрузки в качестве вспомогательного подтверждающего сигнала
- Разработка более интеллектуальной системы управления позициями
- Рассмотреть возможность использования показателей рыночных настроений для оптимизации времени входа в рынок
Подвести итог
Это полная торговая система, которая сочетает в себе технический анализ и управление рисками. С помощью подтверждения сигналов и динамического остановки потерь в течение нескольких временных рамок, стратегия обладает хорошим потенциалом для получения прибыли при сохранении стабильности. Однако, пользователю необходимо оптимизировать параметры в соответствии со своим стилем торговли и рыночной обстановкой и всегда сохранять строгий контроль над риском.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Swing Fairas Oil", overlay=true)
// Input parameters
kLength = input(14, title="Stochastic K Length")
dLength = input(3, title="Stochastic D Length")
smoothK = input(3, title="Smooth K")
tfHigher = input.timeframe("30", title="Higher Timeframe")
takeProfit = input(1.7, title="Take Profit Multiplier")
stopLoss = input(1.7, title="Stop Loss Multiplier")
// Calculate Stochastic Oscillator for current timeframe
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
d = ta.sma(k, dLength)
// Calculate Stochastic Oscillator for higher timeframe
kHTF = request.security(syminfo.tickerid, tfHigher, ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK))
dHTF = request.security(syminfo.tickerid, tfHigher, ta.sma(kHTF, dLength))
// Buy and sell conditions (confirmation from two timeframes)
buyCondition = ta.crossover(k, d) and k < 20 and kHTF < 20 and kHTF > dHTF
sellCondition = ta.crossunder(k, d) and k > 80 and kHTF > 80 and kHTF < dHTF
// Define Take Profit and Stop Loss levels
longStopLoss = close * (1 - stopLoss / 100)
longTakeProfit = close * (1 + takeProfit / 100)
shortStopLoss = close * (1 + stopLoss / 100)
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfit / 100)
// Execute Trades
if buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if sellCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot buy/sell signals on candlestick chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal")
// Highlight candles for buy and sell conditions
barcolor(buyCondition ? color.green : sellCondition ? color.red : na)
// Draw Take Profit and Stop Loss levels dynamically with labels
var float tpLevel = na
var float slLevel = na
if buyCondition
tpLevel := longTakeProfit
slLevel := longStopLoss
if sellCondition
tpLevel := shortTakeProfit
slLevel := shortStopLoss