Торговая стратегия с соотношением риска и прибыли на основе полос Боллинджера ATR

Обзор

Стратегия торговли ATR-риском-возмездностью в буринской полосе - это количественная торговая система, объединяющая статистическую волатильность и аномальные цены, в основном использующая Bollinger Bands для выявления зон перепродажи и перекупа, а также для управления риском и точной установки стоп-лода в сочетании со средней реальной длиной волны ATR. Основная идея стратегии заключается в том, что цена делает больше, когда она прорывается вниз по буринской полосе, и делает пустоту, когда она прорывается вверх, при этом автоматически рассчитывает стоп-лосы и прибыль в соответствии с заданным риском-возмездностью.

Стратегический принцип

Принцип этой стратегии основан на статистических характеристиках среднего значения регрессии цены и точном контроле за управлением рисками:

1. Бриндовый расчет: с 20-циклической простой движущейся средней (SMA) в качестве средней полосы, стандартная разница умножена на 2 в качестве диапазона колебаний вверх и вниз. Брин-пояса способны динамически адаптироваться к волатильности рынка, предоставляя торговле относительную перекупку и перепродажу.

2. Входящий сигнал генерируется：

   • При закрытии цены ниже пониженной линии Брин считается зоной перепродажи, которая генерирует сигнал о перепродаже.
   • При закрытии цены выше, чем на трассе по Брин-поясу, считается, что это зона перекупа, которая создает сигналы о дефолте

3. Механизм управления рисками：

   • Использование 14-циклического ATR для расчета рыночной волатильности
   • Стоп-лост устанавливается на расстояние ATR в 2 раза выше и ниже входной цены
   • Автоматический расчет целевой прибыли на основе предварительно заданного коэффициента риска-возвращения (по умолчанию 2.0)

4. Риск-возвращениеСтратегия использования параметров RR (Risk-Return-Ratio) для оптимизации управления капиталом, гарантируя, что потенциальная прибыль от каждой сделки является заданным кратным потенциальному риску, а по умолчанию - 2,0, что означает, что целевая прибыль в два раза превышает остановку.

5. Автоматическое управление рискамиПозиции, которые открываются сразу после сделки, устанавливаются на уровне стоп-лосса и стоп-плей-офф, без необходимости в человеческом вмешательстве, что уменьшает эмоциональные решения.

Стратегические преимущества

1. Волатильность и адаптивностьБрин-пояса автоматически корректируют ширину в зависимости от недавней рыночной волатильности, что позволяет стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям без частого корректирования параметров.

2. Объективная логика входаВходные сигналы, основанные на статистических принципах, а не на субъективных суждениях, уменьшают эмоциональную торговлю. Когда цена выходит за пределы статистического диапазона, это часто означает временное крайнее состояние с высокой вероятностью возврата к среднему значению.

3. Динамическое управление рискамиПри использовании ATR расчетная остановка может автоматически корректироваться в зависимости от реальных рыночных колебаний, избегая несовместимости остановки с фиксированными точками в различных волатильных условиях.

4. Ясное управление деньгамиУ каждой сделки есть четкие правила управления капиталом, обеспечивающие долгосрочную стабильность, заранее предусматривая риск-возвратный коэффициент. Даже если шансы на победу не высоки, долгосрочные ожидания могут быть положительными, если они строго выполняются.

5. Полная автоматизация: Стратегия может быть выполнена полностью автоматически от генерации сигнала до установки стоп-стоп, что уменьшает задержку и эмоциональное воздействие на ручное действие.

6. Двусторонние сделкиПодобные инструменты позволяют использовать различные рыночные тенденции и уловить возможности, что повышает эффективность использования средств.

Стратегический риск

1. Риск поддельного прорыва: В горизонтальном урегулировании или высоко волатильных рынках цена может часто прорывать границу буринской зоны, но затем сразу же возвращаться, что приводит к частому возбуждению стоп-лоса. Решение заключается в увеличении подтверждения показателя или задержки входа, можно рассмотреть возможность ожидания обратного отсчета или отскока после того, как цена прорвется через буринскую зону.

2. Риск рецессии на рынке: в рынках с сильной тенденцией цены могут продолжаться за пределами границ пояса Бурин, в то время как обратная торговля может привести к последовательным потерям. рекомендуется добавить фильтр тренда, в рынках с сильной тенденцией торговля может быть только прогрессивной или полностью приостанавливается.

3. Параметр ЧувствительностьНеправильная настройка циклов Брюлинской полосы и стандартного дифференциала может привести к избытку или недостатку сигналов. Решение состоит в том, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров с помощью исторической ретроспекции и рассмотреть возможность корректировки параметров в зависимости от динамики различных рыночных циклов.

4. Риски чрезмерной торговлиВ период повышенной волатильности может возникать избыточное количество торговых сигналов, что приводит к повышению стоимости торговли и чрезмерной торговле. Рекомендуется установить ограничение на интервалы торговли или увеличить фильтры объема торгов.

5. Ограничения фиксированного коэффициента возврата рискаВ различных рыночных условиях оптимальный коэффициент возврата риска может отличаться. В трендовых рынках можно рассмотреть возможность использования более высокого коэффициента возврата риска, а в волатильных рынках можно использовать более низкий коэффициент, но повысить выигрышную вероятность.

6. Отсутствие способности распознавать тенденции: Стратегия основана главным образом на идее статистической регрессии, отсутствие идентификации рыночных тенденций. Можно рассмотреть возможность добавления трендовых индикаторов в качестве фильтрующих условий, например, системы движущихся средних или индикатора ADX.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавить фильтр трендов: Интеграция трендовых показателей, таких как пересечение скользящих средних или ADX, торговля только при совпадении направления тенденции, может значительно повысить выигрышную стратегию. Например, можно добавить скользящие средние 50 и 200 циклов, чтобы определить долгосрочную тенденцию, сделать больше только в многоголосной тенденции, сделать пустое в воздушной тенденции.

2. Динамическая доходность рискаРиск-возвращение в зависимости от динамики волатильности рынка или интенсивности тренда. Используйте более высокий риск-возвращение в сильных трендовых рынках (например, 3: 1 или 4: 1), а более низкий в рыночных волатильность (например, 1,5:1) но повысить выигрыш.

3. Анализ многовременных рамокВведение более высоких временных рамок в качестве фильтрующих условий позволяет снизить количество ложных сигналов, если они будут приниматься только в тех случаях, когда сигналы из нескольких временных рамок совпадают.

4. Оптимизация времени выхода на полеМожно подумать о том, чтобы не играть сразу после того, как цена пробивается через буринскую зону, а ждать, пока не появится обратная связь или не сформируется определенная K-линия, чтобы увеличить шансы на победу.

5. Увеличение объема подтверждений: используя объем сделки в качестве условия подтверждения сигнала, требуя увеличения объема сделки при прорыве, можно уменьшить ложный прорыв.

6. Осуществление динамической остановкиМожно реализовать механизм перемещения стоп-стопов, позволяющий продлить прибыль, например, когда цена перемещается на некоторое расстояние в пользу, а стоп-лосс перемещается в точку равновесия или лучше.

7. Сезонная или временная фильтрацияАнализ сезонных особенностей рынка или наилучших торговых периодов, взвешенные сделки в наиболее успешные периоды истории.

8. Классификация рыночной средыРазработка системы классификации рыночной среды, которая разделяет рынок на несколько состояний в зависимости от таких показателей, как волатильность, интенсивность тренда, и использует различные параметры для различных состояний.

Подвести итог

Стратегия трейдинга с риском и отдачей по сравнению с риском ATR является полной торговой системой, основанной на статистических принципах и управлении риском, которая идентифицирует аномальные цены с помощью ленты Брин, использует ATR для расчета разумных стоп-позиций и автоматически устанавливает целевые показатели прибыли на основе предварительной оценки риска и отдачи от риска. Основное преимущество этой стратегии заключается в том, что она без проблем объединяет технический анализ и управление рисками, способна адаптироваться к изменению волатильности рынка и применять строгое управление средствами для каждой сделки.

Хотя существует риск ложных прорывов и регрессивных сделок в стратегии, ее эффективность может быть значительно улучшена путем добавления оптимизационных мер, таких как фильтрация тенденций, анализ многократных временных рамок и динамическое соотношение возврата риска. Эта стратегия подходит для трейдеров, которые хотят следовать систематизированным торговым правилам и уделять внимание контролю риска, особенно в более волатильных рынках с характерным средним возвращением.

В конечном счете, ключом к успеху в применении этой стратегии является строгое выполнение правил торговли, постоянная оптимизация параметров и гибкая настройка стратегии для адаптации к различным рыночным условиям. Благодаря постоянному тестированию и улучшению эта стратегия может развиваться в стабильную адаптивную торговую систему.