"{}" ниже представляет собой местоимение, все выражения не являются чувствительными к буквам, а
abs(x), log(x), sign(x)буквально означает абсолютное значение, логарифм и знаковую функцию соответственно.Следующие операторы, в том числе:+, -, *, /, >, <, также соответствуют значениям их стандартов;==обозначает ||означает x? y: zобозначает трехсторонний оператор.
rank(x): ранжирование поперечных сечений, с возвратом процента местоположения; необходимо указать несколько целевых групп кандидатов, которые не могут быть рассчитаны для единого рынка и напрямую возвращают исходный результат.delay(x, d): значение перед периодом d последовательности.sma(x, d): простая скользящая средняя d периода последовательности.correlation(x, y, d): коэффициент корреляции временных рядов x и y за последние d периоды.covariance(x, y, d): ковариантность временных рядов x и y в прошлых d периодах.scale(x, a): нормализует данные, чтобыsum(abs(x)) = a(delta(x, d): текущее значение временного ряда x минус значение до d периодов.signedpower(x, a): x^a.decay_linear(x, d): взвешенная скользящая средняя д-период временного ряда x, с весами d, d-1, d-2... 1 (нормализованная).indneutralize(x, g): нейтральная обработка для отраслевой классификации ts_{O}(x, d): выполнять операции ts_min(x, d): минимальное значение последних d периодов.ts_max(x, d): максимальное значение последних d периодов.ts_argmax(x, d): ts_max(x, d) position.ts_argmin(x, d): ts_min(x, d) position.ts_rank(x, d): сортировка значений временных рядов x прошлых d периодов (процентная сортировка).min(x, d): ts_min(x, d).max(x, d): ts_max(x, d).sum(x, d): сумма прошлых d периодов.product(x, d): произведение прошлых d периодов.stddev(x, d): стандартное отклонение прошлых d периодов.