ایک اچھا پروگرام شدہ تجارتی نظام تیار کرنے سے لے کر اس کا استعمال کرتے ہوئے کچھ منافع حاصل کرنے تک ایک پیچیدہ عمل ہے ، جس میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اکثر سرمایہ کاروں کو تجارتی حکمت عملی کا اصل استعمال کرنے سے پہلے ، حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت پر بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے کیونکہ حکمت عملی کے تاریخی ٹیسٹ کی آمدنی کے منحنی خطوط اوپر کی طرف ہموار ہوتے ہیں۔ اور حقیقت کے بعد ، فنڈز کی منحنی خطوط نیچے کی طرف مائل ہوجاتی ہیں ، جو کسی کو خوش نہیں کرتی ہیں۔ اس رجحان کی ایک اہم وجہ بہت زیادہ مطابقت ہے۔ نام نہاد زیادہ مطابقت ، اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیٹا کے لئے ، تفصیل کی درستگی بہت زیادہ ہے ، اور نمونہ کے اعداد و شمار کے لئے ، تفصیل کی درستگی بہت کم ہے۔ مخصوص پروگرام شدہ تجارت میں ، یہ ہے کہ تاریخی رجحانات اچھے کام کرتے ہیں ، لیکن مستقبل کے حالات میں ناکام ہوجاتے ہیں۔
ایک منظم تجارتی نظام کے ڈیزائن کے عمل میں دو حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں بہت زیادہ فٹ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تجارتی نظام کے ڈیزائن کا پہلا حصہ مکمل تجارتی قواعد کا نظام بنانا ہے۔ تجارتی قواعد کی تشکیل عام طور پر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کے دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اوپر سے نیچے کا طریقہ مارکیٹ کے عمل کے طویل مدتی مشاہدے کی بنیاد پر اصولوں کا خلاصہ کرنے کا ہے ، پھر قواعد کی بنیاد پر عددی تجارتی حکمت عملی تیار کرنا ، جس کے لئے طویل مدتی تجارتی تجربے کی ضرورت ہے۔ نیچے سے اصولوں کا طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اعداد و شمار سے نکالا جائے ، اعداد و شمار کا تجزیہ کیا جائے ، تاکہ مارکیٹ کی نئی خصوصیات کو تشکیل دیا جاسکے۔ پروگرام شدہ تجارت کی آمد اور کمپیوٹر ٹکنالوجی کی ترقی سے ، خود ہی ایک مکمل تجارتی قواعد کا نظام تشکیل دیا جاسکے۔ مندرجہ ذیل طریقوں کو زیادہ وسیع پیمانے پر اپنانا ممکن ہے۔ یہ آسان ہے کہ نیچے کی طرف سے تیار کردہ تجارتی نظام کے مجموعے کو تاریخی اعداد و شمار کے ساتھ تیزی سے جانچ پڑتال کی جائے۔ اگر یہ اعداد و شمار نظام کی تاریخی کارکردگی کا مشاہدہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو ، نئے
تجارتی نظام کو ڈیزائن کرنے کا مقصد مستقبل کی حقیقی مارکیٹوں میں منافع کمانا ہے ، نہ کہ ایک خوبصورت تاریخی ٹیسٹ وکر کی پیروی کرنا۔ بہت زیادہ فٹ ہونے والا تجارتی نظام ایک خوبصورت پھندا ہے۔ اس پھندا سے کیسے بچنا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو بڑے پہلوؤں سے شروع ہوسکتا ہے: تجارتی قوانین کی تشکیل اور تجارتی نظام کی ترقی۔ مالیاتی منڈیوں کے اعداد و شمار کے جدید ریاضی کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی قیمتوں کی ترتیب میں دو حصے ہیں: پہلا حصہ مخصوص شرائط ہیں جن سے زیادہ سے زیادہ مخصوص قوانین کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ دوسرا حصہ بے ترتیب شرائط ہے ، جہاں کوئی یقینی قانون سازی نہیں ہے ، جہاں کوئی رجحان صرف امکان ہے۔ جب ہم تجارتی قوانین کو مارکیٹ کی تاریخی صورتحال سے نکالتے ہیں تو ، ہمیں ان قوانین کی منطق اور یکساںیت کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جہاں تجارتی قواعد کو مارکیٹ کی باقاعدگی کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اور پھر ایک معقول شکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وقت ، تجارتی قواعد کو ایک ہی مقدار میں موثر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس میں مختلف قسم کے مادوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ تجارتی قواعد کو ایک ہی چیز
پہلا، تاریخی ٹیسٹنگ کے اعداد و شمار کے نمونے کی گنجائش میں اضافہ کریں تاکہ تجارت کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ نہ ہو۔ اگر تاریخی ٹیسٹنگ کے اعداد و شمار کی مقدار کم ہے تو ، اگرچہ ڈیزائن کردہ نظام نمونے میں اچھی طرح سے کام کرتا ہے ، لیکن مختصر مدت کے ٹیسٹ میں کوئی قائل نہیں ہوتا ہے ، اور نظام کی مستقبل کی کارکردگی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اور کم تعداد میں تجارت اکثر نقصان دہ تجارت پر بھاری اثر ڈالنے کی وجہ سے ہوتی ہے ، جو تجارتی قواعد کی حد کو زیادہ بڑھانے کی وجہ سے ہوتی ہے ، جو ایک عام حد سے زیادہ مطابقت پذیر ہے۔
دوسرا، ٹیسٹنگ کے دوران، ٹیسٹ کے اعداد و شمار کے نمونے کو نمونے کے اندر اور نمونے کے باہر تقسیم کیا جاتا ہے، ڈیزائن سسٹم میں نمونے کے اندر ڈیٹا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر نمونے کے باہر کے اعداد و شمار کے ساتھ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر اثر بہت کم ہو جاتا ہے تو اس کا امکان بہت زیادہ ہے.
تیسرا، بہت سے بنیادی پیرامیٹرز کو ناپسندیدہ ہے، بہت سے پیرامیٹرز کا نظام ایک کثیر آزادی کا نظام ہے، جس میں بہت سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے بعد ہمیشہ ایک خوبصورت نظام ملتا ہے، لیکن اس طرح کے نظام کی وشوسنییتا مشکوک ہے.
چوتھا، نظام کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ان پیرامیٹرز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے جو زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے قریب ہیں۔ اگر قریب ترین پیرامیٹرز کے نظام کی کارکردگی زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کی کارکردگی سے بہت مختلف ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز ممکنہ طور پر ایک زیادہ سے زیادہ مجموعی نتائج کا نتیجہ ہیں، جسے ریاضی میں عجیب و غریب کہا جاتا ہے، جو غیر مستحکم ہے۔ اگر مارکیٹ کی خصوصیات میں معمولی تبدیلی ہوتی ہے تو، بہترین پیرامیٹرز بدترین پیرامیٹرز بن سکتے ہیں۔
پانچویں، تجارت کے نظام کو دیگر اقسام کے لیے استعمال کریں اور اس کی افادیت کا مشاہدہ کریں۔ ہر طرح کے تجارت کے نظام نایاب ہیں، لیکن ایک قسم پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نظام کو دوسری قسم پر کم از کم منافع بخش بنایا جا سکتا ہے۔ اگر دوسری قسم پر منافع بخش نہ ہو تو اس نظام کے استعمال کے دوران اس کی افادیت پر توجہ دی جانی چاہئے، یعنی کیا یہ کسی خاص قسم کے مخصوص بازار کے لیے زیادہ مناسب ہے؟