جاوا اسکرپٹ ورژن سپر ٹرینڈ پالیسی

جاوا اسکرپٹ ورژن سپر ٹرینڈ پالیسی

ٹی وی پر سپر ٹرینڈ اشارے کے کئی ورژن ہیں، ایک نسبتا آسان سمجھنے کے لئے ایک الگورتھم کی نقل و حمل کے لئے تلاش کریں، مقابلے کے لئے موجد کی طرف سے مقداری ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی جانچ پڑتال کے نظام ٹی وی چارٹ پر بھری ہوئی سپر ٹرینڈ اشارے، تھوڑا سا فرق پایا، فی الحال کی وجہ سمجھ میں نہیں آیا، امید ہے کہ آپ کے قارئین کو رہنمائی، میں نے سب سے پہلے ہراساں کرنا چھوڑ دیا.

SuperTrend اشارے جاوا اسکرپٹ ورژن الگورتھم

// VIA: https://github.com/freqtrade/freqtrade-strategies/issues/30

function SuperTrend(r, period, multiplier) {
    // atr
    var atr = talib.ATR(r, period)

    // baseUp , baseDown
    var baseUp = []
    var baseDown = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(atr[i])) {
            baseUp.push(NaN)
            baseDown.push(NaN)
            continue
        }
        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
    }

    // fiUp , fiDown
    var fiUp = []
    var fiDown = []
    var prevFiUp = 0
    var prevFiDown = 0
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(baseUp[i])) {
            fiUp.push(NaN)
        } else {
            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
            prevFiUp = fiUp[i]
        }

        if (isNaN(baseDown[i])) {
            fiDown.push(NaN)
        } else {
            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
            prevFiDown = fiDown[i]
        }
    }

    var st = []
    var prevSt = NaN
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (i < period) {
            st.push(NaN)
            continue
        }

        var nowSt = 0
        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        }

        st.push(nowSt)
        prevSt = st[i]
    }

    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(st[i])) {
            up.push(st[i])
            down.push(st[i])
        }

        if (r[i].Close < st[i]) {
            down.push(st[i])
            up.push(NaN)
        } else {
            down.push(NaN)
            up.push(st[i])
        }
    }

    return [up, down]
}

// 测试指标用的main函数，并非交易策略
function main() {
    while (1) {
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        var st = SuperTrend(r, 10, 3)

        $.PlotRecords(r, "K")
        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)

        Sleep(2000)
    }
}

ٹیسٹ کوڈ کی دوبارہ جانچ پڑتال:

سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ حکمت عملی

تجارتی منطق کا حصہ ، جو کہ نسبتاً آسان ہے ، یہ ہے کہ جب خالی ٹرینڈ ٹرینڈ میں بدل جاتا ہے تو زیادہ پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں۔ جب کثیر مقصود رجحان خالی ٹرینڈ میں بدل جاتا ہے تو خالی پوزیشنیں کھولیں۔

حکمت عملی کے پیرامیٹرز:

سپر ٹرینڈ تجارت کی حکمت عملی

/*backtest
start: 2019-08-01 00:00:00
end: 2020-03-11 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

// 全局变量
var OpenAmount = 0                                                  // 开仓后持仓的数量
var KeepAmount = 0                                                  // 保留仓位
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var COVERLONG = 3
var COVERSHORT = 4
var COVERLONG_PART = 5
var COVERSHORT_PART = 6
var OPENLONG = 7
var OPENSHORT = 8

var State = IDLE

// 交易逻辑部分
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    /*
    if(positions.length > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }
    */
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0]
}

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // 处理交易
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){              // 处理开仓
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){     // 处理平仓
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}

function SuperTrend(r, period, multiplier) {
    // atr
    var atr = talib.ATR(r, period)

    // baseUp , baseDown
    var baseUp = []
    var baseDown = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(atr[i])) {
            baseUp.push(NaN)
            baseDown.push(NaN)
            continue
        }
        baseUp.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 + multiplier * atr[i])
        baseDown.push((r[i].High + r[i].Low) / 2 - multiplier * atr[i])
    }

    // fiUp , fiDown
    var fiUp = []
    var fiDown = []
    var prevFiUp = 0
    var prevFiDown = 0
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(baseUp[i])) {
            fiUp.push(NaN)
        } else {
            fiUp.push(baseUp[i] < prevFiUp || r[i - 1].Close > prevFiUp ? baseUp[i] : prevFiUp)
            prevFiUp = fiUp[i]
        }

        if (isNaN(baseDown[i])) {
            fiDown.push(NaN)
        } else {
            fiDown.push(baseDown[i] > prevFiDown || r[i - 1].Close < prevFiDown ? baseDown[i] : prevFiDown)
            prevFiDown = fiDown[i]
        }
    }

    var st = []
    var prevSt = NaN
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (i < period) {
            st.push(NaN)
            continue
        }

        var nowSt = 0
        if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close <= fiUp[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiUp[i - 1])) || prevSt == fiUp[i - 1]) && r[i].Close > fiUp[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close >= fiDown[i]) {
            nowSt = fiDown[i]
        } else if (((isNaN(prevSt) && isNaN(fiDown[i - 1])) || prevSt == fiDown[i - 1]) && r[i].Close < fiDown[i]) {
            nowSt = fiUp[i]
        }

        st.push(nowSt)
        prevSt = st[i]
    }

    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0; i < r.length; i++) {
        if (isNaN(st[i])) {
            up.push(st[i])
            down.push(st[i])
        }

        if (r[i].Close < st[i]) {
            down.push(st[i])
            up.push(NaN)
        } else {
            down.push(NaN)
            up.push(st[i])
        }
    }

    return [up, down]
}

var preTime = 0
function main() {
    exchange.SetContractType(Symbol)
    
    while (1) {
        var r = _C(exchange.GetRecords)
        var currBar = r[r.length - 1]
        if (r.length < pd) {
            Sleep(5000)
            continue    
        }
        
        var st = SuperTrend(r, pd, factor)
             
        $.PlotRecords(r, "K")
        $.PlotLine("L", st[0][st[0].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        $.PlotLine("S", st[1][st[1].length - 2], r[r.length - 2].Time)
        
        if(!isNaN(st[0][st[0].length - 2]) && isNaN(st[0][st[0].length - 3])){  
            if (State == SHORT) {
                State = COVERSHORT
            } else if(State == IDLE) {
                State = OPENLONG
            }
        }

        if(!isNaN(st[1][st[1].length - 2]) && isNaN(st[1][st[1].length - 3])){  
            if (State == LONG) {
                State = COVERLONG 
            } else if (State == IDLE) {
                State = OPENSHORT
            }
        }

        // 执行信号
        var pos = null
        var price = null
        if(State == OPENLONG){                          // 开多仓
            pos = GetPosition(PD_LONG)                  // 检查持仓
                                                        // 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态
            if(pos[1] >= Amount){                       // 持仓超过或者等于参数设置的 开仓量
                Sleep(1000)
                $.PlotFlag(currBar.Time, "开多仓", 'OL') // 标记
                
                OpenAmount = pos[1]                     // 记录开仓数
                State = LONG                            // 标记为 做多状态
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2     // 计算价格
            Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                 // 下单函数 (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
        }

        if(State == OPENSHORT){                         // 开空仓
            pos = GetPosition(PD_SHORT)                 // 检查持仓
            if(pos[1] >= Amount){
                Sleep(1000)
                $.PlotFlag(currBar.Time, "开空仓", 'OS')
                
                OpenAmount = pos[1]
                State = SHORT
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERLONG){                                         // 处理平多仓
            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // 获取持仓信息
            if(pos[1] == 0){                                            // 判断持仓是否为 0
                $.PlotFlag(currBar.Time, "平多仓", '----CL')             // 标记
                State = IDLE
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
        }
    
        if(State == COVERSHORT){                                        // 处理做多仓
            pos = GetPosition(PD_SHORT)
            if(pos[1] == 0){
                $.PlotFlag(currBar.Time, "平空仓", '----CS')
                State = IDLE
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
            Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERLONG_PART) {                                   // 部分平多仓
            pos = GetPosition(PD_LONG)                                  // 获取持仓
            if(pos[1] <= KeepAmount){                                   // 持仓小于等于 保持量，本次平仓完成
                $.PlotFlag(currBar.Time, "平多仓,保留：" + KeepAmount, '----CL')     // 标记
                State = pos[1] == 0 ? IDLE : LONG                                  // 更新状态
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
            Trade(COVERLONG, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
        }

        if(State == COVERSHORT_PART){
            pos = GetPosition(PD_SHORT)
            if(pos[1] <= KeepAmount){
                $.PlotFlag(currBar.Time, "平空仓,保留：" + KeepAmount, '----CS')
                State = pos[1] == 0 ? IDLE : SHORT
                continue
            }
            price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
            Trade(COVERSHORT, price, pos[1] - KeepAmount, pos, PriceTick)
        }

        LogStatus(_D())
        Sleep(1000)
    }
}

اسٹریٹجک ایڈریس:https://www.fmz.com/strategy/201837

کارکردگی کی جانچ پڑتال

پیرامیٹرز کی ترتیب، K لائن دورانیہ، حوالہ: homily خداSuperTrend V.1 - سپر ٹرینڈ لائن سسٹمK لائن سائیکل 15 منٹ کی سیٹ ، سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز 45،3 کی سیٹ کریں۔ OKEX فیوچر کوارٹر معاہدے کا پچھلے سال کا وقت واپس کریں ، ہر تجارت پر ایک معاہدہ ترتیب دیں ، کیونکہ فی تجارت صرف ایک معاہدہ ترتیب دیا گیا ہے ، لہذا فنڈز کا استعمال بہت کم ہے ، لہذا شارپ کی قدر پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ حکمت عملی صرف سیکھنے کے لئے ہے، لیکن احتیاط سے استعمال کریں۔